Skip to main content
Дорожка Rate of Change
46 / 46
Поиск по архивуБиблиотека
Библиотека

2013выпуск C1314-22

Восстановите баланс объёма, прежде чем добавлять ещё один ценово-временной индикатор

Розничное программное обеспечение для графиков обычно поставляется с комплектом от 70 до более чем 100 встроенных индикаторов, и примерно от 75% до 80% из них — формулы цены и времени. Позиция редакции: рабочий краткосрочный сетап начинается с восстановления количества как контрольного сигнала, а не с наслоения новых осцилляторов.

  • Розничное программное обеспечение для графиков обычно поставляется с комплектом от 70 до более чем 100 встроенных индикаторов — гораздо больше, чем трейдер будет использовать регулярно.
  • Примерно от 75% до 80% доступных индикаторов — это формулы цены и времени, против примерно от 20% до 25% формул количества и времени, что смещает розничные платформы в сторону анализа цены.
  • Более 80% рыночной активности контролируют нижние пять из девяти групп участников — активность, которая редко видна только по ценово-временным индикаторам.
  • Volume at price позволяет сравнить доминирование покупателей и продавцов на каждом уровне, а volume Rate of Change используется, чтобы отмечать развороты, баланс и истощение до разворота цены.
Записи этого разбора3 записи
On-balance volume25 разборовТекущая дорожкаRate of Change50 разборовVolume-price analysis129 разборов

Каталог больше рабочего набора

Розничное программное обеспечение для графиков обычно поставляется с комплектом от 70 до более чем 100 встроенных индикаторов — гораздо больше, чем трейдер будет использовать регулярно. Позиция редакции: дополнительные пункты меню легко принять за нехватку осцилляторов. Рабочая проблема в том, что каталог перевешивает цену относительно времени и недооценивает количество.

Цена, время и количество

Каждый графический индикатор строится как минимум из двух из трёх первичных рядов — цены, времени и количества, и лишь немногие сочетают все три. Примерно от 75% до 80% доступных индикаторов — это формулы цены и времени, против примерно от 20% до 25% формул количества и времени, что смещает розничные платформы в сторону анализа цены.

Почему первые инструменты до сих пор заполняют меню

Многие широко используемые индикаторы были написаны на десятилетия раньше для другой рыночной структуры и оказались среди первых инструментов, перенесённых в розничные графические системы в 1990-х.

Девять групп участников

Девять групп участников рынка входят и выходят на разных стадиях тренда и меняют то, как ведут себя цена и объём. Более 80% рыночной активности контролируют нижние пять групп участников — активность, которая редко видна только по ценово-временным индикаторам.

Volume-price analysis, On-balance volume и Rate of Change

Volume at price можно кодировать цветом, чтобы сравнить доминирование покупателей и продавцов на каждом ценовом уровне. Volume Rate of Change представлен как способ отмечать развороты тренда, вершины, днища и резкие сдвиги настроений до разворота цены. Позиция редакции: эти два показания вместе с On-balance volume возвращают количество как контрольный сигнал вместо добавления ещё одного ценово-временного осциллятора.

Баланс и истощение в volume Rate of Change

Горизонтальные, более мягкие волны в volume Rate of Change описываются как почти сбалансированные объёмы на стороне покупателей и на стороне продавцов, формирующие консолидации. Восходящий всплеск в этом диапазоне трактуется как истощение объёма на стороне роста.

Что должно стоять на первом месте в платформе

Исторический аргумент состоит в том, что платформы должны делать акцент на индикаторах количества и времени и цены-времени-количества, а не преимущественно на инструментах цены и времени. Новые индикаторы следует проверять на нюансы, конвергенции, дивергенции и экстремальные паттерны.

Дневная скорость изменения объёма IBM, October 2011 to March 2012

На дневном IBM количество не дрейфует: пока покупатели и продавцы уравновешены, оно лежит тихими волнами около нуля, а затем скачет примерно до плюс 7.5 млн или минус 10 млн акций, когда одна сторона выдыхается. Эти всплески — ранний сигнал контроля, который статья ставит впереди другого ценового осциллятора. Точки сняты с левой шкалы исходного графика в миллионах акций; последняя сессия — напечатанное значение 367,100 акций.
На дневном IBM количество не дрейфует: пока покупатели и продавцы уравновешены, оно лежит тихими волнами около нуля, а затем скачет примерно до плюс 7.5 млн или минус 10 млн акций, когда одна сторона выдыхается. Эти всплески — ранний сигнал контроля, который статья ставит впереди другого ценового осциллятора. Точки сняты с левой шкалы исходного графика в миллионах акций; последняя сессия — напечатанное значение 367,100 акций.IBM · Daily · 2011-10-24T00:00:00.000Z по 2012-03-02T00:00:00.000Z

Источник фиксирует 24-периодную скорость изменения объёма на дневных барах IBM. Оцифрованные точки округлены до ближайших полумиллиона акций; точным является только финальный принт.

Не является инвестиционной рекомендацией. Исторический материал не подтверждает актуальную результативность метода.
46 из 46 в дорожке «Rate of Change»
1992Дорожка пройдена · Следующая дорожка: Reversal tradingРеверс на стопах максимального неблагоприятного отклонения после неудачных входов10 разборов
Все разборы дорожки · 46 разборов
  1. 1985Построение осцилляторов excess и momentum на difference-curve
  2. 1988Пять правил чтения сглаженных графиков индикаторов
  3. 1989Моментум-оверлеи, ускоряющие осцилляторы скользящих средних
  4. 1990Лабораторный шаблон, который строит Rate of Change как модуль панели
  5. 1991Масштабированная на объём скорость изменения как конструкция моментума
  6. 1991Трёхиндикаторный обзор рынка по ленте, сентименту и ставкам
  7. 1991Трёхкомпонентная трендовая модель с фильтрами rate-of-change
  8. 1992Осциллятор KST из взвешенного стека темпов изменения
  9. 1992Взвешенный композит темпа изменения по четырём окнам
  10. 1992Построение сглаженных многопериодных фильтров Rate of Change
  11. 1992Построение суммарного темпа изменения на четырёх горизонтах
  12. 1992Построение KST из четырёх взвешенных сглаженных темпов изменения
  13. 1992Построение композита из взвешенных сглаженных темпов изменения
  14. 1992Согласование зрелости KST на трёх горизонтах
  15. 1992Сначала постройте режим dividend-to-bond-yield, ведомый облигациями
  16. 1992Построение KST относительной силы из взвешенного темпа изменения
  17. 1993Построение осциллятора объёма из отношений средних и сглаженной скорости изменения
  18. 1994Золото как часы цикла для сырьевых товаров и доходностей
  19. 1994Построение композита из взвешенных сглаженных окон rate-of-change
  20. 1994Построение триггеров темпа изменения золотодобывающих компаний для казначейских облигаций
  21. 1994Чек-лист capacity-stress по сырьевым товарам, облигациям и широте рынка
  22. 1994Параметры Rate of Change для проверяемых входов
  23. 1994Построение midpoints, lookbacks и дивергенции rate-of-change
  24. 1994Опережающие пробои осциллятора требуют подтверждения ценовой линией тренда
  25. 1994Вложенные средние для годовой кривой моментума
  26. 1994Оценка темпа изменения в стиле Coppock как фильтра режима дна
  27. 1995Взвешенный одиннадцатимесячный темп изменения Dow как одна проверяемая процедура тайминга
  28. 1996Именованные lookback, пороги и серии для правил входа
  29. 1997Срединный тест скорости изменения для продолжения тренда облигаций
  30. 1997Построение фильтра моментума акций, скорректированного на краткосрочную ставку
  31. 1998Ежедневная ротация рангов по моментуму как задача построения портфеля
  32. 1999Построение циклической системы на лаговом темпе изменения
  33. 2000Тройная линия задержки, затем однобарный эллиптический осциллятор
  34. 2001Подтверждение дивергенций Rate of Change ценой
  35. 2001Пробои линий моментум-тренда нуждаются в ценовом подтверждении
  36. 2001Market breadth, On-balance volume и Rate of Change как комбинированная система тайминга
  37. 2001Know Sure Thing со сложенными горизонтами и подтверждением линией тренда
  38. 2003Построение механической системы из условия Rate of Change
  39. 2003Построение моментума по двум закрытиям и поиск дивергенции
  40. 2003Выбор формулы смещает, какие несовпадения моментума считаются дивергенциями
  41. 2004Согласие RSI и моментума как асимметричный фильтр
  42. 2005Построение нормированных по цене гибридов скользящего наклона
  43. 2005Гейты беззнаковой скорости на фиксированной паре пересечений средней
  44. 2007Пересборка скорости изменения как осциллятора, взвешенного по траектории
  45. 2008Собрать Special K так, чтобы краткосрочные сигналы оставались внутри основного тренда
  46. 2013Восстановите баланс объёма, прежде чем добавлять ещё один ценово-временной индикатор
По областиИндикаторы и фильтры682 разбораПо году201398 разборов
Все 50 разборов с записью «Rate of Change»
Тоже про «Rate of Change»5 разборов
2001Market breadth, On-balance volume и Rate of Change как комбинированная система таймингаOn-balance volume1988Построение оверлеев volume-confirmation на OHLC-графиках в электронной таблицеOn-balance volume1989Построение композита объёмной широты по кривой доходностиOn-balance volume1990Построение линии отрицательного объёма со знаковым диапазономOn-balance volume1990Конструкция on-balance volume со знаком фьючерсаOn-balance volume