Lookback, порог и ёмкость позиций для тренд-фильтра stiffness

Три слоя, без которых фильтр неполон

Тренд-фильтр в стиле stiffness неполон, пока совместно не заданы три слоя: lookback скользящей средней, который формирует ряд; stiffness-порог и интервал выборки, которые превращают показание во входы и выходы; и очередь ёмкости позиций, которая решает, каким из этих сигналов разрешено стать позициями.

Редакторское прочтение: линия на графике ещё не является механической торговой системой. Система существует только тогда, когда правила фильтра и ограничения по капиталу, лоту и очереди соединены в одну проверяемую процедуру.

Скользящая средняя и stiffness-period

Ряд задают два lookback. Скользящая средняя — lookback-сглаживание, применяемое к упорядоченным наблюдениям цены. Stiffness-period — второй lookback в расчёте stiffness. Оба рассматриваются как свободные параметры.

Ряд stiffness в задокументированной работе не тестировался на внутридневных барах. Любое использование на коротком интервале описывалось как требующее перенастройки параметров входов скользящей средней и stiffness-period под новый интервал выборки, волатильность инструмента и преобладающие рыночные условия.

На 30-минутном фьючерсном примере график stiffness использовал длину скользящей средней 100 и stiffness-period 70.

Прежде чем рассматривать фильтр как систему, задокументированная процедура состояла в оптимизации этих параметров после визуальной оценки диапазона: подстройки элементов управления скользящей средней и stiffness-period на графике, чтобы наметить правдоподобную полосу поиска.

Порог и интервал выборки

Тот же 30-минутный пример использовал stiffness-порог 90. Механический вход в лонг выполнялся, когда показание пересекало 90 снизу вверх, а позиция закрывалась, когда показание пересекало 90 обратно вниз.

Редакторское прочтение: интервал выборки входит в спецификацию, потому что смена длины бара означает, что те же числовые lookback больше не описывают тот же тренд-фильтр.

Ёмкость позиций и очередь избыточных сигналов

Портфельный тест использовал 200000 стартового капитала, максимальный размер сделки 10000, стандартный лот в 10 акций и минимальную стоимость позиции 1000. Кредитное плечо, маржа и пирамидинг не использовались.

Эти правила капитала создают ёмкость позиций: неявный лимит на одновременные позиции из стартового капитала и максимального размера сделки, до добавления любой функции ранжирования. Деление стартового капитала на максимальный размер сделки подразумевало 20 имён.

Когда сигналов по именам было больше, чем допускали денежные средства или этот подразумеваемый лимит, более поздние входы игнорировались, пока выход не освобождал капитал. Эта очередь избыточных сигналов пропускает неиспользованные входы, а не финансирует их кредитным плечом или пирамидингом. Оценка ранжирования не применялась, поэтому больший допустимый размер предпочитался только настройкой платформы по умолчанию.

Поскольку правило стандартного лота удерживало каждое исполнение ниже потолка размера 10000, число одновременных позиций могло превысить эти подразумеваемые 20 имён.