Трёхкомпонентная трендовая модель с фильтрами rate-of-change

Смещайте вес прогноза в сторону ленты

Описанная практика моделирования отводит не менее половины веса в любой построенной модели или прогнозе рыночным техническим входным данным — таким как импульс, скользящие средние и отклонение от тренда. Эта доля, основанная на ленте, и есть internal-component, поэтому позиционирование остаётся согласованным с первичным трендом.

Долгосрочная оценка описывается как composite-thirds. Одна часть — композит ленты из индикаторов импульса и скользящих средних. Одна часть — композит настроений из экстремумов оптимизма и пессимизма. Одна часть — денежно-экономический композит.

Соберите трёхиндикаторный обзор

Упрощённый трёхиндикаторный обзор собирается из 30-недельного rate-of-change Value Line, коэффициента настроений bulls-over-bulls-plus-bears и 26-недельного изменения краткосрочных государственных облигаций.

30-недельный rate-of-change Value Line задан как rate-of-change-filter. Это покупка после того, как значение падает ниже -1% и затем поднимается обратно выше -1%, и продажа после того, как оно поднимается выше 16% и затем падает обратно ниже 16%.

Коэффициент advisor-sentiment используется как sentiment-contrarian-overlay. Он задан как сигнал покупки, когда падает ниже 42, и сигнал продажи, когда поднимается выше 67; эти значения трактуются как экстремумы пессимизма и оптимизма.

26-недельное изменение краткосрочных государственных облигаций используется как monetary-climate-filter: значение выше 1.7% помечено как здоровое, а значение ниже -0.6% — как враждебное. Связанный показатель также отмечает климат падающих ставок выше +2% и негативный климат ниже -0.5%.

Добавьте промежуточные полосы и тесты средних

40-дневный сглаженный Arms Index используется как среднесрочная overbought-oversold-band: покупки, когда индекс поднимается до 112 или как минимум до 96.8 и затем разворачивается, и продажи, когда он падает ниже 79.8 или снижается как минимум до 92.8 и затем разворачивается вверх.

Индекс-специфичные тесты скользящих средних используются, чтобы судить о подтверждении против разворота, включая 23-недельную фронтально-взвешенную среднюю на New York Financial Index, которая требует пересечения 0.5%, и 29-недельную среднюю на New York Utilities Index, которая требует разворота 1%.

Оставляйте цели опциональными, когда лента разворачивается

Ценовые и временные цели из коэффициентов оценки или композита циклов в один, четыре и десять лет трактуются как опциональный контекст. Если лента разворачивается до достижения цели, модели первичного тренда перекрывают прогноз. Эта привычка пересмотра и есть dynamic-modeling: изменить цель или заменить индикатор, когда другие композиты противоречат одной оценке или оценке время-цена, вместо того чтобы ждать заранее объявленного уровня.

Отсутствие подтверждения среди связанных средних, акций малой капитализации против акций крупной капитализации и основных мировых рынков трактуется как nonconfirmation. Это предостережение о смешанном сигнале, а не доказательство того, что завершённый разворот тренда уже произошёл.