Количественные модели · TradersWeek

Skip to main content

Карта темы

Подтемы

Индикаторы и фильтры

Индикаторы и фильтры внутри поля «quantitative-models».

56 разборов

Временные ряды и прогнозирование

Временные ряды и прогнозирование внутри поля «quantitative-models».

Циклы и спектральный анализ

Циклы и спектральный анализ внутри поля «quantitative-models».

Статистические тесты

Статистические тесты внутри поля «quantitative-models».

11 разборов

Реестр

Записи этой области

A

ARIMA Adaptive Filter Adaptive moving average Alpha coefficient Alpha-beta filter Augmented Dickey-Fuller test Autocorrelation test Average Directional Index

B

Bandpass filter Bayesian inference Besson's coefficient of persistence Binomial probability model Black-Scholes Model Bollinger Bands Bootstrap resampling

C

Calmar ratio Chi-square test Cluster analysis Coin-flip no-skill baseline Cointegration test Commodity Channel Index Conditional Value at Risk Covariance matrix estimation Cross-validation

D

Decision tree Differencing Discrete Fourier Transform Dominant cycle detection

E

EGARCH model Exponential smoothing

F

Factor analysis Fast Fourier Transform Final Prediction Error Finite Impulse Response Filter Five-Cycle Analytical System Fourier analysis Fractional differencing Frequency histogram

G

GARCH model Game theory

H

HI/LO Hidden Markov model Highpass filter Historical analog comparison Hull moving average Hypothesis testing

I

Information ratio Investment psychology inventory

K

K-means clustering Kalman filter Kalman smoother

L

Least squares moving average Linear discriminant techniques Linear programming Linear regression Logistic model Lowpass filter

M

Markov transition model Maximum entropy spectrum analysis Mean deviation Mean-variance optimization Monte Carlo simulation Moving average

O

P

Pattern recognition Payoff Index Permutation test Poisson model Price change density histogram Price-change categorization Principal component analysis Profit Matrix

Q

Quantile analysis

R

Random forest Random walk hypothesis test Relative Strength Index Relative Volatility Index Runs test

S

Sharpe ratio Sine-wave price model Sortino ratio Spectral analysis Stochastic oscillator Support vector machine

T

TRIX Transition matrix Trend filter Triangular moving average Typical price

U

Unit root test Up-volume ratio Up/down volume oscillator

V

Value at Risk Vector autoregression Vertical Horizontal Filter Volatility forecast

W

Wavelet transform Weighted moving average Williams %R

Z

Z-score normalization

Архив69 разборов

Разборы этой темы

1985Окно сериальной зависимости на основе знаковых переходов ценыTransition matrix 1986Оцените вопрос случайного блуждания цены как квантильную лабораторию с фильтрамиRandom walk hypothesis test 1986Тесты хи-квадрат на матрицах переходов ценChi-square test 1987Построение параболических стопов и средних по циклическим окнамParabolic SAR 1987Оценка серийной зависимости денежной массы перед прогнозомRuns test 1988Оценка стационарности, случайности и зависимости в индексном рядеChi-square test 1989Среднее отклонение против квадратичной дисперсии для рискаMean deviation 1989Окна подтверждения объёма и построение экспоненциального среднегоMoving average 1990Построение стохастических %K и %D по положению в диапазонеStochastic oscillator 1990Оценка недельного коэффициента up-volume и часового осциллятораUp-volume ratio 1990Построение линии отрицательного объёма со знаковым диапазономNegative Volume Index 1990Построение стохастических линий K и D и сигналов дивергенцииStochastic oscillator