Построение адаптивного среднего по коэффициенту эффективности и фильтра входа

Инициализация и рекурсивное обновление

После прогрева lookback адаптивное среднее обновляется рекурсивно как предыдущее адаптивное значение плюс переменный адаптивный коэффициент сглаживания, умноженный на разницу между последним закрытием и этим предыдущим значением.

Пока число баров не превысит lookback, адаптивное среднее инициализируется текущей ценой вместо применения рекурсивного обновления.

Коэффициент эффективности и адаптивный коэффициент сглаживания

Коэффициент эффективности, который задаёт адаптивный коэффициент сглаживания, — это абсолютное чистое изменение за lookback, делённое на сумму абсолютных однобаровых изменений за тот же lookback.

Адаптивный коэффициент сглаживания — это квадрат смеси между быстрым весом 0.6667, эквивалентно 2/(2+1), и медленным весом 0.0645, эквивалентно 2/(30+1), где коэффициент эффективности служит весом смеси.

Когда чистое изменение велико относительно вариации пути, переменный вес приближается к максимуму и среднее теснее следует за ценой. Когда цены идут зигзагом, вес приближается к минимуму и среднее выполаживается.

Фильтр приращения и текущие экстремумы

Проработанные конструкции используют lookback 10 и задают сопутствующий фильтр приращения как стандартное отклонение последовательных изменений адаптивного среднего за этот lookback, умноженное на 0.15. Фильтр приращения — это процент стандартного отклонения последовательных изменений адаптивного среднего за lookback, используемый как минимальная дистанция хода.

Текущий минимум адаптивного среднего обновляется на нисходящих движениях, а текущий максимум — на восходящих. Эти текущие экстремумы служат опорными точками для сравнения с фильтром.

Вход по правилу после полной полосы хода

Условие покупки фиксируется, когда адаптивное среднее стоит более чем на один фильтр приращения выше своего текущего минимума. Условие продажи фиксируется, когда оно стоит более чем на один фильтр приращения ниже своего текущего максимума.

Одна закодированная система ждёт, пока расстояние от текущего экстремума не пересечёт фильтр приращения снизу вверх, и затем действует на закрытии этого бара. Этот вход по правилу — условие лонга или шорта, которое становится истинным только когда ход от текущего экстремума превышает или пересекает фильтр приращения.