2019выпуск C0848-56
Построение линии Voss из полосового фильтра и короткой FIR-суммы
Двухполюсный полосовой фильтр выделяет выбранный цикл из цен закрытия. Короткая FIR-сумма запаздывающих значений Voss затем продвигает этот цикл во вторую линию. Опережение — спроектированное свойство групповой задержки, и оверлей не видит будущих цен.
- Первый этап — двухполюсный полосовой фильтр по ценам закрытия. Косинусные члены от Period и фиксированная полоса 0.25 задают рекурсивные коэффициенты F1, G1 и S1.
- После пятого бара обновление полосового фильтра использует двухбаровую разность закрытий и предыдущие значения фильтра. Результат, filt, — непродвинутая цикловая базовая линия.
- Второй этап — FIR-сумма: каждое из Order запаздывающих значений Voss взвешивается отношением своего индекса к Order, затем вычитается из масштабированного текущего значения полосового фильтра, образуя линию Voss.
- Парные линии — оверлей циклового тайминга. Отрицательная групповая задержка может разворачиваться раньше обычного осциллятора, но конструкция не видит будущих цен.
Цикловой оверлей из двух линий
Конструкция — цикловой оверлей из двух линий, а не одиночный осциллятор. Парные графики — линия полосового фильтра и линия Voss. Вместе эти линии — трендовый фильтр: оверлей циклового тайминга, а не самостоятельный осциллятор.
Линия Voss опережает двухполюсный полосовой фильтр на дневном SPY
Период 20, прогноз 3, полоса пропускания 0.25 — как зафиксировано в исследовании. Даты расставлены по месячным делениям оси и видимым точкам разворота, поэтому они приблизительные. Вертикальные отсчёты даны до ближайшей половины единицы осциллятора, кроме последней выведенной пары.
Двухполюсный полосовой фильтр по ценам закрытия
Конструкция начинается с двухполюсного полосового фильтра по ценам закрытия: косинусные члены от Period и фиксированная полоса 0.25 задают рекурсивные коэффициенты F1, G1 и S1. Period — целевая длина цикла в барах. Bandwidth — относительная ширина полосы пропускания, и в представленных реализациях она фиксирована на 0.25.
После пятого бара обновление полосового фильтра — это половина от единицы минус S1, умноженная на двухбаровую разность закрытий, плюс F1, умноженный на единицу плюс S1, умноженный на предыдущее значение полосового фильтра, минус S1, умноженный на значение полосового фильтра двумя барами ранее. Выход полосового фильтра, filt, — непродвинутая цикловая базовая линия.
FIR-продвижение к линии Voss
Второй этап — сумма с конечной импульсной характеристикой. Каждое из Order запаздывающих значений Voss взвешивается отношением своего индекса к Order. Эта линейно взвешенная сумма, sumc, вычитается из масштабированного текущего значения полосового фильтра и даёт продвинутую линию Voss.
Входные значения по умолчанию во всех представленных реализациях — Period 20 и Predict 3, а Order задаётся как три раза Predict. Predict — целевое опережение в барах. Order — длина FIR.
Запрограммированное правило пересечения
Одно запрограммированное правило трактует пересечение Voss выше полосового фильтра как покупку на следующем баре и пересечение Voss ниже полосового фильтра как продажу на следующем баре. Это правило — выбор реализации, а не подтверждённое преимущество.
Переносимый рецепт
Независимые переносы сохраняют ту же алгебру коэффициентов и те же входные значения по умолчанию, подтверждая, что метод — переносимый рецепт, а не индикатор конкретного поставщика.
Все разборы дорожки · 10 разборов
- 1982Сглаживатель нечетной длины из отсечки цикла
- 1989Сглаживающие фильтры, частота среза, полюсы и задержка в отсчётах
- 1992Построение детрендера с конечной импульсной характеристикой, учитывающего цикл
- 2002Пересоберите сглаживатель, записав лаг в коэффициенты
- 2002Тайминг рыночных циклов с помощью фильтров с конечной импульсной характеристикой и FFT
- 2002Построение индекса относительной силы с предфильтром с конечной импульсной характеристикой чётного порядка
- 2003Рекурсивное и каскадное построение скользящего среднего
- 2006Одна передаточная функция второго порядка, семейство трендовых фильтров
- 2019Построение линии Voss из полосового фильтра и короткой FIR-суммы
- 2020Построение усечённого bandpass как трендового фильтра конечной длины