Реконструкция стохастического осциллятора, MACD и тройно сглаженного осциллятора

Соберите фильтр из именованных деталей

Редакторское прочтение: рассматривайте этот архив как конструкторское упражнение «замени одну деталь». Соберите стохастический осциллятор из отношения close-in-range, MACD из двух экспоненциальных средних и сглаживателя сигнала, а тройно сглаженный осциллятор — из вложенных экспоненциальных обновлений логарифма цены. Затем меняйте только lookback, только ядро или только линию сравнения и смотрите, какая часть нанесённого на график фильтра сдвигается.

Percent-K из отношения close-in-range

Стохастический осциллятор — ограниченный осциллятор, который определяет положение последнего закрытия внутри lookback-диапазона максимума-минимума, а затем сглаживает эту позицию на шкалу от 0 до 100. Percent-K, несглаженное значение, можно собрать из последнего закрытия, наименьшего минимума за выбранный lookback и наибольшего максимума за тот же lookback, затем масштабировать на диапазон от 0 до 100.

В показанной сборке оба окна highest-high и lowest-low используют пять периодов. Эти два экстремума можно вычислить как независимые серии из high, low и close.

Percent-D — сглаживание числителя и знаменателя стохастика на коротком окне, перенормированное на ту же шкалу от 0 до 100. Суммирование числителя close-minus-low и знаменателя high-minus-low за три периода с последующей перенормировкой даёт percent-D. Трёхпериодное простое среднее этого percent-D даёт медленный percent-D, более медленную линию-компаньон.

MACD из двух средних и сигнальной линии

MACD — это разность между более короткой и более длинной экспоненциальной средней цены закрытия, нанесённая против сигнальной линии. Линию MACD можно получить, вычтя 26-периодную экспоненциальную среднюю закрытия из 12-периодной экспоненциальной средней закрытия.

Линия-компаньон сигнала — девятипериодная экспоненциальная средняя этой разности MACD. Сигнальная линия — серия сравнения для пересечений.

Замена этих экспоненциальных средних на простые средние даёт другую серию MACD. Редакторское прочтение: эта замена и есть смена ядра; вычитание и роль сигнальной линии остаются на месте.

Вложенные экспоненциальные обновления логарифма цены

Тройно сглаженный осциллятор начинается с логарифма цены, применяет три последовательных экспоненциальных обновления и выдаёт 100-кратное однобарное изменение третьего сглаживателя. Три обновления разделяют сглаживающую альфу, равную 2, делённому на выбранную длину плюс единица. Экспоненциальное сглаживание — рекурсивное среднее, которое обновляется на каждом баре, смешивая новейшее наблюдение с предыдущим сглаженным значением через этот фиксированный вес.

Этот осциллятор можно нанести с нулевой линией и средним линейной регрессии. Необязательные флаги могут срабатывать на пересечении нуля, пересечении со средним регрессии или на любом из них. Пересечение нуля истинно, когда центрированный осциллятор проходит через нулевой ориентир. Пересечение со средним регрессии истинно, когда осциллятор проходит через среднее линейной регрессии самого себя.

Показанные по умолчанию длины этой конструкции — 3 для сглаживателя и 8 для среднего регрессии.

Что меняет замена одной детали

Редакторское прочтение: смена пятипериодных экстремумов или трёхпериодных сумм сдвигает lookback стохастика и его сглаживатели. Смена 12-периодной средней, 26-периодной средней или девятипериодной сигнальной линии, либо замена экспоненциальных средних на простые средние, сдвигает ядро MACD или серию сравнения. Смена общей сглаживающей альфы или длины регрессии сдвигает тройно сглаженный осциллятор или его линию сравнения.