Построение композита из взвешенных сглаженных темпов изменения

Три слоя построения

Композит строится в три слоя: вычисляют четыре ряда темпа изменения, сглаживают каждый ряд простой или экспоненциальной скользящей средней, затем умножают сглаженные ряды на фиксированные веса и складывают произведения.

Редакция: рассматривайте эти шаги как три независимых конструктивных выбора. Читатель может пересобрать или заменить преобразование темпа изменения, сглаживатель или схему весов, не воспринимая готовый ряд как единую непрозрачную формулу.

Темп изменения, центрированный на нуле

Темп изменения — это текущее закрытие, делённое на закрытие n периодов назад, умноженное на 100, затем уменьшенное на 100, чтобы ряд был центрирован на нуле.

В этом рабочем процессе темп изменения — это процентное изменение от закрытия к закрытию за указанный период расчёта, сдвинутое так, чтобы ряд был центрирован на нуле.

Явный сглаживатель

Скользящая средняя — это простой или экспоненциальный сглаживатель, применяемый к каждому ряду темпа изменения до объединения рядов. Экспоненциальное сглаживание — это рекурсивная средняя, которая смешивает новейшее наблюдение с предыдущей средней с помощью константы сглаживания.

Константа сглаживания равна 2, делённому на единицу плюс длина периода расчёта. Для периода расчёта в три периода эта константа равна 0.50.

Каждая новая экспоненциальная средняя равна предыдущей средней плюс константа сглаживания, умноженная на разницу между новым наблюдением и предыдущей средней. Поскольку у первого периода нет предыдущей экспоненциальной средней, первое наблюдение задаёт начальное значение ряда, а сглаживание начинается со следующего периода.

Взвешенная сумма

Последний шаг построения — взвешенная сумма: каждый сглаженный темп изменения умножается на заданный вес, и четыре произведения складываются.

Опубликованные наборы горизонтов

Набор горизонта — это опубликованный комплект из четырёх периодов расчёта, четырёх сглаживателей и четырёх весов, выбранных для короткой, промежуточной или длинной выборки. Предложенные наборы параметров существуют для короткого, промежуточного и длинного горизонта и могут рассчитываться на дневной, недельной или месячной выборке.

В краткосрочном недельном экспоненциальном наборе четыре длины темпа изменения равны 3, 4, 6 и 10, соответствующие экспоненциальные средние равны 3, 4, 6 и 8, а веса, применяемые перед суммой, равны 1, 2, 3 и 4. Разобранный недельный пример применяет к этим четырём сглаживателям экспоненциальные константы 0.5, 0.4, 0.29 и 0.22, что согласуется с 2/(n+1) для n, равных 3, 4, 6 и 8.

Краткосрочный дневной набор использует длины темпа изменения 10, 15, 20 и 30, простые средние 10, 10, 10 и 15 и те же веса 1-2-3-4.

Долгосрочный недельный экспоненциальный набор использует длины темпа изменения 39, 52, 78 и 104, экспоненциальные средние 26, 26, 26 и 39 и веса 1, 2, 3 и 4.

Редакция: перечисленные наборы используют общие веса 1, 2, 3 и 4, поэтому возрастающая схема может оставаться фиксированной, тогда как периоды расчёта и сглаживатели меняются вместе с горизонтом и выборкой.