2003выпуск C121-2
Рецепты взвешивания внутри одного окна скользящей средней
Простая скользящая средняя, экспоненциальная средняя и треугольная средняя используют одно и то же фиксированное окно упорядоченных наблюдений и различаются тем, как взвешивают бары внутри этого окна. Эта заметка фиксирует каждую конструкцию, чтобы все три можно было сравнить на одном и том же ряде.
- Простая скользящая средняя — это скользящее среднее по фиксированному окну, которое обновляется добавлением новейшего бара и отбрасыванием самого старого.
- Экспоненциальная средняя придаёт больший вес более новым наблюдениям, чтобы уменьшить лаг; треугольная средняя дважды сглажена и помещает наибольший вес в середину окна.
- Та же конструкция усреднения применима к часовым, дневным, недельным или пятиминутным барам, а не только к дневным закрытиям.
- Редакторская позиция: как только окно, правило обновления и то, где внутри окна лежит масса весов, записаны, простой, экспоненциальный и треугольный фильтры становятся сопоставимыми конструкциями на одном и том же ряде.
Окно и правило обновления
Простая скользящая средняя строится как скользящее среднее фиксированного окна наблюдений: на каждом новом баре добавляется новейшее значение и отбрасывается самое старое. В этой конструкции с равными весами каждое наблюдение в окне вносит одинаковый вклад в текущее значение.
10-периодная простая средняя закрытий — это среднее 10 последних значений закрытия, которое затем сдвигается вперёд с каждым новым закрытием. Та же конструкция усреднения применима к часовым, дневным, недельным или пятиминутным барам, а не только к дневным закрытиям.
Где внутри окна лежит вес
Экспоненциальная скользящая средняя придаёт больший вес более свежим наблюдениям, чем более старым; это подаётся как способ уменьшить лаг относительно простой скользящей средней.
Линейно взвешенная скользящая средняя умножает каждый бар в окне на его порядковый ранг и делит на сумму этих рангов. В этой линейно-весовой конструкции сумма ранговых множителей для окна из 10 баров равна 55, а для окна из 20 баров — 210.
Треугольная скользящая средняя строится применением скользящей средней к другой скользящей средней и даёт дважды сглаженный ряд. В отличие от экспоненциальной средней, которая подчёркивает новейшие данные, треугольная скользящая средняя помещает наибольший вес в середину окна.
Явные конструкции, которые можно тестировать
Поскольку конструкция явна и числовая, скользящие средние описываются как легко поддающиеся количественной оценке и тестированию строительные блоки механических систем следования за трендом.
Сопутствующий список литературы указывает на дальнейшие варианты конструкций, включая скользящие средние переменной длины, endpoint и оптимизированные скользящие средние.
Все разборы дорожки · 8 разборов
- 1989Построение треугольных скользящих средних с согласованным лагом
- 1990MACD, выровненный по лагу, на треугольных скользящих средних
- 1990Построение весов треугольной скользящей средней
- 1990Построение треугольного MACD, выровненного по лагу
- 1998Парные тесты лага и гладкости скользящих средних
- 1999Построение сглаживателей скользящих средних с фиксированным лагом
- 2003Рецепты взвешивания внутри одного окна скользящей средней
- 2010Сборка сглаженного осциллятора percent-b из Heikin-Ashi и стека средних