Ранжируйте дивергенции цены и осциллятора, затем фильтруйте по тренду

Размеченное расхождение, а не автоматическая сделка

Дивергенция — это расхождение двух рядов, которые обычно движутся вместе, превращённое в размеченную гипотезу разворота, а не в автоматическую сделку.

После роста новый максимум цены в паре с более низким максимумом сопутствующего индикатора классифицируется как отрицательная дивергенция. Некоторые процедуры считают эту метку поводом сократить, закрыть или развернуть длинную позицию ещё до того, как сама цена сломается вниз.

Новый минимум цены в паре с более высоким минимумом сопутствующего индикатора помечается как положительная дивергенция. Расхождение можно читать между ценой и осциллятором, между двумя ценовыми рядами или между двумя осцилляторами. Подтверждение — противоположность дивергенции: эти ряды продолжают печатать новые экстремумы вместе.

Показанная линия сравнения — стохастический осциллятор, заданный как 7(4),10 на дневных барах. Этот осциллятор — диапазонная оценка того, где закрытие находится внутри окна lookback, нанесённая на дневную ценовую структуру.

Три класса медвежьего расхождения

Трёхклассовое ранжирование считает более высокий максимум цены против более низкого максимума осциллятора сильнейшим медвежьим расхождением. Эта структура — ортодоксальная медвежья дивергенция: последовательные более высокие максимумы цены против последовательных более низких максимумов осциллятора.

Двойная вершина цены против более низкого максимума осциллятора — сильное, но более слабое расхождение. Это дивергенция двойной вершины цены: равные максимумы цены против более низкого второго максимума осциллятора.

Более высокий максимум цены против равных максимумов осциллятора — самый слабый класс. Это дивергенция двойной вершины индикатора, и ранжирование предписывает игнорировать её, пока другой индикатор не подтвердит.

Инвертированные и бегущие случаи

Более низкий максимум цены против более высокого максимума осциллятора — инвертированная дивергенция. Её читают как медвежью: рынок стал более перекупленным, не сумев обновить ценовой максимум. Метка — срыв продолжения роста, а не бычий сигнал «всё чисто».

Бегущая последовательность новых максимумов цены против последовательно более низких максимумов осциллятора может отменить первое расхождение. Бегущая дивергенция — это три или более последовательных ценовых экстремума, которые продолжают расходиться с осциллятором. Процедура сочетает этот паттерн с жёстким контролем убытка и возможностью повторного входа после небольшой неудачной попытки.

Следование тренду как управляющий фильтр

Следование тренду рассматривается как управляющий фильтр. Восходящие, нисходящие или боковые условия, а также стадия цикла и настроение определяют, допускается ли верхнее или нижнее расхождение осциллятора к анализу. Только после того, как эти условия названы, срабатывает гипотеза дивергенции.

Более консервативная процедура удерживает продажу или шорт до пробоя линии тренда или закрытия ниже значимой скользящей средней. Поэтому тот же направленный вывод может прийти позже, чем правило, которое ставит дивергенцию первой.