Skip to main content
Дорожка Trendline
50 / 53
Поиск по архивуБиблиотека
Библиотека

2018выпуск C0948-56

Построение недельного и дневного стохастического осциллятора на одном дневном графике

На дневном графике можно разместить стохастический осциллятор с более коротким периодом и стохастический осциллятор с более длинным периодом, вычисленные по одной и той же серии максимумов, минимумов и цен закрытия. В задокументированных исследованиях каждую серию сглаживают скользящей средней, наносят общие уровни отсчёта и оставляют соответствующие линии тренда для ручной отрисовки.

  • Стохастический осциллятор с более коротким периодом и стохастический осциллятор с более длинным периодом можно вычислить по одной и той же дневной серии максимумов, минимумов и цен закрытия, не переключая интервал графика.
  • Каждое сырое значение равно цене закрытия минус минимум за период, делённое на диапазон максимум–минимум за период, масштабированное на 100, затем сглаженное скользящей средней.
  • В задокументированных исследованиях пара по умолчанию задаётся как 14 и 70 баров со сглаживанием на 3 бара, наносятся уровни 80, 20 и средняя линия, и оба значения возвращаются вместе.
  • Линии тренда, совпадающие с исходными рисунками, необходимо проводить вручную как статические линии на графике, потому что реконструкция в электронной таблице не имеет надёжного программного способа расставлять их динамически.
Записи этого разбора3 записи
Текущая дорожкаTrendline128 разборовStochastic oscillator170 разборовMoving average449 разборов

Два периода на одном дневном потоке

Построение на дневном графике позволяет вычислить стохастический осциллятор с более коротким периодом и стохастический осциллятор с более длинным периодом по одной и той же дневной серии максимумов, минимумов и цен закрытия, вместо переключения интервала графика.

То же построение с двумя осцилляторами встречается как исследование в нижней панели на дневном графике индекса за один год и как дневное исследование по акции, которое наносит оба осциллятора вместе.

Сырое значение, скользящая средняя и уровни отсчёта

Каждый сырой стохастический осциллятор определяется как цена закрытия минус минимум за период, делённое на диапазон максимум–минимум за период, затем масштабированное на 100, после чего к этой серии применяется простая скользящая средняя.

В одной задокументированной реализации используются периоды 14 и 70 баров, каждый сглажен 3-баровой скользящей средней, и наносятся уровни отсчёта 80, 20 и средняя линия посередине между этими границами.

Недельно-дневное исследование без торговых правил

Вторая реализация называет пару недельно-дневным исследованием стохастического осциллятора, предоставляет настраиваемые дневной и недельный периоды и по умолчанию задаёт эти периоды как 14 и 70 со сглаживанием на 3 бара для каждого. Эта реализация рисует горизонтальные полосы на 20, 50 и 80 и возвращает значение дневного стохастического осциллятора рядом со значением стохастического осциллятора с более длинным периодом.

Третья реализация отмечает, что исходная статья не задаёт торговых правил и что практики медленного стохастика для пары %K и %D по-прежнему применимы к двухгоризонтному построению.

Трассировки электронной таблицы и статические линии тренда

Реконструкция в электронной таблице позволяет пользователю менять два интервала выборки, а затем сравнивать трассировки стохастического осциллятора на недельном и дневном интервалах с движением цены на том же листе.

Автор электронной таблицы указывает, что в этой книге нет надёжного программного способа динамически проводить линии тренда, поэтому линии тренда, совпадающие с исходными рисунками, необходимо добавлять вручную как статические линии на графике.

Дневной и недельный стохастические осцилляторы на дневных барах Russell 2000

На одном дневном ряде Russell 2000 14-дневный стохастик, сглаженный за три дня, несколько раз колеблется между перепроданностью и перекупленностью, тогда как 70-дневный стохастик, также сглаженный за три дня, разворачивается медленнее. После пробоя August 2015 быстрая линия резко взлетает обратно к 80, а медленная остаётся около 30 — такое расхождение видно только потому, что оба периода расчёта используют одни и те же максимумы, минимумы и закрытия. Точки сняты с графика электронной таблицы (шкала 0–100, пунктирная средняя линия на уровне 50) за период с 9 March 2015 по 23 September 2015.
На одном дневном ряде Russell 2000 14-дневный стохастик, сглаженный за три дня, несколько раз колеблется между перепроданностью и перекупленностью, тогда как 70-дневный стохастик, также сглаженный за три дня, разворачивается медленнее. После пробоя August 2015 быстрая линия резко взлетает обратно к 80, а медленная остаётся около 30 — такое расхождение видно только потому, что оба периода расчёта используют одни и те же максимумы, минимумы и закрытия. Точки сняты с графика электронной таблицы (шкала 0–100, пунктирная средняя линия на уровне 50) за период с 9 March 2015 по 23 September 2015.Russell 2000 · Daily · 2015-03-09T00:00:00.000Z по 2015-09-23T00:00:00.000Z

Элементы управления электронной таблицы фиксируют дневную длину 14 со сглаживанием 3 и недельную длину 70 со сглаживанием 3. Показания сняты с опубликованного снимка экрана, поэтому точки осциллятора приблизительны с погрешностью в несколько единиц. Упомянутые в источнике нарисованные от руки статические линии тренда в эти ряды не входят.

Не является инвестиционной рекомендацией. Исторический материал не подтверждает актуальную результативность метода.
50 из 53 в дорожке «Trendline»
201824-29 с.Дальше про «Trendline»Построение линий тренда, поддержки и целей пробоя по выходам толпыПоддержка, сопротивление и трендовая активность — три базовые конструкции графика, по которым читают, как множество независимых участников думает о следующей цене.
Все разборы дорожки · 53 разбора
  1. 1984Построение медленного стохастика из пятисессионного диапазона
  2. 1985Трендовые линии золотого прокси и январская база поддержки
  3. 1988Постройте пятинедельный итог новых максимумов как график широты рынка
  4. 1988Наслоенные предупреждения канала, линии тренда и скользящей средней в 1987 году
  5. 1989Аудит разметки пятой волны по равенству, Фибоначчи и трендовым линиям
  6. 1990Срок до погашения фондов денежного рынка как сопутствующий график евродоллара
  7. 1990Построение волновых целей по соотношениям, треугольникам и трендовым линиям
  8. 1992Вложенные таймфреймы для сигналов тренда и канала
  9. 1992Предторговый чек-лист для пробоев линии тренда и ограничений убытка
  10. 1992Тайминг фондов облигаций внутри линий тренда, коррекций и двойных средних
  11. 1992Построение двухточечной линии тренда через отношение подъёма к прогону
  12. 1993Одноразовые графические рейтинги по подтверждённым тестам уровней
  13. 1993Когда трендовые каналы определяют справедливую стоимость после дислокаций
  14. 1993Допустимые якоря трендовой линии для трёхчастных разворотов
  15. 1994Сочетание стохастической дивергенции с инвалидацией по трендовой линии
  16. 1995Построение измеренных целей после пробоев трендовых линий
  17. 1997Трёхчастный план отката с RSI, коррекциями Фибоначчи и плотной линией тренда
  18. 1998Rule-based построение Trendline для проверяемых входов
  19. 2000Построение трендовых линий, пробои и смена роли
  20. 2000Построение линий скоростного сопротивления от экстремумов тренда
  21. 2000Стадии технологического цикла Nasdaq с 15-дневной средней и линиями тренда
  22. 2002Двухсессионные свечи, которые проверяют поддержку, сопротивление и линии тренда
  23. 2002Построение сеток соотношений Фибоначчи от максимума и минимума
  24. 2002Оцените геометрию трендовой линии, прежде чем доверять пробою
  25. 2002Гипотезы линии тренда, объёма и пробоя против историй о конце цикла
  26. 2003Запись стыка длинной линии тренда S&P 500 и цикла как одной гипотезы
  27. 2003Чек-лист разворота по линии тренда из трёх событий
  28. 2003Обратно рассчитанные ценовые кривые Relative Strength Index
  29. 2003Построение линии тренда по двум якорям без прорезания
  30. 2004Рассматривайте 15-минутный ступенчатый ход e-mini как консолидацию под дневной крышкой
  31. 200550-дневная средняя, пробой трендовой линии и открытая смена роли барьера
  32. 2005Сопоставление сорокадневной средней с трендовой линией по нефти
  33. 2006Построение осциллятора относительной силы спреда для поэтапного подтверждения цикла
  34. 2006Построение линии вероятности по логарифмическим изменениям для правил тренда и диапазона
  35. 2007Пробои связанных кроссов как фильтры долларовых пар
  36. 2007Кейс по поддержке, сопротивлению и смене роли трендлайна на валютных графиках
  37. 2007Чтение пробоев линии тренда в кейсе жилищного сектора
  38. 2007Построение сменяемых трендовых линий для сигналов пробоя
  39. 2007Чтение пробоев трендовых линий до механического сигнала
  40. 2007Торговля неровными форекс-трендами с помощью каналов и пробоев Фибоначчи
  41. 2007Составная гипотеза из волны, трендовой линии, соотношения и свечи
  42. 2008Правила выхода до входа: трендовая линия, поддержка и стопы
  43. 2008Заголовкам о капитуляции нужно подтверждение тренда
  44. 2008Классы дивергенции RSI, пороговые значения соотношения и проверки по трендовой линии
  45. 2010Поддержка и сопротивление как фальсифицируемые графические гипотезы
  46. 2012Чтение каталога программного обеспечения 2012 года как учебного кейса по пробою и каналу
  47. 2013Рассматривайте валютную позицию как режим, затем нанесите общие уровни
  48. 2014Оценка размера свинга линии тренда по каждому рынку
  49. 2018Межрыночный стресс режима и пробой линии тренда в январе 2018
  50. 2018Построение недельного и дневного стохастического осциллятора на одном дневном графике
  51. 2018Построение линий тренда, поддержки и целей пробоя по выходам толпы
  52. 2019Пробой линии тренда и Fibonacci retracement как фальсифицируемая проверка сценария
  53. 2019Месячный ложный пробой S&P 500 против трендовой линии десятилетия
По областиИндикаторы и фильтры682 разбораПо году201898 разборов
Все 128 разборов с записью «Trendline»
Тоже про «Trendline»5 разборов
1984Построение медленного стохастика из пятисессионного диапазона1994Сочетание стохастической дивергенции с инвалидацией по трендовой линии1988Наслоенные предупреждения канала, линии тренда и скользящей средней в 1987 году1990Срок до погашения фондов денежного рынка как сопутствующий график евродоллара1991Тренд как устойчивость, а не прямая линия