Правила полос Commodity Channel Index отстают от тайминга по нулевой линии

Как формируется Commodity Channel Index

Commodity Channel Index формируется из типичной цены минус простая скользящая средняя типичной цены, затем масштабируется средним отклонением и константой 0.015 так, чтобы большая часть трендового движения попадала между плюс 100 и минус 100.

Исходный вход по правилам

Исходный вход по правилам использовал период 20, открывал лонг только после роста индекса выше плюс 100, открывал шорт только после падения ниже минус 100 и оставался вне рынка между этими полосами.

Почему входы по внешней полосе приходят поздно

Поскольку от 70 до 80 процентов трендового движения цены задуманы внутри полосы плюс-минус 100, ожидание этих внешних пересечений ставит входы после того, как большая часть задуманного цикла уже произошла.

Вход только после пересечений плюс-минус 100 позже, чем пересечение цены со скользящей средней, а более длинные средние увеличивают это запаздывание, сглаживая дисперсию цены.

Тайминг нулевой линии и скользящая средняя

Нулевое значение индекса совпадает с пересечением ценой скользящей средней того же периода, поэтому пересечение нуля индексом с периодом 40 эквивалентно пересечению ценой средней с периодом 40 в том же направлении.

Позднейшие варианты тайминга

Позднейшие исследования сообщали, что более длинные периоды расчёта снижали шум относительно более коротких и что открытие сделок на пересечении нулевой линии улучшало результаты по сравнению с исходным пробоем внешней полосы.

Дневное применение исходного правила внешней полосы с периодом 20 независимо описывалось как позднее для входа и склонное к частым ложным разворотам. Старт от нулевой линии снижал эти проблемы, но всё же считался безопаснее в паре с другим индикатором.

Более длинные периоды индекса предлагались как всё ещё опережающие или совпадающие с разворотами, с предлагаемыми периодами 20 на месячных графиках, 40 на недельных графиках и 80 на дневных графиках.

Пятипериодное сглаживание индекса

Пятипериодное сглаживание индекса создаёт двойной ряд, чьи пересечения отмечают меньшие развороты того же ценового пути, и действие по этим пересечениям описывается как более раннее, чем и пересечение цены со средней, и исходные инструкции плюс-минус 100.