1992выпуск C061-2
Построение mass-index на вложенных экспоненциальных средних
Mass-index — это 25-периодная скользящая сумма отношения двух экспоненциальных средних дневного диапазона. После заданного reversal-threshold вложенные средние закрытия задают направление, а стоп-лосс прикрепляется в момент открытия новой позиции.
- Mass-index — это 25-периодная скользящая сумма отношения двух экспоненциальных средних дневного диапазона.
- Первая средняя диапазона использует вес 0.2 на текущем дневном диапазоне и 0.8 на своём предыдущем значении; вторая средняя применяет те же веса к первой средней.
- Reversal-threshold — это достижение 25-периодной суммой значения 27 и последующее снижение ниже 26.5; намеченная позиция затем ориентируется противоположно fast-close-average и slow-close-average.
- Стоп-лосс задаётся как часть открытия новой позиции, а не как последующее дополнение.
Сумма средних диапазона
Mass-index строится как 25-периодная скользящая сумма отношения двух экспоненциальных средних дневного диапазона. Дневной диапазон — это максимум сессии минус минимум сессии, и именно эта ширина служит входом в эту сумму.
Вложенные экспоненциальные средние дневного диапазона
Первая средняя диапазона использует вес 0.2 на текущем диапазоне максимум-минус-минимум и 0.8 на своём предыдущем значении. Вторая средняя применяет те же веса к первой средней. Этот второй ряд является nested-exponential-average, потому что его входом служит первый экспоненциальный ряд, а не сырой дневной диапазон.
Когда дневные диапазоны расширяются
Когда дневные диапазоны расширяются, первая средняя диапазона рассчитана расти быстрее второй. Отношение тогда превышает 1, и 25-периодная сумма поэтому превышает 25.
Reversal-threshold
Условие разворота цены задаётся, когда эта 25-периодная сумма достигает 27 и затем снижается ниже 26.5. Эта последовательность и есть reversal-threshold в данной конструкции.
Вложенные средние дневного закрытия
Две вложенные экспоненциальные средние дневного закрытия используют те же веса 0.2 и 0.8. Slow-close-average сглаживает fast-close-average, а не сырые закрытия. Первая средняя закрытия инициализируется тем, что предыдущее закрытие принимается за отсутствующую лаговую среднюю до начала обычных обновлений.
Направление и стоп-лосс при открытии
После появления условия разворота mass-index намеченная позиция ориентируется противоположно направлению двух средних закрытия. Стоп-лосс задаётся как часть открытия новой позиции, а не как последующее дополнение.