Построение канально-нормализованных разворотных сигналов Fisher

Заполненность предшествует пересечению

Рыночные цены описываются как не имеющие гауссовой плотности вероятности, в отличие от распространённой модельной истории, согласно которой около 68 процентов выборок попадают в пределы одного стандартного отклонения от среднего. probability-density-function фиксирует относительную частоту, с которой цена или осциллятор занимает каждое значение внутри заданного диапазона. gaussian-assumption утверждает, что выборки группируются в колоколообразную кривую вокруг среднего, причём большинство наблюдений находится у центра, а не на экстремумах.

Почему пересечение скользящей средней приходит поздно

В наброске двухуровневой прямоугольной волны каждый уровень имеет заполненность 50 процентов, поэтому пересечение скользящей средней зафиксировало бы движение только после того, как ряд уже переключился на противоположное значение. Скользящая средняя — запаздывающая базовая линия местоположения. Простое пересечение цены с этой базовой линией используется здесь как детектор по умолчанию, который даёт сбой, когда ряд проводит большую часть времени на экстремумах.

Заполненность синусоиды, построенная по 2000 выборкам, концентрируется у максимумов и минимумов, давая плотность цикла ближе к прямоугольной волне, чем к колоколообразной кривой.

Ограниченное отображение средней цены и растяжение хвостов

Channel-normalization перемасштабирует ряд средней цены к наивысшим и наинизшим значениям окна lookback, затем центрирует и растягивает его в открытый интервал от -1 до 1. fisher-transform — логарифмическое отображение, применяемое к ряду, уже заключённому внутри этого открытого интервала, так что значения у границ усиливаются, а выходная заполненность становится ближе к колоколообразной кривой.

Преобразование определяется как одна вторая натурального логарифма (1 + x), делённого на (1 - x), причём вход x обязан оставаться строго внутри открытого интервала от -1 до 1. Вблизи среднего отображение имеет примерно единичное усиление, когда абсолютный вход ниже 0.5, тогда как значения, приближающиеся к любой из границ, сильно усиливаются, превращая циклическую плотность входа в почти гауссову плотность выхода.

Рабочий рецепт

Рабочий рецепт перемасштабирует среднюю цену, вычисляемую как high плюс low, делённое на 2, внутри настраиваемого 10-барового канала high-low, применяет экспоненциальный сглаживатель с alpha 0.33, ограничивает абсолютные значения 0.99 до 0.999, затем добавляет однобаровую рекурсию с коэффициентом одна вторая после логарифма.

Слои сравнения на одной гипотезе

Преобразованный ряд, построенный против своей задержки на один бар, — конструкция пересечения, используемая для отметки циклических точек разворота. Этот задержанный ряд и есть one-bar-trigger: преобразованный ряд, задержанный на одно наблюдение и используемый как противовес для пересечения.

Аналогично масштабированное наложение MACD вводится как общепринятое сравнение, чьи точки разворота описываются как скруглённые и запаздывающие относительно ряда с растянутыми хвостами. MACD — общепринятое импульсное наложение, удерживаемое в сопоставимом масштабе, чтобы эти скруглённые, запаздывающие развороты можно было сравнить с рядом разворотов с растянутыми хвостами.

Поскольку длина канала составляет 10 баров, десятикратная скорость изменения преобразованного ряда пересекается с самим рядом как вторая конструкция для поиска крупных разворотов. Это согласованное по периоду кратное и есть amplified-rate-of-change, пересекаемое обратно через ряд, чтобы отметить более крупные колебания.

То же логарифмическое растяжение задаётся и после того, как ряд уже нормализован, в том числе конструкцией relative-strength-index, так что пиковые колебания становятся относительно редкими событиями, используемыми для отметки разворотов. relative-strength-index — ограниченный осциллятор, который уже живёт на нормализованной шкале и может принять то же логарифмическое растяжение, что используется на канально-нормализованной средней цене.

Редакция: пересечение скользящей средней, наложение MACD и вход relative-strength-index — слои сравнения, каждый из которых можно фальсифицировать относительно одной и той же гипотезы точки разворота.