Skip to main content
Дорожка Stochastic oscillator
20 / 42
Поиск по архивуБиблиотека
Библиотека

2003выпуск C011-2

Построение адаптивного стохастического RSI

Стохастический RSI перемасштабирует 14-периодный RSI внутри его собственного недавнего диапазона high-low. Если функции lowest-value и highest-value не принимают переменный период, адаптивная форма выбирает среди lookback от 8 до 12 с ограничением периода на корректировке, обусловленной объёмом.

  • Стохастический RSI применяет перемасштабирование диапазона к ряду 14-периодного RSI, отображая текущее значение на интервал между наименьшим и наибольшим RSI за lookback.
  • Если функции lowest-value и highest-value не принимают переменный период, рассчитайте независимые ветви стохастического RSI на lookback 8, 9, 10, 11 и 12, затем выберите одну.
  • Корректировка, обусловленная объёмом, равна округлённому 60-интервальному объёмному члену минус округлённый 60-интервальный член осциллятора плюс 11, затем ограничение периода удерживает выбранный lookback между 8 и 12.
  • Схему дискретных ветвей можно повторно использовать для других динамических формул, если вложенные условные конструкции разбивать, а не складывать слишком глубоко.
Записи этого разбора2 записи
Текущая дорожкаStochastic oscillator170 разборовRelative Strength Index186 разборов

Перемасштабирование диапазона RSI

Стохастический RSI — составной осциллятор, который применяет стохастическое перемасштабирование high-low к ряду RSI, а не к сырой цене. Перемасштабирование диапазона отображает этот ряд на интервал между его наименьшим и наибольшим значениями за lookback.

Базовое построение использует 14-периодный RSI как ряд, который перемасштабируется. Отображённое значение формируется вычитанием наименьшего RSI за lookback из текущего RSI и делением на разность между наибольшим и наименьшим RSI за тот же lookback.

Ветви с фиксированным периодом

Когда функции lowest-value и highest-value не принимают переменный период, адаптивная форма строится расчётом отдельных ветвей с фиксированным периодом и выбором среди них.

Стохастический RSI пересчитывается независимо на lookback 8, 9, 10, 11 и 12. Составной выход — ветвь, чей lookback совпадает с ограниченной корректировкой.

Корректировка, обусловленная объёмом

Изменчивость осциллятора входит в корректировку как 60-интервальное стандартное отклонение стохастического RSI, делённое на 0.053 и затем округлённое. Изменчивость объёма входит как округлённое 60-интервальное стандартное отклонение 14-периодного сглаженного ряда объёма после деления этого ряда на 1,000,000.

Сырая корректировка равна округлённому объёмному члену минус округлённый член осциллятора плюс 11. Затем ограничение периода ограничивает оценку так, что выбранный lookback не может опуститься ниже 8 или подняться выше 12.

Разбиение вложенных условных конструкций

Та же схема дискретных ветвей описана как пригодная для повторного использования в других динамических формулах, если вложенные условные конструкции разбивать, а не складывать слишком глубоко.

Не является инвестиционной рекомендацией. Исторический материал не подтверждает актуальную результативность метода.
20 из 42 в дорожке «Stochastic oscillator»
20031-1 с.Дальше про «Stochastic oscillator»Четыре параметра, которые задают стохастический осцилляторОсциллятор сообщает rangeRelativeClose: он помещает последнее закрытие внутрь диапазона high-low выбранного lookback, а не трактует цену как абсолютный уровень.
Все разборы дорожки · 42 разбора
  1. 1987Построение быстрого и медленного Stochastic как пересобираемого стека
  2. 1989Построение стохастического осциллятора из положения закрытия
  3. 1990Месячный стохастик как многолетний фильтр режима облигаций
  4. 1990Walk-forward скрининг индикаторных правил на иене
  5. 1990Построение медленного стохастика для входов в индекс на откате
  6. 1991Построение Random Walk Index с адаптивным lookback
  7. 1991Построение двухэтапного стохастического осциллятора по положению закрытия
  8. 1992Построение линий быстрого и медленного стохастического осциллятора
  9. 1992Построение вложенных стохастических lookback
  10. 1994Постройте четырёхсостоятельный ранг цена-объём, прежде чем фильтровать его
  11. 1996Переполненные стохастики, ложные пробои и скрытые стопы
  12. 1997Входы fade и follow от стохастических экстремумов
  13. 1998Подтверждение перепроданности как поэтапный случай rule-based-entry
  14. 1999Построение обычных и медленных стохастических осцилляторов
  15. 2001Постройте простую скользящую среднюю с переменным интервалом по наложенным экстремумам
  16. 2001Пороговые сетапы RSI и стохастика со стопами следующего бара
  17. 2001Два теста спреда доходности по прибыли, скорректированного на ставку
  18. 2002Построение двухлинейного стохастика из нормализованной по диапазону цены закрытия
  19. 2002Проверьте механические правила стохастического дейтрейда на одном баре
  20. 2003Построение адаптивного стохастического RSI
  21. 2003Четыре параметра, которые задают стохастический осциллятор
  22. 2004Пробой на объёме как сигнал, откат как вход
  23. 2004Чек-лист первого выхода на валютный рынок с двумя средними и медленным стохастиком
  24. 2005Циклические индексы на общей шкале с сопутствующими осцилляторами
  25. 2005Построение диапазона текущего бара против предыдущего бара для стохастического осциллятора
  26. 2005Двухсессионный шорт на откате к скользящей средней
  27. 2006Состояние рынка как слой разрешения для скользящих средних и осцилляторов
  28. 2008Зафиксируйте стоп на поддержке до расчёта размера входа по стохастику
  29. 2010Постройте осциллятор объёма относительно центральной линии и читайте его со стохастическим осциллятором
  30. 2010Заострённые развороты RSI с радужными средними и медленным стохастиком
  31. 2011Постройте ранговый осциллятор Spearman по упорядоченным закрытиям
  32. 2012Золото как режим-зависимый хедж в кризисе еврозоны
  33. 2012Сочетание скользящих средних со стохастиками переменной длины
  34. 2014Двухплечевой стохастический стресс-осциллятор как упражнение по реконструкции
  35. 2014Даты ингрессов как ценовые базы для индекса относительной силы, стохастиков и скользящих средних
  36. 2017Построение двойного EMA-стохастика из нормализации по диапазону
  37. 2018Построение двухэтапного Stochastic RSI для сопоставимых дивергенций цены и осциллятора
  38. 2018Сочетание недельного стохастика, длинной скользящей средней и двухдневного сопротивления
  39. 2018Недельные и дневные показания стохастика с длинной скользящей средней и поддержкой
  40. 2018Подтверждающий рабочий процесс ротации из дискреционного сектора в товары первой необходимости
  41. 2019Пороги скана Stochastic, средние и синтаксис формул
  42. 2020Построение Slow %K как двухэтапного хелпера
По областиИндикаторы и фильтры682 разбораПо году2003104 разбора
Все 170 разборов с записью «Stochastic oscillator»
Тоже про «Stochastic oscillator»5 разборов
1987Построение быстрого и медленного Stochastic как пересобираемого стека1989Окна длины цикла для моментума, Relative Strength Index и стохастической конструкции1990Walk-forward скрининг индикаторных правил на иене1992Подгонка параметров осцилляторов под характер бумаги1993Построение входов стохастика, RSI и CCI для прогнозов