Skip to main content
Дорожка ATR position sizing
11 / 36
Поиск по архивуБиблиотека
Библиотека

2005выпуск C071-2

Шестизонное кодирование открытия, максимума, минимума и закрытия

Функция положения отображает каждую проверяемую цену на шесть упорядоченных зон предыдущего диапазона, используя предыдущий максимум, предыдущий минимум, их середину и десятипериодное ATR-смещение. Открытие, максимум, минимум и закрытие становятся одним четырёхзначным кодом паттерна, который затем сопоставляется с базовой линией close-versus-open следующего бара.

  • Индекс зоны от 0 до 5 определяет положение любой проверяемой цены относительно предыдущего максимума, предыдущего минимума, их середины и десятипериодного ATR-смещения.
  • Код паттерна — это четырёхзначное число, записанное из индексов зон открытия, максимума, минимума и закрытия именно в этом порядке.
  • Совпадение кода истинно только тогда, когда цена занимает тот же индекс зоны, который требует выбранная цифра. Полное совпадение четырёх цен добавляет одно вхождение и классифицирует следующий бар в разбиении close-open следующего бара.
  • Доля вхождений — это число совпадений, делённое на индекс бара. Текст на экране переформулирует каждую цифру как словесное положение, а маркер на графике рисуется только тогда, когда текущий код паттерна равен выбранному входу.
Записи этого разбора2 записи
Текущая дорожкаATR position sizing43 разбораPattern recognition49 разборов

От четырёх цен к одному коду

Функция положения отображает любую проверяемую цену на шесть упорядоченных бинов. Эти бины ограничены предыдущим максимумом, предыдущим минимумом, серединой этих двух цен и десятипериодным ATR-смещением.

Затем процедура распознавания сцепляет бины открытия, максимума, минимума и закрытия в один четырёхзначный код паттерна. Дальнейший подсчёт использует этот код паттерна как объект, который сопоставляется и сравнивается.

Шесть упорядоченных зон

Самый нижний бин — это всё ниже предыдущего минимума минус десятипериодное ATR-смещение. Самый верхний бин — это всё выше предыдущего максимума плюс то же ATR-смещение.

Четыре внутренних бина делят предыдущий диапазон в его середине и помещают два оставшихся бина в воротники между каждым экстремумом и его ATR-смещением. Каждая проверяемая цена получает один индекс зоны от 0 до 5 по тому же шестизонному правилу.

Код паттерна и совпадение кода

Код паттерна формируется записью индексов зон открытия, максимума, минимума и закрытия именно в этом порядке. Сопоставитель возвращает true только тогда, когда цена и заданный номер бина удовлетворяют одному и тому же шестизонному правилу. Эта проверка и есть совпадение кода.

Когда открытие, максимум, минимум и закрытие все совпадают с выбранным кодом паттерна, счётчики добавляют одно вхождение и классифицируют следующий бар как закрытие выше открытия, закрытие ниже открытия или без изменения.

Доля вхождений и разбиение следующего бара

Доля вхождений — это число совпадений, делённое на индекс бара. Три исхода close-open следующего бара — это процентные доли этого числа. Вместе эти три доли составляют разбиение close-open следующего бара.

Текущий бар исключается из этого разбиения, когда только что сформировалось новое совпадение, поэтому последующий исход close-versus-open не предполагается до того, как он существует.

Словесные положения и текущий маркер

Текст на экране переформулирует каждую цифру как словесное положение относительно предыдущего диапазона и полос ATR. Маркер на графике рисуется только тогда, когда текущий код паттерна равен выбранному входу.

Не является инвестиционной рекомендацией. Исторический материал не подтверждает актуальную результативность метода.
11 из 36 в дорожке «ATR position sizing»
20061-7 с.Дальше про «ATR position sizing»Нормализованный average true range как граница волатильности до входаНормализованный average true range — это average true range, делённый на цену закрытия и умноженный на 100, поэтому один и тот же вход волатильности можно сравнивать между инструментами до расчёта размера позиции.
Все разборы дорожки · 36 разборов
  1. 1988Построение беззнакового истинного диапазона для направленных моделей
  2. 1989Оцените always-in пробой ATR как одну процедуру
  3. 1992Переменный lookback и average true range как конструкция тренд-фильтра
  4. 1993Random-walk index, который использует истинный диапазон как шкалу
  5. 1993Общий каркас для построения trend-filter
  6. 1998Завершите тренд трейлом волатильности, волновым разрешением и вето более медленного таймфрейма
  7. 1999Трендовый фильтр, который переключает тактику и масштабирует цели ATR
  8. 2001Отфильтруйте повышающиеся минимумы с помощью Linear regression, затем оцените выход
  9. 2003Механическая торговая система — это сопровождаемая процедура, а не только триггер входа
  10. 2005Построение длинного входа, ограниченного волатильностью
  11. 2005Шестизонное кодирование открытия, максимума, минимума и закрытия
  12. 2006Нормализованный average true range как граница волатильности до входа
  13. 2006Выходы Chandelier, расчёт размера позиции по ATR и трейлинг-стопы
  14. 2007Построение входа по правилам с Relative Strength Index и сайзингом позиции по ATR
  15. 2008Построение пересечения zero-lag TMA и heikin-ashi как полного набора правил
  16. 2010Используйте процентный стоп от диапазона сессии как предторговый фильтр
  17. 2011OCA-группы выхода, трейлинг-лимиты и ATR-стопы
  18. 2011Полосы ATR вокруг поддержки и сопротивления для стопов и целей
  19. 2013Алгоритмическое построение фигуры «голова и плечи» с ограниченными выходами
  20. 2013Построение свинговых пивотов, масштабированных по ATR, и дивергенции линейной регрессии
  21. 2013Построение полос волатильности по типичной цене
  22. 2014Построение фильтров сжатия истинного диапазона перед расширением
  23. 2015Построение планов касания на основе modified true range
  24. 2015Один чек-лист для входа на пробое и риска по ATR
  25. 2015Построение процентного истинного диапазона для кросс-рыночных фильтров волатильности
  26. 2015Постройте процентный истинный диапазон для кросс-рыночной волатильности
  27. 2015Percentage true range как фильтр экспозиции перед входом
  28. 2016Построение входов на пробой с фильтром ATR
  29. 2017Дивидендная дата как учебный класс парного трейдинга
  30. 2018Диапазонная волатильность как конструкция true range
  31. 2018Поддержка скользящими средними и построение волатильностных полос
  32. 2018Построить пробой жизненного цикла из сжатия
  33. 2018Сначала соберите парную книгу, а размер пусть зададут волатильность или диапазон
  34. 2019Трендовым системам нужно правило неучастия
  35. 2020Average true range как общая единица для размера, пар и стопов
  36. 2020Сайзинг по волатильности и плечо под целевой риск как предторговый фильтр
По областиИндикаторы и фильтры698 разборовПо году2005107 разборов
Все 43 разбора с записью «ATR position sizing»
Тоже про «ATR position sizing»5 разборов
1988Построение беззнакового истинного диапазона для направленных моделей1989Разворот по волатильности только на закрытии, привязанный к среднему истинному диапазону1989Оцените always-in пробой ATR как одну процедуру1992Переменный lookback и average true range как конструкция тренд-фильтра1993Построение стопов по волатильности с поправкой на скос и размера пирамиды