Проектирование моментум-фильтра, настроенного по Фурье

Трехшаговая процедура

Процедура архива состоит из трех повторяемых шагов. Сначала оцените доминирующую частоту и частоту триггера по спектру Фурье детрендированной истории. Доминирующая частота — это цикл, который несет наибольшую мощность и задает нижнюю границу полосы, под которую настраивается моментум-фильтр. Частота триггера — это цикл более высокой частоты, который вместе с доминирующей частотой используется, чтобы задать размер сигнальной линии и оценить опережение или запаздывание фазы в выбранном фильтре.

Затем выберите длины фильтра, которые уменьшают фазовую ошибку внутри этой полосы. Фазовая ошибка — это опережение или запаздывание моментум-фильтра на выбранной частоте, величина, которую таблица конструкций должна удерживать малой внутри торговой полосы. Третий шаг: примените фильтр плюс триггер, чтобы получить метки покупок и продаж, и повторно проверьте после изменений правил.

Как выбирается сбалансированная конструкция

Шесть заранее сохраненных конструкций WAMI предназначены для рядов, у которых доминирующая частота превышает 5 градусов на отсчет, а частота триггера ниже 30 градусов на отсчет. Конструкция WAMI — это заранее сохраненная комбинация временной разности, длины взвешенного скользящего среднего и двух длин экспоненциальных средних, выбранная так, чтобы фазовая ошибка была мала между доминирующей частотой и частотой триггера. Более поздние конструкции смещают мощность к более высоким частотам и сокращают запаздывание.

Конструкция считается сбалансированной и используется как обычный стартовый выбор, когда знаковая сумма фазы на доминирующей частоте и фазы на частоте триггера по модулю меньше 10 градусов.

Ряд сектора драгоценных металлов

На 64 недельных барах ряда сектора драгоценных металлов пики спектра переводятся примерно в 10 и 31 градус в неделю. Design 5 — сбалансированный выбор. Сигнальное и трендовое средние задаются равными 5 неделям делением 150 на частоту триггера.

Сигнальная линия — это короткое взвешенное скользящее среднее моментум-ряда, которое используется для генерации пересечений — кандидатов на вход и выход. Валидация тренда принимает покупку только когда скользящее среднее цены растет, и продажу только когда это среднее падает.

Базовые метки срабатывают только на пересечениях ниже мертвой зоны для покупок и только на пересечениях выше нее для продаж. Мертвая зона — это горизонтальная зона без сделок вокруг среднего моментум-ряда, которая подавляет пересечения слишком близко к нулю. Задержка первой продажи после выхода из мертвой зоны убрала два ранних выхода на том же ряду. Эта задержка — правило второго сигнала: оно удерживает первую продажу после того, как моментум-ряд покинул мертвую зону, пока не появится вторая продажа или ряд снова не войдет в мертвую зону.

Одна промышленная акция

На 80 недельных барах одной промышленной акции пики спектра переводятся примерно в 14 и 26 градусов в неделю. Выбран Design 6, а сигнальное и трендовое средние задаются равными 6 неделям.

После применения правил 1 и 2 к этой акции некоторые более поздние продажи приходят только после того, как выход уже был совершен. Задержка первой продажи не может их исправить, потому что осциллятор снова входит в мертвую зону между метками.

Правила после фиксации фильтра

Завершающий рабочий процесс: реализовать выбранный фильтр на истории, расширять или сужать мертвую зону, пока базовые правила пересечений не отметят основные развороты, затем просмотреть оставшиеся преждевременные метки и добавить правила валидации, а не перенастраивать вслепую.

Редакция: после того как полоса и конструкция зафиксированы, оставшаяся работа — сделать правила входа, выхода и воздержания проверяемыми как одну процедуру на отложенных барах.