Стек разрешений для Bollinger, RSI и 50-периодной средней

Три задачи в одной комбинации

Архив закрепляет за каждым инструментом отдельную задачу. 20-периодный конверт волатильности даёт фильтр положения цены: касание внешней полосы отмечает, где может начаться связка. 14-периодный ограниченный осциллятор затем читается относительно порогов 30 и 70, чтобы отличить подтверждённый экстремум от экстремума, который уже покидает зону. 50-периодная экспоненциальная средняя служит переключателем трендового разрешения для каждой связки полос и осциллятора.

Задокументированные настройки

Задокументированные настройки — 20-периодная полоса Боллинджера, 14-периодный RSI с уровнями 30 и 70 и 50-периодная экспоненциальная средняя, применяемые на четырёхчасовых барах.

Четыре связки полос и RSI

Четыре явные связки касания внешней полосы со значением RSI относительно 30 или 70 заданы как совместные условия входа. band-rsi-pairing — это и есть такое совместное условие: касание внешней полосы плюс значение RSI по указанную сторону от 30 или 70.

Касание нижней полосы при RSI всё ещё выше 30 рассматривается как длинная связка, когда осциллятор начинает выходить из зоны перепроданности. Касание верхней полосы при RSI всё ещё ниже 70 рассматривается как короткая связка, когда осциллятор начинает выходить из зоны перекупленности.

Две другие связки требуют RSI ниже 30 при касании нижней полосы или RSI выше 70 при касании верхней полосы, чтобы оба инструмента подтверждали один и тот же экстремум.

Трендовое разрешение и наклон

Трендовое разрешение — правило, по которому связка игнорируется, если она не согласуется с явно наклонённой 50-периодной экспоненциальной средней. Любая связка отбрасывается, если противоречит этому наклону, а сама средняя должна показывать ясный тренд. Почти плоская 50-периодная экспоненциальная средняя рассматривается как режим без сделок, даже если условия по полосам и RSI выполнены.

Когда 50-периодная экспоненциальная средняя наклонена вниз, берутся только короткие связки, включая касание верхней полосы при RSI ниже 70, но не ниже 50. Когда 50-периодная экспоненциальная средняя наклонена вверх, касание нижней полосы при RSI, на короткое время ушедшем ниже 30, рассматривается как длинная связка.

Слабость против тренда

Комбинация подаётся как поиск слабости на стороне, противоположной тренду, а не только как обычное правило экстремума полос и RSI в том же направлении. Редакторское замечание: именно поиск на противоположной стороне объясняет, почему затухающие связки, например касание верхней полосы при RSI всё ещё ниже 70, входят в тот же стек, что и связки подтверждённого экстремума, а не заменяют их.