Построение полос, масштабируемых по волатильности, с подтверждением индексом относительной силы

Что определяет ценовой конверт

Ценовые конверты определяют, является ли показание относительно высоким или низким. Контакт с рельсом не задан как абсолютный сигнал на покупку или продажу.

Скользящая средняя — центральная линия конверта. Полосы, масштабируемые по волатильности, располагаются на заданном числе скользящих стандартных отклонений от простой скользящей средней, рассчитанной на том же периоде расчёта, поэтому ширина расширяется и сужается вместе с реализованным рассеянием.

Выберите центральную линию, которая описывает тренд

Длина скользящей средней выбирается так, чтобы описывать задуманный тренд, а не чтобы оптимизировать сигналы пересечения.

Эта длина оценивается по первому откату после минимума. Пробой средней означает, что длина слишком короткая. Недостижение означает, что она слишком длинная. Хорошо выбранная средняя достигается чаще, чем пробивается.

Масштабируйте рельсы из того же периода расчёта

Конверт с фиксированным процентом строится умножением простой скользящей средней на единицу плюс выбранный процент для верхнего рельса и на единицу минус этот процент для нижнего рельса. В одной проиллюстрированной спецификации использовались 21-дневная средняя и сдвиг на 4 процента.

Конструкция удержания держит заданную долю недавних цен внутри конверта. Предложение вокруг 21-дневной средней удерживало 85 процентов цен внутри примерно в течение года и допускало, чтобы верхнее и нижнее смещения различались, пока сохраняется рост или снижение.

Полосы, масштабируемые по волатильности, используют простую скользящую среднюю того же периода расчёта плюс и минус два стандартных отклонения той же серии. Рельсы расширяются и сужаются вместе с реализованным рассеянием вокруг среднесрочного среднего. Band-width выражает ширину этого конверта как долю центральной линии скользящей средней и используется, чтобы наблюдать эти сжатия и расширения.

Периоды расчёта и множители отклонения по умолчанию

Период расчёта в 20 периодов задан как промежуточная спецификация по умолчанию, с 10 периодами для краткосрочной работы и 50 для долгосрочной. Множитель отклонения повышается к 2.5 на 50 периодах и понижается к 1.5 на 10 периодах.

Построение в электронной таблице на типичной цене

Типичная цена — сводка бара, равная среднему максимума, минимума и закрытия. Это необязательный вход для среднего и отклонения.

Одно построение в электронной таблице использует типичную цену, 20-дневную простую скользящую среднюю этой серии, стандартное отклонение генеральной совокупности за те же 20 дней и рельсы на средней плюс и минус дважды это отклонение.

Требуйте неколлинеарного компаньона

Несколько осцилляторов только по закрытию, которые имеют похожий интервал, пересказывают одну и ту же информацию. Это пересказывание есть мультиколлинеарность: несколько индикаторов, построенных из одной серии и похожих интервалов. Индекс относительной силы — осциллятор импульса на основе закрытия, указанный как пригодный компаньон к полосам, когда он не сочетается с другими коллинеарными мерами, выведенными из закрытия.

Показание индекса относительной силы, которое подтверждает касание верхней полосы, рассматривается как продолжение, а не как сетап на продажу. Касание без такого подтверждения рассматривается как сетап на продажу. Та же проверка подтверждения против дивергенции применяется на нижней полосе.

Сравнивайте экстремумы с percent-b

Percent-b — статистика местоположения, которая отображает цену на интервал между нижним и верхним рельсами. Мера помещает цену на 100 на верхней полосе и на 0 на нижней полосе и может печатать значения за пределами этого диапазона, когда цена находится вне конверта. Последовательные экстремумы затем можно сравнивать с индексом относительной силы, не требуя, чтобы второй экстремум был выше или ниже первого.