Построение accumulative swing index из сравнений открытия, максимума, минимума и закрытия

Четыре цены, две сессии

Сессия задаётся открытием, максимумом, минимумом и закрытием. Непрерывную линию тренда можно построить, сравнивая эти четыре цены внутри сессии и с предыдущей сессией, а не опираясь только на изменение от закрытия к закрытию.

Swing coding — это перевод внутрисессионных и междневных соотношений открытия, максимума, минимума и закрытия в одну знаковую дневную оценку на ограниченной шкале.

Двадцать восемь сравнений

Перекрёстное сопоставление вчерашних и сегодняшних открытия, максимума, минимума и закрытия даёт 16 сравнений. Каждая из двух сессий добавляет ещё 6 внутридневных сравнений — всего 28.

Пять соотношений на растущем или падающем дне

Пять соотношений считались наиболее показательными на растущем дне: сегодняшнее закрытие выше вчерашнего закрытия, сегодняшнее закрытие выше сегодняшнего открытия, сегодняшний максимум выше вчерашнего закрытия, сегодняшний минимум выше вчерашнего закрытия и вчерашнее закрытие выше вчерашнего открытия. Те же соотношения со словом «ниже» задают падающий день и принимают отрицательные значения.

Пять взвешенных сравнений сводятся на шкалу от +100 до -100. Значение +100 присваивается дню limit-up после предыдущего дня limit-up, -100 — дню limit-down после предыдущего дня limit-down, а ноль — неизменной сессии после неизменной сессии.

Запись daily swing index

Daily swing index — это волатильная однодневная оценка, которую даёт взвешенное сравнение до любого накопления. Она записывается как 50, умноженное на скобку, которая содержит изменение от закрытия к закрытию, половину сегодняшнего изменения от закрытия к открытию и четверть вчерашнего изменения от закрытия к открытию, делённые на R, после чего результат масштабируется отношением K к T.

Множитель K — это большее абсолютное отклонение сегодняшнего максимума или сегодняшнего минимума от предыдущего закрытия, взятое как большее из абсолютных значений сегодняшнего максимума минус вчерашнее закрытие и сегодняшнего минимума минус вчерашнее закрытие. T — это лимитный ход, одностороннее дневное ограничение цены, используемое как масштабирующий коэффициент T.

Множитель R — это нормализатор диапазона. Он выбирается по тому, какая из величин — сегодняшний максимум против предыдущего закрытия, сегодняшний минимум против предыдущего закрытия или сегодняшний диапазон максимум-минимум — имеет наибольшее абсолютное значение, а затем считается по соответствующей из трёх формул, которые смешивают этот доминирующий диапазон с половинным весом противоположного отклонения и четвертным весом вчерашнего изменения от закрытия к открытию.

Дневная оценка — это не график

Сам по себе daily swing index описывается как крайне волатильный, со склонностью пробивать нулевую линию между экстремумами +100 и -100. Его считают почти бесполезным в самостоятельном применении.

Нарастающий итог как объект для графика

Accumulative swing index — это нарастающий итог значений daily swing index: положительные показания прибавляются, отрицательные вычитаются. Он описывается как менее волатильный, чем дневной ряд, и при этом достаточно точно следует ценовому графику, чтобы те же графические прочтения можно было применять к точкам accumulative swing index вместо ценовых точек.

Этот нарастающий итог и есть линия накопления-распределения: объект для графика, который используется вместо сырого ценового ряда.

Если у рынка нет дневного ценового лимита, в конструкции вместо T подставляется очень большая долларовая величина. Одна из предложенных величин — порядка 30000 долларов.