Сочетание стохастической дивергенции с инвалидацией по трендовой линии

Что считается расхождением

Дивергенция — это неподтверждение, при котором цена печатает новый экстремум свинга, а связанная средняя или осциллятор отказывается повторить тот же экстремум. Её используют как условие раннего предупреждения, а не как самостоятельный ордер.

Бычье расхождение определяется как новый минимум цены при более высоком минимуме осциллятора. Медвежье расхождение определяется как более высокий максимум цены при более низком максимуме осциллятора.

Тот же класс неподтверждения

Когда одна ценовая средняя фиксирует новый максимум, а связанная средняя не может превысить свой предыдущий максимум, сила преобладающего основного тренда считается неподтверждённой.

Отсутствие расширения объёма или открытого интереса вместе с ценовым трендом относится к тому же классу неподтверждения, что и осциллятор, который не подтверждает новый ценовой экстремум.

Отбирать ограниченным стохастиком

Стохастический осциллятор — это показание моментума от нуля до ста, чья медленная линия %D сравнивается с ценой для расхождения, а более позднее пересечение более быстрой %K задаёт момент теста.

Ограниченные осцилляторы, которые движутся между 0 и 100, дают явные экстремальные зоны. Неограниченные гистограммы моментума этого не дают, поэтому их расхождения сложнее отбирать.

Фильтр перекупленности-перепроданности — это требование, чтобы подтверждающий осциллятор уже находился в экстремальной зоне к началу формирования расхождения; он используется, чтобы отбросить пограничные паттерны. Подтверждающий осциллятор обязан уже находиться в зоне перекупленности или перепроданности к началу формирования расхождения, чтобы незавершённые паттерны и паттерны из середины диапазона можно было отбросить.

Задавать момент теста после пересечения

На 14-периодном медленном стохастике расхождение читается по линии %D, а момент гипотезы задаётся только после того, как более быстрая линия %K пересечёт %D.

Указать, где гипотеза неверна

После завершения расхождения инвалидация ставится на несколько тиков за экстремумом паттерна: выше наивысшего максимума в медвежьем случае и ниже наинизшего минимума в бычьем случае. Инвалидация по экстремуму свинга — это и есть этот защитный уровень.

Трендовая линия — это структурная линия, которая может пробиться вместе с дивергенцией, позднее выступить барьером ретеста и дать место инвалидации, когда расхождение осциллятора в остальном чистое. Завершённое расхождение может совпасть с пробоем трендовой линии или с более поздним откатом к той же линии, давая второе структурно заданное место, где гипотезу можно проверить или отбросить.

У расхождений цены и осциллятора нет встроенного правила измерения, поэтому цели и последующее подтягивание стопа берутся из другой структуры: предыдущей поддержки, сопротивления, флагов или трендовых линий.

Последовательности и пропуски сканера

В зонах разворота может печататься последовательность расхождений, а не один идеал из двух свингов, поэтому ранний завершённый паттерн может быть выбит по стопу до того, как появится более позднее и более чистое расхождение. Автоматические сканеры также могут помечать ложные расхождения и пропускать очевидные.