Skip to main content
Дорожка Momentum strategy
34 / 51
Поиск по архивуБиблиотека
Библиотека

2008выпуск C081-5

Стохастические полосы, центрированные относительно нуля, и bracket-стопы

Стохастик с коротким периодом можно переписать так, чтобы rebuilt-stochastic располагался на нулевой линии и занимал ограниченную шкалу от +1 до -1. Две пары полос затем задают правила next-bar-entry, а bracket-exit фиксирует границу убытка до удержания позиции.

  • rebuilt-stochastic заново центрирует короткопериодное показание моментума по диапазону относительно нулевой линии и отображает его через ограниченное преобразование на шкалу от +1 до -1.
  • После повторного центрирования применяется double-exponential-smoothing, чтобы осциллятор реагировал на развороты ровнее, чем несглаженная короткопериодная версия.
  • Пара extreme-band и пара near-zero-band задают отдельные режимы входа: покупки и шорты исполняются на следующем баре после квалифицирующего пересечения.
  • bracket-exit ставит защитный стоп на уровне контракта с целью как минимум в два раза больше, поэтому граница убытка фиксируется до удержания позиции.
Записи этого разбора3 записи
Текущая дорожкаMomentum strategy103 разбораStop-loss order144 разбораStochastic oscillator170 разборов

Что измеряет rebuilt-stochastic

Стохастик с коротким периодом можно переписать так, чтобы его нейтральное показание находилось на нуле, а ряд двигался выше или ниже этой нулевой линии при колебаниях цены. Входной стохастик по-прежнему измеряет моментум, определяя положение последнего закрытия внутри диапазона high-low заданного lookback в барах. Он не запускает случайный процесс.

Построение вокруг нулевой линии

Построение использует 8-барный %K, заново центрирует его относительно 50 и масштабирует это показание. После повторного центрирования double-exponential-smoothing применяет два последовательных экспоненциальных средних. Длина сглаживания равна квадратному корню более длинного входного периода, поэтому реакция осциллятора на развороты ровнее, чем у несглаженной короткопериодной версии. Затем перестроенный ряд отображается через ограниченное экспоненциальное преобразование, так что значения занимают симметричную шкалу от +1 до -1.

Входы extreme-band и near-zero-band

Контртрендовая процедура может рассматривать две симметричные полосы как отдельные режимы входа в лонг и в шорт, когда осциллятор пересекает эти уровни. Пара extreme-band задаётся на 0.90 и на её отрицательном аналоге и используется, когда осциллятор покидает растянутое показание и пересекает эту полосу обратно. Пара near-zero-band задаётся на 0.20 и на её отрицательном аналоге и является вторым, более частым режимом входа на откатах к центру.

Закодированная процедура покупает следующий бар по рынку, когда осциллятор пересекает сверху вниз любую положительную полосу. Она продаёт в шорт на следующем баре, когда осциллятор пересекает снизу вверх любую отрицательную полосу. Это правило next-bar-entry сохраняет сигнал и исполнение как отдельные шаги.

Почему пересечения остаются опережающими

Даже при коротком lookback и double-exponential-smoothing осциллятор остаётся функцией прошлых цен и поэтому по-прежнему запаздывает. Пересечения порогов рассматриваются как опережающие сигналы, а не как подтверждённые развороты.

bracket-exit, который фиксирует границу убытка

Выходы можно задать как bracket-exit: защитный стоп на уровне контракта и цель по прибыли, выставляемые вместе. Цель задаётся как минимум в два раза больше стопа, поэтому граница убытка устанавливается до удержания позиции.

Долларовые результаты брекет-стратегии на дневном emini Russell 2000

Таблица результатов All Trades показывает валовую прибыль $98,740 против валового убытка $59,200 — чистый итог $39,540 на 136 дневных сделках emini Russell 2000. Просадка от пика до впадины достигла $14,100, просадка от закрытия до закрытия — $12,000, а разгон эквити составил $52,380. Средние убыточные сделки сидят на стопе $800, средние прибыльные — около цели $1,600. Все нанесённые на график цифры сняты с этой таблицы.
Таблица результатов All Trades показывает валовую прибыль $98,740 против валового убытка $59,200 — чистый итог $39,540 на 136 дневных сделках emini Russell 2000. Просадка от пика до впадины достигла $14,100, просадка от закрытия до закрытия — $12,000, а разгон эквити составил $52,380. Средние убыточные сделки сидят на стопе $800, средние прибыльные — около цели $1,600. Все нанесённые на график цифры сняты с этой таблицы.E-mini Russell 2000 · Daily

Источник зафиксировал брекет на один контракт: стоп-лосс $800 и цель по прибыли $1,600, найденные оптимизацией 2-to-1. Комиссия и проскальзывание заявлены равными нулю на прогоне длительностью 4 года, 9 месяцев и 21 день.

Не является инвестиционной рекомендацией. Исторический материал не подтверждает актуальную результативность метода.
34 из 51 в дорожке «Momentum strategy»
201232-37 с.Дальше про «Momentum strategy»Оценка моментума поглощения по окнам удержанияПроцедура входит на закрытии завершённого двухбарного бара поглощения и удерживает позицию фиксированно от одного до пяти дней; она прогоняется параллельно на валютных парах, фондах, отслеживающих сырьевые товары, фондах, отслеживающих индексы, и отдельных акциях.
Все разборы дорожки · 51 разбор
  1. 1984Полуцикловое дифференцирование для сигналов моментума
  2. 1987Оценка относительной силы при конкурирующих критериях оптимизации
  3. 1988Недельный MACD как стек подтверждения импульса с двумя часами
  4. 1989Равновзвешенное пересечение нуля по сглаженным спредам
  5. 1989Тестирование правил разворота RSI против продолжения тренда
  6. 1989Сглаженный трёхдневный фьючерсный фильтр для отскоков индексных опционов
  7. 1989Окна длины цикла для моментума, Relative Strength Index и стохастической конструкции
  8. 1991Величина фильтрованного ралли как пробой бычьего режима
  9. 1992Построение истинной силы из дважды сглаженного моментума
  10. 1992Построение дважды сглаженного индекса истинной силы
  11. 1993Когда структура моментума и ширина рынка ломаются вместе
  12. 1993Построение дважды сглаженных осцилляторов диапазона и моментума
  13. 1993Построение двухпараметрического индекса относительного момента
  14. 1993Построение ограниченного осциллятора моментума со сглаживанием RSI
  15. 1993Двухскоростные осцилляторы с дивергенцией и гейтами по трендовой линии
  16. 1993Построение индекса относительного импульса из индекса относительной силы
  17. 1994Построение дневных инструментов ширины рынка advance-decline
  18. 1994Построение композитной оценки режима из денежного климата и недельного тренда
  19. 1994Усреднение Relative Strength Index и стохастического осциллятора в один разворотный осциллятор
  20. 1995Регрессия дивидендной доходности как шлюз удержания против моментума
  21. 1996Фильтры скачка и удержания для направления долгосрочной доходности казначейских облигаций
  22. 1997Построение растянутости на основе 10-процентного свинг-фильтра
  23. 1997Осциллятор расширения диапазона, который может отклонить собственное растяжение
  24. 1997Разрешение тренда по RSI и правила отката Фибоначчи
  25. 1998Построение nested midpoint для range-normalized oscillator
  26. 1999Оценка моментума Relative Strength Index по правилам нулевой линии и порогов
  27. 1999Рассматривайте RSI и моментум как три механические процедуры
  28. 2000Показатель силы импульса по свингам скользящей средней
  29. 2001Построение не ограниченного диапазоном показателя баланса рыночной силы
  30. 2004Очищенный осциллятор широты и дивергенция новых максимумов: кейс свинг-рынка
  31. 2004Оценка advance-issues-momentum на fixed-symbol-basket
  32. 2004Построение фильтра Trend из двух соседних окон максимумов и минимумов
  33. 2006Экстремум доллара против товарного индекса как кейс режима
  34. 2008Стохастические полосы, центрированные относительно нуля, и bracket-стопы
  35. 2012Оценка моментума поглощения по окнам удержания
  36. 2012Ступенчатые стопы как одна механическая процедура входа и выхода
  37. 2012Сложение прогноза RSI, трендового фильтра и лонг-онли моментума
  38. 2013Построение фильтров справедливой стоимости на основе средних и моментума
  39. 2014Построение входа по дивергенции наклонов на нескольких окнах
  40. 2015Конструкция трендового фильтра bandedge с инверсными правилами пересечения
  41. 2017Противоположные правила для импульса цены индекса и волатильности
  42. 2018Трёхсостоятельный оверлей, который окрашивает тренд только после того, как линия выходит за пределы бара
  43. 2018Индекс относительной силы на половине цикла с отображением Фишера для циклических разворотов
  44. 2018Эмоция как входной параметр правила при сломе моментума
  45. 2018Двухбарное расширение тела как конструкция импульсного пробоя
  46. 2019Сочетайте пробой двухдневного максимума с объёмно-взвешенным выходом на том же графике
  47. 2020Построение правил входа по пересечению trendflex и по экстремуму reflex
  48. 2020Постройте наложение двух рядов осциллятора ценового моментума
  49. 2020Мультитаймфреймовый стохастик как панель недельных голосующих
  50. 2020Пересечения центральной линии, которые сравнивают моментумы индексов
  51. 2020Мультитаймфреймовое стохастическое голосование как одно механическое правило
По областиИндикаторы и фильтры682 разбораПо году200867 разборов
Все 103 разбора с записью «Momentum strategy»
Тоже про «Momentum strategy»5 разборов
1989Сглаженный трёхдневный фьючерсный фильтр для отскоков индексных опционов1989Окна длины цикла для моментума, Relative Strength Index и стохастической конструкции1993Построение дважды сглаженных осцилляторов диапазона и моментума1994Усреднение Relative Strength Index и стохастического осциллятора в один разворотный осциллятор1998Построение nested midpoint для range-normalized oscillator