Трендовые фильтры из двух средних как учебная критика наслоения индикаторов

Оставшийся инструментарий после стека

После того как длинный стек исследований широты рынка, объёма, осцилляторов, полос и пивотов был отброшен, оставшийся инструментарий сводился к одному таймфрейму графика плюс паре базовых мер скользящих средних, которыми покупали уже сильные графики и продавали уже слабые.

В этом оставшемся наборе скользящая средняя — это сглаживатель упорядоченных цен по окну ретроспекции, используемый как количественная базовая линия, а не прогноз точных точек разворота. Трендовый фильтр — это количественный шлюз стороны рынка, который должен удерживать участие в измеренном тренде, а не ловить вершины и основания.

Запишите пересечение и условие по положению цены

Трендовый фильтр на дневном графике можно собрать из двух скользящих средних: пятипериодной экспоненциальной средней и 20-периодной простой средней.

Пересечение скользящих средних — это повторяемый сигнал на графике, который срабатывает, когда более короткая средняя пересекает более длинную, часто с условием по тому, где цена находится относительно обеих линий. Условие по положению цены — это дополнительное требование: цена должна быть ниже обеих средних для длинной метки или выше обеих для короткой метки.

Правило длинного пересечения скользящих средних: более короткая средняя индекса волатильности пересекает более длинную среднюю сверху вниз, пока цена остаётся ниже обеих линий. Правило короткого пересечения скользящих средних: более короткая средняя индекса волатильности пересекает более длинную среднюю снизу вверх, пока цена остаётся выше обеих линий.

Как те же метки выглядят в диапазоне и в тренде

Один дневной пример с февраля по июнь 2004 отметил пять таких входов, пока широкий фондовый индекс оставался внутри скользящего диапазона около 1080 to 1160.

Тот же трендовый фильтр скользящих средних индекса волатильности, применённый ко второй дневной серии фондового индекса, дал сопоставимую последовательность длинных и коротких меток.

Пересечение экспоненциальных скользящих средних 9 периодов против 27 было нанесено и на трендовый отрезок, и на боковой диапазон, чтобы показать, что тот же набор сигналов меняет характер, когда цена идёт боковиком.

Близкие окна и подгонка под кривую

Близкие пары окон, например 9 и 18, 10 и 20 или 15 и 30 периодов, рассматривались как достаточно взаимозаменяемые, чтобы поиск одной лучшей пары считался формой подгонки под кривую. Подгонка под кривую в этом употреблении — это выбор одной якобы оптимальной пары средних на одном историческом окне вместо того, чтобы считать близкие окна взаимозаменяемыми.