Построение пользовательских индикаторов на основе Commodity Channel Index, least squares moving average и входа по правилам

Выделите остаток цены относительно базовой линии

Пользовательский осциллятор можно построить, вычтя опорный ряд, например 18-периодную среднюю цены закрытия, из зависимого ряда, например цены закрытия, а затем наложив короткое сглаживание и нулевую линию, чтобы пересечение центральной линии было тем же событием, что и пересечение цены и средней.

Меняйте входы без переписывания кода

Входные переменные, такие как длина lookback и то, какой ряд цены или объёма используется, меняют значения индикатора без переписывания кода, а трёх-семипериодное сглаживание обычно накладывают на шумный ряд, чтобы пересечения сырой линии со сглаженной можно было трактовать как кандидатные сигналы.

Нормируйте Commodity Channel Index на фиксированной шкале

Конструкции Commodity Channel Index представлены как нормированные осцилляторы на фиксированной шкале, чтобы общие пороги перекупленности и перепроданности можно было сравнивать между рынками.

Объедините фильтры в полосы триггеров покупки и продажи

Одна конструкция триггера объединяет 50-периодный Commodity Channel Index, 14-периодный Commodity Channel Index, 34-периодную экспоненциальную скользящую среднюю и 25-периодную least squares moving average, чтобы задать полосы триггеров покупки и продажи.

Зафиксируйте перечисленные условия как одно правило входа

Вход по правилам срабатывает, когда значения Commodity Channel Index выше нуля и цена закрытия пересекла обе скользящие средние снизу вверх, переводя индикатор в зону триггера покупки. Противоположные условия задают зону триггера продажи.

Значение плюс или минус 4 на этом триггере определяется как состояние, в котором выполнено каждое перечисленное условие, тогда как меньшие экстремумы трактуются лишь как близость к заданной пользователем возможности, а не как завершённый сигнал.

Разделите программу на заголовок, расчёт и построение

Структурированные программы индикаторов разделяются на заголовок, который связывает входы и переменные, модуль расчёта, который применяет функции платформы, и инструкции построения, которые выбирают, что отображать, чтобы ту же процедуру можно было повторно использовать при добавлении дополнительных условий триггера.

Прототипируйте полноценную стратегию на основе пользовательских индикаторов

Конструкция предлагается как способ прототипировать и бэктестировать полноценную стратегию на основе пользовательских индикаторов, а не как готовый торговый метод. Дополнительные условия можно наслаивать, меняя входы или слегка расширяя тот же код.