Построение трёхфакторного объёмно-ценового фильтра подтверждения

Что серия должна классифицировать

Объёмно-ценовая серия подтверждения строится, чтобы классифицировать, согласуется объём с преобладающим ценовым трендом или противодействует ему. Объёмно-ценовой анализ начинается с этой классификации, а не с автономного правила входа.

Простая скользящая средняя цены фиксирует изменения уровня, но не учитывает участие, тогда как объёмно-взвешенная средняя перемасштабирует каждое закрытие на долю объёма данного бара в объёме окна lookback.

Соберите произведение из трёх членов

Ключевой член подтверждения — разность между объёмно-взвешенной средней цены на длинном окне и простой средней цены той же длины.

Готовая серия — произведение этого разрыва средних длинного окна, отношения объёмно-взвешенной средней к простой средней на коротком окне и отношения средних объёма короткого окна к длинному.

Используйте произведение как гейт

Реконструкции обычно наносят на график и сырое произведение, и скользящую среднюю произведения, чтобы пару можно было читать как осциллятор линия-сигнал.

Одна конструкция использует серию как гейт подтверждения для отдельного пересечения MACD, разрешая лонг только когда произведение выше собственной средней, и шорт только когда оно ниже.

On-Balance Volume как замещающий гейт

Та же схема гейта может подставить On-Balance Volume, разрешая лонг только когда On-Balance Volume выше собственной средней, и шорт только когда он ниже.

Независимые реконструкции наносят произведение рядом с On-Balance Volume, чтобы две объёмные серии подтверждения можно было сравнить на одних и тех же барах.

Число тиков, когда объём в акциях отсутствует

Если объём в акциях недоступен, те же формулы принимают число тиков, число изменений цены в баре, как вход объёма.