Как построить экспоненциальные полосы стандартного отклонения

Что такое этот конверт

Exponential-standard-deviation-bands — это трёхлинейный конверт. Средняя линия — экспоненциальная скользящая средняя цены, а внешние линии стоят на выбранном кратном экспоненциально отсчитанного стандартного отклонения выше и ниже этой средней линии.

Полосы строятся как привычный конверт волатильности, только средняя линия — экспоненциальная средняя цены, а не простое среднее.

Как строятся полосы

Exponential-standard-deviation — это квадратный корень из среднего квадрата расстояния между каждой ценой окна и этой экспоненциальной средней линией. Это квадратный корень из среднего квадрата расстояния между каждой ценой в фиксированном окне и экспоненциальной скользящей средней того же окна.

Распространённая конструкция по умолчанию использует окно в 20 периодов и ставит внешние полосы на два отклонения от экспоненциальной средней линии.

Конверт должен расширяться при росте волатильности и сужаться при её падении, чтобы показывать, необычно ли текущее движение, пока рынок находится в тренде.

Локализация цены и отметка узких конвертов

Percent-b локализует цену внутри конверта: 1 на верхней полосе, 0 на нижней полосе и 0.5 на экспоненциальной средней линии.

Band-width-percentage — это текущее расстояние между внешними полосами, выраженное как доля средней линии. Его используют, чтобы отмечать необычно узкие конверты.

Две заданные процедуры пробоя

Breakout-system — это полностью заданная процедура входа, числа позиций и выхода, которая срабатывает, когда цена или ширина полос пересекает указанный порог, и позднее выходит по указанному противоположному условию.

Одна проиллюстрированная процедура пробоя покупает, когда band-width-percentage остаётся ниже 0.2 три дня подряд, допускает не более трёх открытых позиций и выходит, когда это показание ширины позднее расширяется через указанный порог.

Параллельная конструкция пробоя покупает, когда экспоненциальная средняя линия растёт и закрытие впервые пересекает верхнюю полосу снизу вверх, затем выходит, когда минимум опускается ниже нижней полосы. Тот же набор правил можно переформулировать на полосах простого среднего для сравнения на том же периоде.

Редакторское прочтение

Редакторское: замена конверта на простом среднем на экспоненциально взвешенную среднюю линию и согласованное отклонение окна превращает привычную полосу волатильности в переносимую, платформенно-независимую конструкцию. Тот же конверт затем можно проверять как подтверждающий оверлей или как процедуру пробоя.