2010выпуск C0422-29

Конструкционный тест модифицированного фильтра тренда объём-цена

Редакционная цель: научить конструкционному тесту нарастающей суммы со знаком объёма. Нейтрализуйте объём и совместите масштабы, пока фильтр не ляжет на логарифмическую цену, затем трактуйте только остаточный наклон как показание поэтапного потока.

Конструкция ищет междневную поэтапную покупку или продажу крупного пакета по цене и объёму, сравнивая принты последовательных дней, а не открытие и закрытие одного и того же дня.
Кумулятивный фильтр полного объёма прибавляет или вычитает весь объём каждого бара и обычно более изрезан, чем цена, тогда как приращение объём-цена применяет только долю объёма пропорционально дробному изменению цены.
Среднее открытия, максимума, минимума и закрытия того же бара подтягивает траекторию ближе к цене, когда поэтапного потока нет, а сдвиг уровня плюс масштабный коэффициент выравнивают линейный фильтр тренда с логарифмической ценой.
Остаточный наклон — это показание поэтапного потока. Направление модифицированного фильтра трактуется как более раннее показание последующего направления цены, а новые коэффициенты выравнивания подгоняются только между разрывами регионов.

Записи этого разбора2 записи

Текущая дорожкаTrend filter137 разборов Moving average449 разборов

На что нацелена конструкция

Конструкция нацелена на междневную поэтапную покупку или продажу крупного пакета. Она использует только цену и объём. Она сравнивает принты последовательных дней, а не открытие и закрытие одного и того же дня.

Фильтр полного объёма

Кумулятивный фильтр полного объёма начинается с объёма первого бара и затем прибавляет или вычитает весь объём каждого следующего бара по знаку изменения от закрытия к закрытию, даже если это изменение крошечное.

Поскольку каждый бар вносит свой полный объём, этот фильтр обычно более изрезан, чем цена. Лишнее движение может скрыть подлинный дисбаланс потока или указать на дисбаланс, которого нет.

Приращение объём-цена

Приращение объём-цена применяет только долю объёма бара пропорционально дробному изменению цены. Это приращение снимает большую часть ежедневной скачкообразности ряда полного объёма.

Замена закрытия

Скользящее среднее здесь — это среднее открытия, максимума, минимума и закрытия того же бара. Оно заменяет одно закрытие в приращении и сравнивается со средним предыдущего бара. Такая замена закрытия подтягивает траекторию объём-цена ближе к цене, когда поэтапного потока нет.

Совмещение фильтра с логарифмической ценой

Модифицированный оверлей отображает цену в логарифмическом масштабе, а фильтр тренда — в линейном. Затем применяются сдвиг уровня и масштабный коэффициент, чтобы после выравнивания можно было рассмотреть остаточный наклон. Фильтр тренда — это кумулятивный, взвешенный по объёму ряд изменения цены, выровненный с ценой так, чтобы остаточный наклон читался как поэтапная покупка или продажа.

Когда каждое наблюдение объёма заменяется константой 1, линейно-линейный оверлей всё равно оставляет траектории далеко друг от друга. Логарифмическая цена против линейного фильтра даёт почти совпадение.

Чтение остаточного наклона

При расхождении остаточного наклона конструкция трактует направление модифицированного фильтра как более раннее показание последующего направления цены.

Разрывы регионов

Резкий гэп на необычно большом объёме трактуется как разрыв региона. Новые коэффициенты уровня и масштаба подгоняются только между разрывами. Сглаживание этих скачков притупило бы последующее расхождение наклона.

После общерыночного обвала

После общерыночного обвала остаточный наклон на уровне отдельных акций может стать редким. Общая рыночная сила может доминировать в локальных рядах, либо сами поэтапные кампании могут стать реже.

Остаточный наклон MVPT по Durban Roodepoort Deep

После того как модифицированный объёмно-ценовой тренд совмещён с DROOY по уровню и масштабу весной 2008, линии идут вместе до начала лета. На протяжении September–November фильтр формирует более высокие минимумы, а акция — более низкие: это остаточный наклон, который отмечал поэтапные покупки перед подъёмом в late-November. Оба ряда считаны с опубликованной дневной панели MetaStock: и для свечей, и для уже подогнанного наложения MVPT использована правая долларовая шкала.DROOY · Daily bars, late February 2008 through March 2009 · 2008-02-25T00:00:00.000Z по 2009-03-27T00:00:00.000Z

Hawkins подогнал MVPT только с late February по early May 2008. Гэп late-November — это разрыв непрерывности, после которого те же уровень и масштаб уже не применимы. Верхняя панель балансового объёма на протяжении этого осеннего окна оставалась плоской или слегка снижалась, поэтому остаточный наклон специфичен для модифицированного фильтра. Показания наложения сняты с подогнанного графика по долларовой оси, а не с сырых чисел MVPT на левой шкале (около 1.73–1.80).

Не является инвестиционной рекомендацией. Исторический материал не подтверждает актуальную результативность метода.

21 из 33 в дорожке «Trend filter»

201170-73 с.Дальше про «Trend filter»Построение трендового фильтра на ранговой корреляции СпирменаСконструированный фильтр — это ранговая корреляция Спирмена между lookback-окном цен и их временным порядком; в результате получается ограниченный ряд, по которому читают интенсивность тренда.

Все разборы дорожки · 33 разбора

По областиИндикаторы и фильтры682 разбора По году201075 разборов

Все 137 разборов с записью «Trend filter»

Тоже про «Trend filter»5 разборов

1982Сглаживатель нечетной длины из отсечки цикла 1988Аудит сорокамесячного цикла цен акций 1992Подтверждение трендов валютных фондов пересечением и фильтром 1992Построение девятисостоятельной оценки тренда, моментума и широты рынка 1992Построение сглаженных многопериодных фильтров Rate of Change