1982выпуск C041-7
Сглаживатель нечетной длины из отсечки цикла
Отсечку спектра мощности можно пересобрать в центрированное окно нечетной длины. Затем FIR-фильтр записывает либо двустороннее среднее, либо остаточный high-pass ряд как тренд-фильтр.
- Показание спектра мощности, которое считает короткие периоды менее существенными, можно пересобрать в окно нечетной длины, взяв удвоенный полупролет плюс единица.
- Держите назначение весов отдельно от свертки, чтобы скользящее среднее, веса Хэннинга или треугольные веса можно было подменять, не переписывая остальной фильтр.
- FIR-фильтр записывает центрированное двустороннее среднее в выходной столбец. Тренд-фильтром может быть это сглаживание или остаток исходного минус сглаженное.
- Валидный выход укорачивается на полупролет с каждого конца, и исследование можно сдвинуть во времени до формирования остатка.
Как строится фильтр
Эта архивная заметка проводит FIR-фильтр от отсечки цикла к двустороннему взвешенному среднему. Среднее лежит на конечном окне нечетной длины, центрированном на каждом наблюдении, с одинаковым числом наблюдений по обе стороны.
Отсечка становится окном нечетной длины
Возведение спектральной амплитуды в квадрат в спектр мощности подается как способ легче отделить важные длины циклов от неважных. В разобранной конструкции показание спектра мощности считает периоды короче 20 дней менее существенными для более длинного движения. Это 20-дневное показание преобразуется в 41-дневный фильтр с весами Хэннинга, пересобирая длину как удвоенный полупролет плюс единица.
Меняйте веса, оставляйте свертку
Доступны три семейства весов. Скользящее среднее назначает равномерные линейные веса. Веса Хэннинга — это косинусный спад, который снижает вес наблюдений дальше от центра окна. Треугольные веса — линейный спад, который убывает от центра к каждому краю окна.
Шаг назначения весов изолирован, чтобы другие схемы взвешивания скользящего среднего можно было добавить, не переписывая остальную свертку. Выбранная длина пересобирается в нечетное целое, веса накапливаются и масштабируются к единичной сумме, а диапазон валидного выхода укорачивается на полупролет с каждого конца.
Процедура пишет столбец, а не график
Поставляемая процедура — только вычислительный блок на BASIC. Пользователь должен загрузить упорядоченный ряд в фиксированную матрицу, а фильтр записывает свое исследование в выделенный выходной столбец без печати и построения графика.
Сглаживание или остаток как тренд-фильтр
После сглаживания исследование можно сдвинуть во времени на заданное пользователем число дней, затем при желании заменить разностью исходное минус сглаженное, чтобы получить остаточный high-pass ряд. Тренд-фильтр — это либо сама сглаженная серия, либо этот необязательный остаток.
Все разборы дорожки · 10 разборов
- 1982Сглаживатель нечетной длины из отсечки цикла
- 1989Сглаживающие фильтры, частота среза, полюсы и задержка в отсчётах
- 1992Построение детрендера с конечной импульсной характеристикой, учитывающего цикл
- 2002Пересоберите сглаживатель, записав лаг в коэффициенты
- 2002Тайминг рыночных циклов с помощью фильтров с конечной импульсной характеристикой и FFT
- 2002Построение индекса относительной силы с предфильтром с конечной импульсной характеристикой чётного порядка
- 2003Рекурсивное и каскадное построение скользящего среднего
- 2006Одна передаточная функция второго порядка, семейство трендовых фильтров
- 2019Построение линии Voss из полосового фильтра и короткой FIR-суммы
- 2020Построение усечённого bandpass как трендового фильтра конечной длины