Построение знакового осциллятора относительной волатильности

Показание до графика

Эта статья следует историческому построению знакового осциллятора, собранного из индекса относительной волатильности, пары скользящих средних и конверта волатильности.

Архивные факты описывают этот порядок работы как последовательность отдельных рядов. Они не представляют готовый график как единственный объект, который стоит рассматривать.

Сформируйте ряд относительной волатильности

Индекс относительной волатильности — это масштабированное показание, которое выражает lookback-стандартное отклонение закрытий как процент от простой скользящей средней тех же закрытий.

Ряд относительной волатильности можно сформировать, разделив lookback-стандартное отклонение цен закрытия на простую скользящую среднюю этих закрытий и умножив отношение на 100.

В приведённом построении окно стандартного отклонения и более длинная простая скользящая средняя оба используют 20 наблюдений. Каждое из этих окон — lookback-период: фиксированное число упорядоченных наблюдений, используемое для стандартного отклонения, каждой скользящей средней или окна конверта.

Присоедините голос скользящих средних

Скользящая средняя — это простое среднее упорядоченных закрытий, используемое и как знаменатель волатильности, и как пара короткой и длинной средних, которая задаёт направление.

Вторая простая скользящая средняя по трём наблюдениям закрытия сравнивается со средней по 20 наблюдениям. Это сравнение присваивает знаковый множитель 1, когда более короткая средняя выше, -1, когда более длинная средняя выше, и 0, когда две средние равны.

Знаковый множитель — это фактор с тремя состояниями, который положителен, когда более короткая средняя выше более длинной, отрицателен, когда верно обратное, и равен нулю, когда две средние равны.

Умножьте, чтобы получить осциллятор

Отображаемый осциллятор — это ряд относительной волатильности, умноженный на этот знаковый коэффициент.

Добавьте конверт волатильности

Конверт волатильности — это пара границ, образованная из максимального показания относительной волатильности за третий lookback и из отрицания этого максимального показания.

В приведённом построении верхняя граница — это максимальное показание относительной волатильности за окно из 20 наблюдений, а нижняя граница — отрицание этого максимального показания.

Три независимых входа периода

Построение параметризуется тремя независимыми входами периода, которые по умолчанию равны 20, 3 и 20.

Редакционная интерпретация: эти значения по умолчанию совпадают с окнами волатильности и более длинной средней из 20 наблюдений, более короткой средней из трёх наблюдений и окном конверта из 20 наблюдений, при этом каждый lookback-период можно изменить отдельно.