Skip to main content
Дорожка Historical volatility analysis
23 / 31
Поиск по архивуБиблиотека
Библиотека

2013выпуск C0266-72

Постройте ранжированный переключатель волатильности до того, как сработает трендовый фильтр

Рассматривайте переключатель режима как задачу построения. Задайте dailyChange, окно historicalVolatility и regimeThreshold, чтобы volatilitySwitch мог определять, какому трендовому фильтру разрешено сработать.

  • dailyChange — это однобарная разница от закрытия к закрытию, масштабированная средним текущего и предыдущего закрытия, а historicalVolatility — стандартное отклонение этого ряда на выбранном lookback.
  • volatilitySwitch считает, сколько значений lookback находятся на уровне последнего historicalVolatility или ниже него, и в нескольких реконструкциях делит 21-барный счёт на 21, чтобы выход лежал на шкале от 0 до 1.
  • regimeThreshold, обычно 0.5, помечает trendMode на уровне середины или ниже и meanReversionMode выше неё, после чего переключатель выбирает правила следования тренду или контртрендовые правила.
  • Длина lookback, длина скользящей средней, максимальный уровень переключателя, считающийся трендовым, и уровень выхода осциллятора — отдельные настраиваемые параметры построения.
Записи этого разбора2 записи
Текущая дорожкаHistorical volatility analysis47 разборовTrend filter137 разборов

Начните с построения, а не со сделки

Редакционная рамка: переключатель режима волатильности рассматривается здесь как задача спецификации. Сначала назовите доходность, окно исторической волатильности и срединный порог, чтобы готовый выход мог определять, какому трендовому фильтру разрешено сработать.

Архив описывает этот процесс. Он не представляет одно значение переключателя как законченное решение.

Определите dailyChange и historicalVolatility

Дневное изменение в этой конструкции — текущее закрытие минус предыдущее закрытие, делённое на среднее этих двух закрытий. Эта величина и есть dailyChange: однобарная разница от закрытия к закрытию, масштабированная средним текущего и предыдущего закрытия.

historicalVolatility — стандартное отклонение dailyChange на выбранном lookback.

Превратите последнее значение в volatilitySwitch

Переключатель строится так: берётся historicalVolatility этой однобарной разницы от закрытия к закрытию и подсчитывается, сколько значений lookback находятся на уровне последнего значения или ниже него. Эта доля и есть volatilitySwitch.

Несколько реконструкций используют 21-барный lookback и для окна волатильности, и для счёта ранга, затем делят этот счёт на 21, чтобы выход лежал на шкале от 0 до 1.

Разрежьте шкалу в точке regimeThreshold

Значение выше 0.5 трактуется как режим возврата к среднему или консолидации, а значение на уровне 0.5 или ниже — как трендовый режим. Этот срединный порог и есть regimeThreshold.

trendMode — классификация, когда переключатель находится на уровне середины или ниже и сочетается с правилами следования тренду. meanReversionMode — классификация, когда переключатель находится выше середины и сочетается с контртрендовыми правилами.

S&P 500: 21-дневный переключатель волатильности против отсечки режима 0.5

Трейдеру следует увидеть, что 21-дневный переключатель держится выше отсечки 0.5 на всей «пиле» октября–ноября 2011 (режим возврата к среднему), затем остаётся ниже неё на ползучем росте декабря–февраля (трендовый режим), после чего отсечка снова пересекается к марту. Значения сняты с дневной панели осциллятора $SPX в eSignal; последнее напечатанное показание — 0.90.
Трейдеру следует увидеть, что 21-дневный переключатель держится выше отсечки 0.5 на всей «пиле» октября–ноября 2011 (режим возврата к среднему), затем остаётся ниже неё на ползучем росте декабря–февраля (трендовый режим), после чего отсечка снова пересекается к марту. Значения сняты с дневной панели осциллятора $SPX в eSignal; последнее напечатанное показание — 0.90.S&P 500 ($SPX) · Daily · 2011-10-12T00:00:00.000Z по 2012-03-06T00:00:00.000Z

На графике построен 21-дневный переключатель волатильности. В исходных реализациях значения выше 0.5 трактуются как возврат к среднему, а значения 0.5 и ниже — как тренд. Оцифрованные значения по оси Y приблизительны до двух знаков после запятой; 0.90 — это напечатанная подпись на панели.

Используйте переключатель, чтобы выбирать класс правил

Переключатель применяется как фильтр, который выбирает правила следования тренду в трендовом классе и контртрендовые или осцилляторные правила в классе возврата к среднему.

Одна иллюстративная связка использует пересечение 10-барной и 20-барной простой скользящей средней для входов в трендовом режиме, двухбарный осциллятор относительной силы для контртрендовых входов и пятибарный выход по ценовому каналу.

Закодируйте два класса на графике

Кодировки на графике отмечают значения выше 0.5 одним цветом, а значения на уровне 0.5 или ниже — другим, чтобы последовательность баров можно было просматривать на предмет приближающейся смены режима.

Держите параметры построения отдельно

Длина lookback, длина скользящей средней, максимальный уровень переключателя, считающийся трендовым, и уровень выхода осциллятора перечислены как отдельные настраиваемые параметры построения.

Не является инвестиционной рекомендацией. Исторический материал не подтверждает актуальную результативность метода.
23 из 31 в дорожке «Historical volatility analysis»
201349-53 с.Дальше про «Historical volatility analysis»Совмещение скринингов Relative Strength Index, исторической волатильности и Bollinger %bПрименяйте фильтр ликвидности и трендового контекста, включая средний дневной объём не менее 500,000 акций, цену выше пяти долларов и закрытие выше 200-дневной скользящей средней, до любого правила осциллятора или волатильности.
Все разборы дорожки · 31 разбор
  1. 1985Помещение премий биржевых опционов в контекст режима волатильности
  2. 1988Когда волатильность, а не направление, выбирает опционный спред
  3. 1988Волатильность с учётом траектории для стоимости репликации опциона
  4. 1989Опционная премия внутри режима волатильности
  5. 1990Построение согласованной исторической и подразумеваемой волатильности
  6. 1991Недельная волатильность close-to-close как фильтр горизонта
  7. 1995Модифицированная конструкция волатильности для режимов на горизонте недель–месяцев
  8. 1996Улыбки опционов как критика постоянной волатильности
  9. 1996Сопоставление короткой и длинной исторической волатильности для контекста режима
  10. 1998Построение нормализованной многогоризонтной исторической волатильности
  11. 2001Припаркуйте одну опционную идею внутри режима подразумеваемой и исторической волатильности
  12. 2002Построение вертикальных спредов внутри сезонных режимов волатильности
  13. 2002Контекст режима волатильности для опционных стрэддлов
  14. 2003Построение опционного спреда с проверками режима волатильности
  15. 2003Трендовые и волатильностные фильтры для выбора опционного спреда
  16. 2005Построение вертикальных спредов внутри режимов волатильности
  17. 2006Удвоение подразумеваемой волатильности как сигнал товарного режима
  18. 2007Разворотный колл по бабочке, когда подразумеваемая волатильность находится рядом с исторической волатильностью
  19. 2012Оценка бабочки со сломанным крылом внутри режима волатильности и премии
  20. 2012Построение цены акции с учётом режима через кэрри и премию за риск
  21. 2012Оверлеи истинного диапазона против контекста изолированного бара
  22. 2012Построение контекста режима для сделок с опционной премией
  23. 2013Постройте ранжированный переключатель волатильности до того, как сработает трендовый фильтр
  24. 2013Совмещение скринингов Relative Strength Index, исторической волатильности и Bollinger %b
  25. 2014Номинальный максимум акций неполон, пока не прочитан номинально-реальный спред
  26. 2015Дневной скив имплицитной волатильности как портфельный бенчмарк
  27. 2015Восстановите шаблон скью волатильности по размеру и наклону
  28. 2015Оценка концентрированных победителей через волатильность и премии опционов
  29. 2017Построение опционной книги из подразумеваемой волатильности, исторической волатильности и премии
  30. 2018Годовая волатильность как фон для опционных сделок короткого горизонта
  31. 2019Слот ETF низкой волатильности внутри кейса рыночных режимов 2011–2019
По областиИндикаторы и фильтры682 разбораПо году201398 разборов
Все 47 разборов с записью «Historical volatility analysis»
Тоже про «Historical volatility analysis»5 разборов
1985Помещение премий биржевых опционов в контекст режима волатильности1988Когда волатильность, а не направление, выбирает опционный спред1988Волатильность с учётом траектории для стоимости репликации опциона1989Опционная премия внутри режима волатильности1989Квантили пути против чистой доходности для режимов индексной скорости