Skip to main content
Дорожка Exponential smoothing
30 / 41
Поиск по архивуБиблиотека
Библиотека

2003выпуск C081-16

Обратно реконструированные ценовые цели RSI

Сглаженный индекс относительной силы можно инвертировать так, чтобы график строил цену следующего бара, которая удерживала бы осциллятор на выбранной экспоненциальной или простой траектории. Статья восстанавливает эту инверсию для обоих сглаживателей, включая кусочное отображение восстановленного приращения обратно в цену.

  • Конструкция восстанавливает цену следующего бара, которая дала бы выбранную экспоненциальную или простую скользящую среднюю индекса относительной силы.
  • Экспоненциальное сглаживание с периодом Вайлдера применяется к однобаровым восходящим и нисходящим движениям, затем RSI сглаживается ещё раз на более длинном окне перед инверсией.
  • Если инвертированное приращение неотрицательно, наносимая цена равна закрытию плюс это приращение; в противном случае приращение масштабируется дополнительным отношением RSI.
  • Вариант с простым средним заменяет экспоненциальный сглаживатель RSI и использует окно усреднения на один бар короче, а инверсия линии тренда рассматривается как заданная в другом месте.
Записи этого разбора3 записи
Текущая дорожкаExponential smoothing183 разбораRelative Strength Index261 разборMoving average597 разборов

Что восстанавливает инверсия

Индекс относительной силы — ограниченный осциллятор, построенный по усреднённым восходящим и нисходящим закрытиям на периоде ретроспекции. В этой конструкции он является величиной, которую инвертируют, а не самостоятельным сигналом.

Конструкция восстанавливает цену следующего бара, которая дала бы выбранную экспоненциальную или простую скользящую среднюю этого осциллятора. Экспоненциальное сглаживание — это рекурсивно взвешенное среднее, применяемое и к ряду RSI, и к потокам восходящих и нисходящих движений, которые питают формулировку Вайлдера. Скользящая средняя, используемая параллельно, — это невзвешенное среднее значений RSI на периоде ретроспекции, инвертируемое для восстановления соответствующей цены следующего бара.

Экспоненциальный обратно реконструированный RSI

Экспоненциальный вариант сначала вычисляет RSI с 14-барным периодом Вайлдера. Среднее восходящее изменение и среднее нисходящее изменение сами экспоненциально сглаживаются на том же периоде Вайлдера по однобаровым положительным и отрицательным движениям от закрытия к закрытию.

После того как этот осциллятор сформирован, RSI экспоненциально усредняется на 45-барном окне. Этот второй сглаживатель — траектория, которую инверсия должна удерживать.

От приращения к цене следующего бара

Инвертированное приращение X равно периоду Вайлдера минус один, умноженному на величину, заданную средним нисходящим изменением, умноженным на сглаженный RSI, делённый на 100 минус сглаженный RSI, минус среднее восходящее изменение.

Когда X неотрицательно, наносимая цена равна закрытию плюс X. В противном случае она равна закрытию плюс X, умноженному на 100 минус сглаженный RSI, делённому на сглаженный RSI.

Простое среднее и другие представления

Вариант с простым средним подставляет 45-барное простое среднее RSI, используя окно усреднения на один бар короче, вместо экспоненциального сглаживателя RSI. Он сохраняет ту же алгебру инверсии.

Эквивалентные экспоненциальные и простые формулы обратно реконструированного RSI встречаются в других языках пакетов с теми же параметрами по умолчанию 14 и 45 и тем же кусочным отображением закрытие-плюс-X.

Третья родственная конструкция инвертирует линию тренда RSI, а не скользящую среднюю RSI. Этот вариант рассматривается как уже заданный в другом месте.

Не является инвестиционной рекомендацией. Исторический материал не подтверждает актуальную результативность метода.
30 из 41 в дорожке «Exponential smoothing»
20041-10 с.Дальше про «Exponential smoothing»Кусочное качество тренда по разворотам скользящих среднихВентиль разворота — это знаковый флаг по быстрой и медленной скользящим средним цены закрытия. Смена этого флага начинает новый сегмент тренда.
Все разборы дорожки · 41 разбор
  1. 1984Сопоставление среднего возраста в ценовых фильтрах
  2. 1984Построение экспоненциальных сглаживателей по остаточному воздействию
  3. 1988Построение простой и экспоненциальной скользящих средних как заданных фильтров
  4. 1989Оценка сглаженных свободных резервов и спредов ставки по фондам и дисконтной ставки
  5. 1990Целочисленное построение скользящих средних и экспоненциального сглаживания
  6. 1990Построение инкрементальных фильтров скользящих средних
  7. 1991Построение дважды сглаженного стохастического осциллятора
  8. 1991Построение экспоненциальной средней из веса сглаживания
  9. 1991Построение семейства дважды сглаженных осцилляторов моментума
  10. 1991Конкурирующие правила уверенности из условий экспоненциальной средней
  11. 1991Гибридное построение механической системы тайминга из сглаженных сигналов
  12. 1991Построение экспоненциального сглаживателя по длине скользящей средней
  13. 1991Эквивалентные конструкции индекса относительной силы из отношения и из сглаженного импульса
  14. 1991Построение индекса истинной силы из дважды сглаженного моментума
  15. 1991True Strength Index из знакового, дважды сглаженного моментума
  16. 1992Построение экспоненциальных средних из простых lookback
  17. 1992Построение экспоненциальных средних по константе сглаживания, длине разгона и лагу
  18. 1992Вложенное сглаживание диапазона и оконное демпфирование high-low
  19. 1992Недельная позиция по акциям на основе discount-bill-spread
  20. 1993Построение дважды сглаженного stochastics momentum index
  21. 1993Построение true strength index с двойным экспоненциальным сглаживанием
  22. 1994Поляризованная фрактальная эффективность с общим экспоненциальным сглаживателем
  23. 1994Пятиинтервальное экспоненциальное сглаживание десятиинтервальной знаковой эффективности пути
  24. 1994Заданный вручную ряд рангов цена-объём с наложенным сглаживанием и стохастиком
  25. 1995Фильтр расширения диапазона на средних нескольких горизонтов
  26. 1995Константа экспоненциального сглаживания из лага усреднения
  27. 1997Постройте rainbow-полосу и осциллятор на вложенных средних
  28. 1998Стеки фильтров, сочетающие скользящее среднее с экспоненциальным сглаживанием
  29. 2002Сглаженная конструкция relative-strength на основе wilder-averaging и ценового предфильтра
  30. 2003Обратно реконструированные ценовые цели RSI
  31. 2004Кусочное качество тренда по разворотам скользящих средних
  32. 2004Рецепты вложенного сглаживания против неаудированных экспериментов с осциллятором
  33. 2008Построение весов за пределами N-дневной метки
  34. 2010Консенсус-фильтр для объективного построения RSI и сглаживания
  35. 2012Осциллятор зоны сентимента по знаковым закрытиям
  36. 2012Классическое сглаживание RSI по правилу 1/N в сравнении со стандартной экспоненциальной средней
  37. 2013Почему экспоненциальное сглаживание использует два на n плюс один
  38. 2015Построение индикаторов-отношений с весами скользящего среднего и экспоненциального сглаживания
  39. 2015Медленный индекс относительной силы от экспоненциально сглаженной цены
  40. 2017Пересборка индекса относительной силы как давления покупателей и продавцов на открытой шкале
  41. 2017Сравнение сглаживания Уайлдера и экспоненциального сглаживания внутри индекса относительной силы
По областиИндикаторы и фильтры874 разбораПо году2003164 разбора
Все 183 разбора с записью «Exponential smoothing»
Тоже про «Exponential smoothing»5 разборов
1991True Strength Index из знакового, дважды сглаженного моментума2012Классическое сглаживание RSI по правилу 1/N в сравнении со стандартной экспоненциальной средней2015Медленный индекс относительной силы от экспоненциально сглаженной цены2017Сравнение сглаживания Уайлдера и экспоненциального сглаживания внутри индекса относительной силы1991Построение семейства дважды сглаженных осцилляторов моментума