Общий каркас для построения trend-filter

Три конструкции на одних часах

Five-count swing-penetration, random-walk-index и dual-average-crossover были закодированы как отдельные always-in механические процедуры, чтобы каждый trend-filter можно было оценивать на одних и тех же условиях.

Каркас сравнения брал по одному фьючерсному контракту за раз на смещённых многолетних окнах. Каждый инструмент инициализировался на более ранних данных. Оценивались только последние 150 сессий каждого контракта. Любая оставшаяся позиция закрывалась по последнему закрытию этого контракта.

Каждый rule-based-entry или выход, сформированный на одной сессии, исполнялся по открытию следующей сессии. Lookback и логика переворота оставлены без оптимизации. Пирамидинг не использовался.

Как каждый фильтр формировал позицию

Dual-average-crossover давал сигнал, когда 25-дневная средняя пересекала 55-дневную среднюю.

Фильтр swing-penetration давал сигнал, когда внутридневной экстремум пробивал five-count swing line и разворачивал текущую позицию.

Random-walk-index использовал максимальный lookback 65 дней. Направленный сигнал выдавался только когда одна сторона индекса была выше 1, а другая ниже 1. Если обе стороны были выше 1, новый сигнал не формировался.

Совместная конструкция принимала и swing, и random-walk сигналы, но действовала только по тому, который приходил первым. Она оставалась непрерывно в позиции, как и три отдельные фильтра.

Как строился random-walk index

Random-walk-up строится так: берётся самый низкий low внутри lookback из k дней, усредняется range за эти k дней и проверяется, не меньше ли сегодняшний high минус этот low, чем средний range, умноженный на квадратный корень из k. Random-walk-down зеркально повторяет проверку: самый высокий high против сегодняшнего low. Длинная позиция удерживается, пока up не меньше 1, а down ниже 1, и разворачивается, когда эти неравенства меняются местами.

Табличная форма индекса нижней стороны использует true-range — большее из размаха high-low сессии или предыдущего close против сегодняшнего low, — чтобы гэп не записывался как тихий день. Любой lookback, у которого отношение превышает 1, трактуется как трендовое показание. Наибольшее отношение среди lookback — это индекс дня.

Формы ценовой траектории, которые видит каждая конструкция

Заметки construction-to-path отнесли ступенчатые пробои к swings, расширяющийся и затем сужающийся дневной диапазон — к random-walk-index, а плоские или закруглённые развороты — к dual average. Глубокие многоступенчатые откаты описаны как разворачивающие и swing, и random-walk позиции. Все три фильтра описаны как непригодные для блуждающих диапазонов.

Изучайте adverse excursion до размера

После выбора конструкции trend-filter предложенный следующий шаг построения — изучить maximum-adverse-excursion, чтобы стоп ограничил убыток до применения размера позиции.

Редакция: трактуйте эту позднюю границу как atr-position-sizing. Выбирайте размер по дистанции стопа и риску счёта до исполнения, уточняя тем, насколько далеко сделки обычно идут против входа.