2000выпуск C111-5
Лукбэки, масштабируемые по циклу, для правила пробоя канала
Оценка доминантного цикла может передавать текущую длину цикла в сигнал пробоя канала, чтобы лукбэки входа и выхода следовали условиям от дня ко дню. Архив держит этот путь на переключателе, сначала закрепляет обычные фиксированные лукбэки и лишь затем ищет множители масштаба цикла по одной стороне за раз.
- Функция периода цикла оценивает текущую длину рыночного цикла и может передавать эту длину в сигнал пробоя канала, чтобы лукбэки следовали условиям от дня ко дню.
- Лукбэки входа и выхода можно задавать независимо, поэтому две стороны правила могут порождать сделки с разной частотой.
- Положительный фиксированный лукбэк игнорирует соответствующий множитель масштаба цикла; лукбэк, равный нулю, использует множитель вместо него.
- Документированный поиск сначала оптимизирует фиксированные лукбэки входа и выхода, затем обнуляет неиспользуемую сторону и ищет множители масштаба цикла по одному, пока эти множители не стабилизируются.
Измерительный слой поверх существующего правила
Функция периода цикла может оценивать текущую длину рыночного цикла и передавать эту длину сигналу, который задаёт размер лукбэков по рыночным условиям от дня ко дню. Эта текущая оценка и есть доминантный цикл: здесь она задаёт, насколько далеко назад смотрит канал пробоя.
Принимающий фильтр адаптивен, потому что его эффективная длина обновляется вместе с измеренными рыночными условиями, а не остаётся на одном предустановленном значении. Сигнал, который использует эту длину, по-прежнему остаётся пробоем канала.
Правило пробоя канала
Разбираемое правило — пробой канала. Оно входит, когда цена превышает наибольший максимум лукбэка входа, и выходит, когда цена падает ниже наименьшего минимума лукбэка выхода.
Лукбэки входа и выхода можно задавать независимо. Поэтому две стороны правила могут порождать сделки с разной частотой.
Как переключается путь масштаба цикла
Фиксированный лукбэк — это предустановленное число баров, которое формирует канал входа или выхода, когда путь масштаба цикла выключен. Множитель масштаба цикла — это коэффициент, применяемый к оценённой длине цикла, когда соответствующий фиксированный лукбэк равен нулю.
Когда вход фиксированного лукбэка — положительное число, соответствующий множитель масштаба цикла игнорируется. Когда этот лукбэк равен нулю, вместо него используется множитель.
Поэтапный поиск по тем же входам
Оптимизация системы выполняется как поэтапный поиск по входам правила. Документированный поиск сначала оптимизирует фиксированные лукбэки входа и выхода. Затем он обнуляет неиспользуемую сторону и ищет множители масштаба цикла выхода и входа по одному, пока эти множители не стабилизируются.
Канал Гильберта, дневной GE: долларовые результаты после периодов расчёта масштаба цикла
Отчёт — прогон с параметрами Гильберта на дневном GE, 100 контрактов, без управления капиталом, безубытка и трейлинг-стопов. Профит-фактор 4.21 и доходность 707.91% на требование к размеру счёта $504.30 стоят в той же таблице, но здесь опущены, потому что это не долларовые величины.
Побарная диагностика и сопроводительный график
Побарная диагностика может сообщать, находится ли система в лонге или во флэте, максимум бара относительно канала входа и минимум бара относительно канала выхода.
Сопроводительный график может показывать те же адаптивные каналы и метки, не выставляя ордера. Он должен повторно использовать оптимизированные входы и ту же максимальную настройку опорного бара, что и сигнал.
Все разборы дорожки · 9 разборов
- 1982Построение скользящих средних с весами, выравниванием и адаптивными lookback
- 1990Построение адаптивных фильтров из равновзвешенных средних
- 2000Лукбэки, масштабируемые по циклу, для правила пробоя канала
- 2000Когда код графического пакета ломает адаптивную линию тренда
- 2001Построение нелинейного фильтра Ehlers из весов моментума и расстояния
- 2001Как фиксированный сглаживатель становится живой поверхностью параметров
- 2005Практикум из трёх частей по поиску длины адаптивного фильтра
- 2010Пересборка экспоненциального среднего как ограниченного фильтра с коррекцией ошибки
- 2018Сборка осциллятора рекурсивной медианы как двухкаскадного адаптивного фильтра