Skip to main content
Дорожка MACD
75 / 80
Поиск по архивуБиблиотека
Библиотека

2017выпуск C1250-56

Недельный и дневной MACD на одном дневном графике

Конструкция недельного и дневного MACD рассчитывает обычный дневной MACD и MACD недельного масштаба с более длинными периодами по тому же ряду дневных цен закрытия, затем наносит их сумму как относительную дневную линию вместе с линией недельного масштаба и нулевой линией.

  • И дневной MACD, и MACD недельного масштаба с более длинными периодами рассчитываются по одному ряду дневных цен закрытия, поэтому один дневной график может нести два горизонта.
  • Относительная дневная линия — это MACD недельного масштаба плюс дневной MACD, нанесённая вместе с линией недельного масштаба и нулевой линией. Сигнальным событием является их пересечение.
  • Та же конструкция также несёт недельные и дневные пересечения нулевой линии и дивергенции цены с MACD, причём дивергенции недельного масштаба рассматриваются как форма более высокого приоритета.
  • Пары периодов расчёта — пользовательские параметры, показанные как 12 и 26 для дневной пары и 60 и 130 для пары недельного масштаба. Любой закодированный пример требует дневных баров, с выходом по умолчанию через 20 дней.
Записи этого разбора1 запись
Текущая дорожкаMACD115 разборов

Два горизонта на одном дневном графике

Конструкция рассчитывает и дневной MACD, и MACD недельного масштаба с более длинными периодами по одному ряду дневных цен закрытия. Поэтому пара недельного и дневного MACD позволяет одному дневному графику нести два горизонта.

MACD недельного масштаба строится по дневным закрытиям с более длинными быстрым и медленным периодами, выбранными так, чтобы приблизить недельный MACD, не покидая дневной график. Дневной ряд использует обычную дневную пару периодов расчёта.

Недельный MACD S&P 500 против относительной дневной линии

На одном дневном графике S&P 500 трейдеры видят MACD недельного масштаба и более быструю относительную дневную линию: обе опустились ниже нуля в распродажах 2015 и 2016 годов, затем пересекли нулевую линию на росте 2016 года, причём относительная линия развернулась первой. Печатные показания AmiBroker на 8 September 2016 равны 40.5 для недельной линии и 45.45 для относительной; остальные точки оцифрованы с этих двух кривых.
На одном дневном графике S&P 500 трейдеры видят MACD недельного масштаба и более быструю относительную дневную линию: обе опустились ниже нуля в распродажах 2015 и 2016 годов, затем пересекли нулевую линию на росте 2016 года, причём относительная линия развернулась первой. Печатные показания AmiBroker на 8 September 2016 равны 40.5 для недельной линии и 45.45 для относительной; остальные точки оцифрованы с этих двух кривых.S&P 500 · Daily · 2015-07-01T00:00:00.000Z по 2016-09-08T00:00:00.000Z

Оба осциллятора считаются по дневному закрытию с периодами 60/130 (недельный масштаб) и 12/26 (дневной). Промежуточные точки — приблизительные отсчёты с изображения графика, а не вычисленный тиковый ряд.

Относительная дневная линия

Относительная дневная линия образуется сложением MACD недельного масштаба с дневным MACD. Эта линия наносится вместе с MACD недельного масштаба и нулевой линией.

Проверяемое сигнальное событие определяется, когда относительная дневная линия пересекает MACD недельного масштаба сверху или снизу. Это пересечение рассматривается как отдельная гипотеза от пересечения нулевой линии.

Пересечения нулевой линии и недельные дивергенции

Дополнительные гипотезы, связанные с той же конструкцией, включают недельные и дневные пересечения нулевой линии, а также дивергенции цены с MACD. Пересечение нулевой линии — это событие нулевой линии либо на MACD недельного масштаба, либо на дневном MACD.

В этой конструкции дивергенции MACD недельного масштаба рассматриваются как более важные, чем дивергенции дневного MACD. Недельная дивергенция — это расхождение между экстремумами цены и MACD недельного масштаба.

Медвежья дивергенция задаётся как ситуация, когда цена формирует более высокий максимум или серию более высоких максимумов, а линия недельного масштаба формирует более низкий максимум. Обратное определяет бычью дивергенцию.

Пары периодов расчёта и ограничение дневного интервала

Показанные по умолчанию периоды расчёта для дневной пары — 12 и 26, а для пары недельного масштаба — 60 и 130. Интервалы расчёта обеих пар MACD выведены как пользовательские параметры, чтобы альтернативные длины можно было подставить, не меняя логику конструкции.

Пример закодированной стратегии требует дневных баров и выходит через заданное пользователем число дней, с горизонтом выхода по умолчанию в 20 дней. Ограничение дневного интервала — это требование, чтобы индикатор и любая закодированная стратегия работали на дневных барах, чтобы удлинённые недельные периоды расчёта оставались осмысленными.

Не является инвестиционной рекомендацией. Исторический материал не подтверждает актуальную результативность метода.
75 из 80 в дорожке «MACD»
201710-15 с.Дальше про «MACD»Недельный и дневной MACD как стековый фильтр моментумаНедельный MACD — это 60-дневная EMA минус 130-дневная EMA и служит недельной центральной линией моментума на дневном графике.
Все разборы дорожки · 80 разборов
  1. 1988Пересоберите MACD-Mo и MACD-H, прежде чем трактовать их как сигналы
  2. 1989Периоды four-span MACD как недолговечные параметры
  3. 1989Недельное, затем дневное подтверждение MACD на отдельных акциях
  4. 1991Правила MACD и stochastic с режимным фильтром внутри чек-листа
  5. 1991Построение сигнальных линий MACD и тесты дивергенции
  6. 1991Порядок параметров MACD и фазовый лаг цикла
  7. 1992Удлинённый MACD облигаций как фильтр режима акций
  8. 1992Построение MACD длинного горизонта из парных экспоненциальных средних
  9. 1993Построение знакового десятибалльного тренд-фильтра
  10. 1994Построение двойных экспоненциальных средних со сниженным лагом для MACD
  11. 1994Засев фильтров DEMA2 для построения сигнала MACD
  12. 1994Построение MACD из экспоненциальных средних с уменьшенным лагом
  13. 1994TEMA1 из вложенных экспоненциальных средних, затем двухгоризонтный MACD
  14. 1994Построение входа и выхода на MACD относительной силы
  15. 1994Построение электронной таблицы пересечения MACD относительной силы
  16. 1995Консенсусные предсигнальные фильтры для Relative Strength Index, MACD и стохастического осциллятора
  17. 1997Подтвердите разворот MACD ценой, затем выходите по гистограмме
  18. 1997Реконструкция стохастического осциллятора, MACD и тройно сглаженного осциллятора
  19. 1997Окна скользящих средних до пересечений и MACD
  20. 1999MACD второго этапа на входах относительной силы
  21. 1999Построение MACD из спредов экспоненциальных средних для пересечения и дивергенции
  22. 1999Кодирование свечей в числовые индикаторы
  23. 2001Подтверждение второго минимума процентным осциллятором и фильтром денежного потока
  24. 2001Построение MACD из спредов экспоненциальных средних и сигнальной линии
  25. 2002Разделяйте правила ограниченных и следующих за трендом осцилляторов
  26. 2002Отсортируйте режим, прежде чем назначать задачи MACD и стохастику
  27. 2002Построение классических фильтров дивергенции по RSI и MACD
  28. 2002Недельные максимумы и минимумы как трендовые ворота
  29. 2002Построение канально-нормализованных разворотных сигналов Fisher
  30. 2002Affine-price и Fisher transform как сконструированный компаньон к MACD
  31. 2003Построение регуляризованной EMA с линией MACD и thrust-осциллятором
  32. 2003Экспоненциальные средние со штрафом за кривизну против MACD
  33. 2003MACD, скользящие средние и фильтр тренда как единая система тайминга
  34. 2003Конструкция Fractional MACD и linear-regression-reversal
  35. 2004Недельный тайминг ралли медвежьего рынка по гистограмме MACD
  36. 2004Свечные триггеры, отфильтрованные дивергенцией MACD
  37. 2004Поэтапное определение вершин энергокомплекса с помощью трендовой линии, пробоя и MACD
  38. 2005Кульминация продаж: удержание против провала
  39. 2006Считайте боковой Wave разрешением перед пробоем
  40. 2007MACD со стохастическим осциллятором для выявления разворотов тренда
  41. 2007Пересборка разметки пятой волны S&P 500 после сломанной цели
  42. 2007Построение подтверждения по MACD, RSI и стохастику для фьючерсов
  43. 2007Дивергенция гистограммы MACD требует подтверждающего закрытия
  44. 2007Записывайте план как стек: соотношение, граница, затем осцилляторы
  45. 2008Дивергенция MACD и подтверждение стохастическим осциллятором на фьючерсах на пиломатериалы
  46. 2008Назначьте подтверждение, тайминг и стоп до тестирования валютной пары
  47. 2008Подтвердите траекторию запуска тенбэггера до выхода по MACD
  48. 2008Чтение выгруженного файла доказательств
  49. 2008Сопровождающий Leader для предупреждений о направлении MACD
  50. 2008Выходы по относительной силе с MACD-средними и RSI
  51. 2008Назначьте каждому индикатору одну задачу в наборе правил three-screens
  52. 2008Последовательное применение RSI, MACD и пересечений средних
  53. 2010Построение Schaff Trend Cycle из MACD и окна доминирующего цикла
  54. 2010Schaff Trend Cycle как комбинация MACD и стохастического осциллятора
  55. 2010Сочетание Relative Strength Index, стохастического осциллятора и MACD как фильтров наклона
  56. 2010Краткосрочные волновые и пропорциональные подсказки без прогнозов направления
  57. 2010Точный вход на откате и незапланированный выход ради защиты прибыли
  58. 2010Фильтрация ложных сигналов MACD пробоями трендовых линий
  59. 2011Ленты поставщиков как входная переменная в оценке MACD
  60. 2012Чувствительность опционов вне денег и в деньгах к подразумеваемой волатильности
  61. 2012Настройка окон MACD как контроль времени удержания
  62. 2012Сочетание пересечения скользящих средних с MACD и поддержкой-сопротивлением
  63. 2012Тестирование опубликованного входа по MACD с фильтром согласия гистограммы и сигнальной линии
  64. 2012Рассматривайте образцовые системы как лабораторию, а не как готовые правила для реальной торговли
  65. 2013Построение скользящих средних и MACD по одному ценовому ряду
  66. 2013Цена следующего бара, которая вынуждает пересечение MACD с сигнальной линией
  67. 2013Построение обратных цен MACD на следующем баре
  68. 2013Построение инвертированных цен разворота MACD
  69. 2014Комбинации стохастического осциллятора, MACD и RSI с общим фильтром
  70. 2014Lookback-периоды на квадратных корнях для комбинированных MACD и RSI
  71. 2015Проверяйте открытый интерес и тренд, прежде чем доверять пересечениям осциллятора
  72. 2016MACD без сигнальной линии, подтверждённый трендовыми фильтрами скользящих средних
  73. 2016Используйте RSI, MACD и скользящую среднюю как консенсус о состоянии рынка
  74. 2016Линия MACD против гистограммы — это прежде всего проблема отображения
  75. 2017Недельный и дневной MACD на одном дневном графике
  76. 2017Недельный и дневной MACD как стековый фильтр моментума
  77. 2017Вложенные недельный и дневной MACD из парных спредов EMA
  78. 2018Недельный и дневной масштаб PPO в сравнении с MACD, с ограниченными по диапазону показаниями RSI и стохастика
  79. 2018Построение недельного и дневного процентного ценового осциллятора
  80. 2020Построение чтения ленты Wyckoff с фильтрами MACD, скользящей средней и RSI
По областиИндикаторы и фильтры682 разбораПо году2017100 разборов
Все 115 разборов с записью «MACD»
Тоже про «MACD»5 разборов
1988Пересоберите MACD-Mo и MACD-H, прежде чем трактовать их как сигналы1988Недельный MACD как стек подтверждения импульса с двумя часами1989Периоды four-span MACD как недолговечные параметры1989Недельное, затем дневное подтверждение MACD на отдельных акциях1990Построение треугольного MACD, выровненного по лагу