Построение асимметричных полос волатильности для разворота, тренда и стопов

Одна ширина, три последующие задачи

Задокументированное построение начинается с одной ширины конверта. Редакторское прочтение: эту ширину нужно задать до того, как последующие правила смогут использовать её, чтобы отметить зону разворота, сказать, какая сторона медианы является трендом, или ограничить выход.

TradersWeek рассматривает это как урок построения. Меняйте диапазон типичной цены, окно суммирования и коэффициент нижней полосы по одному, чтобы было ясно, какое из последующих правил реально сдвинулось.

Как строится вход волатильности

Вход волатильности строится из типичной цены, которая определяется как high плюс low плюс close, делённые на три. Затем этот ряд превращается в однобаровый диапазон относительно предыдущего low, если типичная цена не изменилась или выше, либо относительно текущего low, если типичная цена падает.

Этот ряд диапазонов суммируется на окне по умолчанию в 13 периодов, делится на то же окно и масштабируется коэффициентом отклонения, чтобы получить сырую ширину конверта.

Четыре параметра, которые задают конверт

Конверт задаётся четырьмя явными параметрами: периодом финального усреднения, периодом суммирования волатильности, коэффициентом отклонения от медианной цены и отдельной корректировкой нижней полосы.

Задокументированные значения по умолчанию: средняя за 8 периодов, сумма за 13 периодов, коэффициент отклонения 3.55 и корректировка нижней полосы 0.9. Эти параметры описаны как применимые к обычным типам баров, включая range и Renko.

Почему нижняя полоса уже

Нижний конверт уже верхнего, потому что сглаженное отклонение умножается на коэффициент нижней полосы. Такое построение соответствует заявленному наблюдению, что цена достигает верхней полосы чаще, чем нижней.

Когда полосы можно строить

Полосы не выводятся, пока число баров не превысит три периода усреднения плюс два периода суммирования. Затем построенные верхняя и нижняя линии прибавляют и вычитают верхнее и нижнее отклонения от экспоненциальной средней медианного ряда. Центральная линия — простая средняя этого ряда.

Зона разворота, Trend filter и Volatility stop

В построении по свинг-правилу ожидается, что рост начинается от нижней полосы или от более поздней опорной скользящей средней, а снижение — от верхней полосы. Цена описывается как часто остающаяся выше медианной линии во время роста и ниже неё во время снижения.

Отдельный триггер по close сжимает коэффициент отклонения до примерного значения 1. Закрытие сквозь верхнюю полосу — условие входа в длинную позицию. Закрытие сквозь нижнюю полосу — выход из длинной позиции и Volatility stop.

Редакторское прочтение: как только эта ширина задана, тот же конверт может служить как Bollinger Bands для зоны разворота, как Trend filter по любую сторону медианы и как Volatility stop на выходе.