Построение скользящей средней как объективный трендовый фильтр

Как строится скользящая средняя

Скользящая средняя строится усреднением упорядоченных цен на выбранном lookback, чтобы отфильтровать краткосрочные колебания и оставить более гладкую траекторию для чтения базового направления. Lookback — это длина выборки для расчёта средней; он одновременно задаёт гладкость и лаг.

Трендовый фильтр затем использует цену относительно этой построенной линии и часто наклон самой линии, чтобы классифицировать рынок как трендовый, нетрендовый или больше не трендовый.

Взвешивание и lookback задают скорость против гладкости

Простая скользящая средняя учитывает каждый период одинаково, а экспоненциальная скользящая средняя сильнее взвешивает недавние цены и поэтому быстрее реагирует на новые цены при том же lookback.

Увеличение lookback делает построенную линию более гладкой и менее отзывчивой. Уменьшение делает линию быстрее и чувствительнее к изменению цен.

Более длинная простая средняя отфильтровывает больше краткосрочного шума, чем короткая экспоненциальная средняя, но запаздывающий кросс означает, что большая доля начального движения уже произошла до переключения фильтра.

Подтверждение не даёт короткой средней срабатывать на каждом кроссе

Короткая экспоненциальная средняя как правило «покупать выше / продавать ниже» может давать много ложных кроссов, когда цена колеблется без явного тренда, а более устойчивые сигналы появляются только после того, как тренд уже идёт.

Сочетание кросса короткой средней с независимым подтверждением — например, пробоем паттерна или более поздней инвалидацией с противоположной стороны — одно из построений, которое снижает ложные сигналы следования за трендом. Подтверждение — это дополнительное условие, чтобы короткую среднюю не торговали на каждом кроссе.

Объективная бычья и медвежья классификация

Цена выше растущей средней читается как объективная бычья классификация, а цена ниже падающей средней — как объективная медвежья классификация; в этом главное учебное применение фильтра для раннего следования за трендом. Следование за трендом предполагает входы, удержание или воздержание только когда построенный фильтр говорит, что тренд присутствует, а не фейдит каждое отклонение вокруг средней.

Дневная простая средняя с периодом 200 рассматривается как широко разделяемый ориентир, поэтому касания, пересечения и неудавшиеся пробои вокруг этой линии ожидаемо совпадают с повышенной активностью участия. Такое построение достаточно длинное, чтобы служить общим трендовым ориентиром, а не краткосрочным триггером.