Skip to main content
Дорожка Z-score normalization
8 / 11
Поиск по архивуБиблиотека
Библиотека

2003выпуск C021-6

Целевые зоны зигзага по нормализованному осциллятору отклонения

Карту свингов зигзага можно сочетать с осциллятором отклонения, нормализованным по lookback, так что каждое завершённое движение делится на ранние, среднетрендовые и поздние целевые зоны. Переходы между корзинами осциллятора затем фиксируют, какая зона наблюдается, превращая оверлей в одну проверяемую процедуру.

  • Карта зигзага выделяет крупные или мелкие свинги, требуя выбранного минимального разворота, прежде чем будет нарисован новый сегмент тренда.
  • Осциллятор отклонения — это цена минус 40-барная экспоненциальная средняя, затем масштабированная в диапазон плюс-минус 100 процентов с 80-барным lookback.
  • Каждый завершённый зиг или заг делится на первые 20 процентов для раннего позиционирования, средние 60 процентов для удержания и последние 20 процентов для сокращения или выхода.
  • Корреляционная матрица фиксирует наблюдение целевой зоны каждый раз, когда осциллятор покидает одну десятую своего диапазона, с разделением по восходящим и нисходящим путям.
Записи этого разбора3 записи
Momentum strategy5 разборовLinear regression7 разборовТекущая дорожкаZ-score normalization11 разборов

Масштабируйте свинги порогом разворота

Карта зигзага выделяет крупные или мелкие ценовые свинги, требуя выбранного минимального разворота, прежде чем будет нарисован новый сегмент тренда. Ту же конструкцию можно масштабировать под более короткие или более длинные стили удержания.

Редакторское прочтение: TradersWeek рассматривает эту карту свингов как контур движения. Конструкция сочетает её с осциллятором «цена против средней», нормализованным по lookback, чтобы ранние, среднетрендовые и поздние сегменты можно было проверять как одну тестируемую процедуру, а не как визуальное угадывание.

Нормализуйте знаковое отклонение относительно lookback

Архивный осциллятор отклонения — это цена минус 40-барная экспоненциальная средняя, затем масштабированная в диапазон плюс-минус 100 процентов. 80-барный lookback выбран как удвоенная длина этой средней, или один подразумеваемый цикл сглаживателя.

Нормализация делит текущее знаковое отклонение на максимум lookback, когда отклонение положительное, и на абсолютный минимум lookback, когда оно отрицательное, затем умножает на 100. Здесь нормализация z-score означает именно такое min-max масштабирование знакового отклонения по lookback в ограниченный процентный диапазон, поэтому текущий уровень осциллятора сравнивается с недавними экстремумами.

Учебное закрытие и 40-барная экспоненциальная скользящая средняя, по которой строится сырое отклонение

На напечатанном стандартном дневном ряде закрытие поднимается со 100 до 136, а затем снижается до 126 между 7 September и 2 October 1998, тогда как 40-барная экспоненциальная скользящая средняя продвигается лишь со 100.00 до 113.79. Расширяющийся, а затем сужающийся разрыв — это сырое отклонение «цена минус ЭСС(40)», которое боковая панель вычисляет до любого масштабирования по минимуму и максимуму за 80 баров. Значения взяты из столбцов Close и EMA этой таблицы, а не с оцифрованной кривой.
На напечатанном стандартном дневном ряде закрытие поднимается со 100 до 136, а затем снижается до 126 между 7 September и 2 October 1998, тогда как 40-барная экспоненциальная скользящая средняя продвигается лишь со 100.00 до 113.79. Расширяющийся, а затем сужающийся разрыв — это сырое отклонение «цена минус ЭСС(40)», которое боковая панель вычисляет до любого масштабирования по минимуму и максимуму за 80 баров. Значения взяты из столбцов Close и EMA этой таблицы, а не с оцифрованной кривой.Standard price series (Traders.com) · daily · 1998-09-07T00:00:00.000Z по 1998-10-02T00:00:00.000Z

Коэффициент сглаживания равен 2/(40+1). Столбец нормализованного отклонения по-прежнему пуст, потому что 80-барный период обзора ещё не заполнился.

Разделите каждое завершённое движение на целевые зоны

Каждый завершённый зиг или заг делится на три целевые зоны: первые 20 процентов движения для раннего позиционирования, средние 60 процентов для удержания и последние 20 процентов для сокращения или выхода. Ширину зоны можно расширить вплоть до 50-процентного деления пополам.

В разобранном примере свинги задаются 8-процентным порогом зигзага, а восходящие сегменты помечаются как B2, Long и S1, нисходящие — как S2, Short и B1. Стратегия моментума — это объединённая процедура входа, удержания и выхода, которая рассматривает эти три сегмента зигзага как один набор правил, а не как отдельные дискреционные решения.

Сопоставьте корзины осциллятора со счётчиками зон

Корреляционная матрица раскладывает осциллятор на 11 десятых диапазона плюс-минус 100, фиксирует наблюдение зоны каждый раз, когда осциллятор покидает одну корзину ради другой, и разделяет эти переходы на восходящие и нисходящие пути.

Линейная регрессия в этом рабочем процессе — количественное сопоставление корзин осциллятора со счётчиками зон. Она используется, чтобы проверить, какая зона встречается чаще при данном значении индикатора.

Наблюдения убывающего отклонения в архиве

На многодесятилетней истории S&P 500 осциллятор пересекал свои положительные и отрицательные экстремумы около 200 раз. Архив рассматривает более длинную выборку свингов как более надёжную, чем короткую.

В половине матрицы с убывающим отклонением значения всё ещё выше минус 20 благоприятствовали дальнейшему росту цены, полоса от минус 20 до минус 40 была смешанной, а значения ниже минус 40 благоприятствовали нисходящим движениям примерно два к одному.

Не является инвестиционной рекомендацией. Исторический материал не подтверждает актуальную результативность метода.
8 из 11 в дорожке «Z-score normalization»
20051-1 с.Дальше про «Z-score normalization»Построение фильтра range-breakout со скорингом по z-scoreКонструкция определяется как спокойный, ограниченный диапазоном интервал, за которым следует ускоряющееся движение прочь от этого интервала.
Все разборы дорожки · 11 разборов
  1. 1991Построение стандартизованных трендовых фильтров сентимента
  2. 1995Рыночные остатки z-score для построения стилевой пары
  3. 1995Построение масштабированной z-score нормализации для входов модели
  4. 1996Нормализуйте цену и объём на общую шкалу
  5. 2001Построение парных спредов с триггерами по z-score
  6. 2003Перестроение расстояния до полос как пересечение z-score
  7. 2003Построение ценовых z-score с двойными средними и полосами
  8. 2003Целевые зоны зигзага по нормализованному осциллятору отклонения
  9. 2005Построение фильтра range-breakout со скорингом по z-score
  10. 2006Построение трендовой системы на основе Bollinger Bands и z-score
  11. 2011Как adjustable-bands z-test изменяет размер зоны отсутствия сделок
По областиИндикаторы и фильтры56 разборовПо году200311 разборов
Все 11 разборов с записью «Z-score normalization»
Тоже про «Z-score normalization»5 разборов
1995Рыночные остатки z-score для построения стилевой парыLinear regression1988Классная книга двух правил: дешевизна и новые максимумыMomentum strategy2004Постоянно включённые отложенно-слабые и текуще-сильные секторные рукаваMomentum strategy2005Немодный value против momentum в книгеMomentum strategy2020Наращивание позиции по моментуму и стопы безубыточности на серединеMomentum strategy