Skip to main content
Дорожка Moving-average crossover
12 / 57
Поиск по архивуБиблиотека
Библиотека

1992выпуск C081-10

Заполняемость режима и тесты на разделенных выборках для пересечений средних

24-летняя недельная история крупного промышленного индекса была оценена в двух смежных 12-летних окнах: каждая позиция по пересечению средних удерживалась до противоположного пересечения. Редакторское прочтение: трактовать пересечение как многонедельную метку режима и принимать фильтр как оцененный базис только если эти два окна согласуются.

  • Заполняемость режима учитывает каждую неделю, проведенную в бычьей или медвежьей позиции после пересечения скользящих средних, а не только неделю, когда линии встречаются.
  • Каждая занятая неделя считалась направленным попаданием, если позднее цена росла после позиции short-over-long или падала после позиции short-under-long, на горизонтах 1, 5, 13, 26 и 52 недели вперед.
  • Закрытие против 4-недельной экспоненциальной средней давало примерно равные шансы на следующей неделе в обоих 12-летних окнах.
  • Редакторское прочтение: пара 13-versus-26 имела лучший средний направленный счет на ближних горизонтах, но два окна разделенной выборки не подтвердили друг друга, поэтому эта пара не является принятым оцененным базисом.
Записи этого разбора3 записи
Текущая дорожкаMoving-average crossover108 разборовExponential smoothing117 разборовMoving average449 разборов

Два смежных недельных окна

24-летняя недельная история крупного промышленного индекса была оценена в двух смежных 12-летних окнах, 1968 to 1979 и 1980 to 1991. Окно разделенной выборки делит эту длинную недельную историю на два последовательных 12-летних блока, чтобы проверить, повторяется ли направленный результат.

Фильтры сравнивали недельное закрытие с 4-, 13-, 26- и 52-недельными экспоненциальными средними, а также сравнивали эти средние между собой. Скользящая средняя в этой постановке — это lookback-сводка упорядоченных цен, используемая как явный базис для последующих направленных прогнозов на заданном интервале выборки.

Экспоненциальная средняя определялась как предыдущая средняя плюс сглаживающий вес, умноженный на разрыв между последней ценой и этой предыдущей средней, причем вес аппроксимировался как 2/(n+1). Экспоненциальное сглаживание — это такая рекурсивная смесь последней цены с предыдущей средней.

Позиция, которая длится до противоположного пересечения

Пересечение скользящих средних превращает относительное положение более быстрой средней, или цены относительно средней, в бычью или медвежью позицию, которая длится до противоположного пересечения. После бычьего пересечения позиция оставалась бычьей до медвежьего пересечения, поэтому оценивалась каждая промежуточная неделя, а не только неделя пересечения.

Заполняемость режима — это выбор оценивать каждую неделю, проведенную в позиции, а не только неделю, когда линии встречаются, чтобы тест значимости имел достаточно наблюдений.

Направленные попадания на нескольких горизонтах

Каждая занятая неделя оценивалась по тому, двигалась ли позднее цена в сторону выравнивания short-versus-long на 1, 5, 13, 26 и 52 недели вперед. Направленное попадание считает неделю верной, если позднее цена растет после позиции short-over-long или падает после позиции short-under-long.

Тест хи-квадрат помечал результат как вероятно значимый, значимый или высоко значимый, когда случай дал бы его примерно один раз на 20, 100 или 1,000 повторов. Эти полосы хи-квадрат обозначают, насколько редко частота попаданий появилась бы при случае примерно в 20, 100 или 1,000 повторах того же теста.

13-недельная направленная частота попаданий по пересечению скользящих средних DJIA, два 12-летних окна

На горизонте 13 недель окно 1980–1991 (правый столбец каждой пары) — единственная выборка, которая превышает 60 процентов; впереди 13/26 с 62.3 процента и 4/52 с 61.5 процента, как указывал Merrill. Окно 1968–1979 на каждой паре держится около равных шансов, поэтому два соседних десятилетия друг друга не подтверждают. Высоты столбцов сняты со шкалы 40–50–60 процентов на рисунке 4; эти два напечатанных значения служат опорными точками для самых высоких столбцов 1980–1991.
На горизонте 13 недель окно 1980–1991 (правый столбец каждой пары) — единственная выборка, которая превышает 60 процентов; впереди 13/26 с 62.3 процента и 4/52 с 61.5 процента, как указывал Merrill. Окно 1968–1979 на каждой паре держится около равных шансов, поэтому два соседних десятилетия друг друга не подтверждают. Высоты столбцов сняты со шкалы 40–50–60 процентов на рисунке 4; эти два напечатанных значения служат опорными точками для самых высоких столбцов 1980–1991.Dow Jones Industrial Average · Weekly close, 13-week forecast horizon · 1968-01-01T00:00:00.000Z по 1991-12-31T00:00:00.000Z

В зачёт идёт каждая занятая неделя после бычьего или медвежьего пересечения, а не только неделя самого пересечения. HS на рисунке — метка хи-квадрата Merrill для результата, который по чистой случайности встретился бы один раз на 1,000 испытаний. Ось Y на печатном рисунке идёт от 40 процентов сверху до 60 процентов снизу.

Что повторилось, а что нет

Закрытие против 4-недельной средней давало примерно равные шансы на следующей неделе в обоих 12-летних окнах.

Горизонт 13 недель дал самый сильный кластер направленных попаданий. Первое 12-летнее окно в остальном почти не отклонялось от случая на коротких и промежуточных горизонтах.

Оценки на год вперед для более длинных пар в первом окне оставались ниже 50 процентов и читались как подсказки смены тренда, а не продолжения тренда.

При усреднении горизонтов 1, 5, 13 и 26 недель пара 13-versus-26 показала лучший средний направленный счет, но два 12-летних окна не подтвердили друг друга.

Не является инвестиционной рекомендацией. Исторический материал не подтверждает актуальную результативность метода.
12 из 57 в дорожке «Moving-average crossover»
19941-13 с.Дальше про «Moving-average crossover»Сезонность золотодобывающих акций и переключение дюрации облигационных фондовОтдельные облигации несут риск дефолта эмитента и процентный риск, а выпуски с более длинным сроком сильнее двигаются при изменении ставок, тогда как у облигационного фонда нет даты погашения, которая восстанавливает номинал после снижения, вызванного ставками.
Все разборы дорожки · 57 разборов
  1. 1988Построение скользящих средних: веса, сглаживание и пересечения
  2. 1988Построение состояний ширины рынка и средних тренда
  3. 1989Оценка пересечения скользящих средних в системе, которая всегда находится в рынке
  4. 1989Построение симметричных накопителей коэффициентов рыночной ширины
  5. 1989Объективные тесты волновых отношений Фибоначчи по пересечениям скользящих средних
  6. 1990Построение скользящей средней, скорректированной по объёму
  7. 1991Построение механического кроссовера на синтетическом ценовом ряде
  8. 1991Двухскоростное чтение широты для среднесрочного направления рынка
  9. 1992Карта доходностей немецкой марки с таймингом по двойной средней и относительной силе
  10. 1992Подтверждение трендов валютных фондов пересечением и фильтром
  11. 1992Фильтр наклона скользящей средней для сигналов пересечения
  12. 1992Заполняемость режима и тесты на разделенных выборках для пересечений средних
  13. 1994Сезонность золотодобывающих акций и переключение дюрации облигационных фондов
  14. 1994Ценовой осциллятор из двух скользящих средних
  15. 1995Явные экспоненциальные веса и бинарные фильтры входа
  16. 1996Кроссовер валютных фьючерсов с наклоном, облигационным фильтром и стопом
  17. 1996Вход по пересечению средних двух рынков с фиксированным стопом
  18. 1997Конструкция фильтрованного пересечения трёх средних
  19. 1998Двухгрупповое сжатие экспоненциальных средних как трендовый фильтр
  20. 1998Построение тренд-фильтров r-squared с двумя lookback
  21. 1998Длина скользящей средней — это привычка, а не секрет
  22. 1999Решение закрытия, которое запускает пересечение скользящих средних
  23. 2000Kagi: контроль ян и инь против шума пересечения
  24. 2000Построение фильтров пересечения простой скользящей средней
  25. 2000Построение вертикально-горизонтального фильтра для допуска трендовых сигналов
  26. 2000Пересечение двух средних как проверка следования за трендом
  27. 2003Входы на откате при стеке экспоненциальных средних и стопы за экстремумом
  28. 2003Оценка пороговых уровней осциллятора в сравнении с оптимизированными пересечениями
  29. 2004Построение фильтра качества тренда на полуциклах
  30. 2004Товарные подгруппы, размеченные по пересечению, поддержке или схождению
  31. 2004Оценка кроссовер-систем следования за трендом на полном окне
  32. 2004Трендовые фильтры из двух средних как учебная критика наслоения индикаторов
  33. 2005Трёхслойное подтверждение по пересечению скользящих средних, свечам и Q-stick
  34. 2005График цен путов рядом с пробоем акции
  35. 2005Конструкция пересечения скользящей средней с фильтром по диапазону
  36. 2007Предвосхищение пересечения простых средних с помощью порогового закрытия
  37. 2007Предвосхищение пересечений скользящих средних на один бар вперёд
  38. 2007Пересечения скользящих средних по опережающему ряду со стохастиком и индексом относительной силы
  39. 2007Гипотезы пересечения SMA на следующем баре из теоретических значений пересечения
  40. 2007Предвосхищение пересечения скользящих средних до подтверждения
  41. 2007Стек скользящих средних на трёх горизонтах как задача построения
  42. 2007Подтверждение тренда наклоном регрессии и R-squared
  43. 2008Построение мультитаймфреймового сглаженного пересечения
  44. 2008Кластеры лучших дней против трендовых фильтров
  45. 2008Союзные рынки как шлюз подтверждения для сигналов пересечения и пробоя
  46. 2008Недельное пересечение экспоненциальных средних как механический кейс следования за трендом
  47. 2010Оценка 200-дневного пересечения как правил лонга, шорта и воздержания
  48. 2010Читайте тренд 10-and-40 на двух соседних таймфреймах
  49. 2012Единица дискретизации как параметр первого класса на двойных простых скользящих средних
  50. 2012Построение входов в индексный ETF по персистентности индекса волатильности
  51. 2013Базовые линии скользящих средних против сигналов пересечения
  52. 2013Построение пересечения типичной цены и heikin-ashi как единой механической процедуры
  53. 2016Трёхгейтовый чеклист для лонгов после sharp-drop
  54. 2016Недельный inflation-ratio crossover для сырьевых режимов
  55. 2017Нормализованное предупреждение Laguerre по нулевой оси как конструкция с двумя маркерами
  56. 2019Взвешенное по диапазону построение адаптивной экспоненциальной скользящей средней
  57. 2020Построить вход на втором откате после moving-average-crossover
По областиИндикаторы и фильтры682 разбораПо году1992115 разборов
Все 108 разборов с записью «Moving-average crossover»
Тоже про «Moving-average crossover»5 разборов
1988Построение скользящих средних: веса, сглаживание и пересечения2019Взвешенное по диапазону построение адаптивной экспоненциальной скользящей средней1992Согласование зрелости KST на трёх горизонтах1994Построение электронной таблицы пересечения MACD относительной силы1995Явные экспоненциальные веса и бинарные фильтры входа