Skip to main content
Дорожка On-balance volume
61 / 61
Поиск по архивуБиблиотека
Библиотека

2020выпуск C088-14

Сохраняйте нейтральность как полноценный вход в рыночных данных из трёх состояний

Традиционные бычье-медвежьи спреды могут присваивать одну и ту же оценку очень разным смесям из трёх состояний, а коэффициенты быки/медведи становятся неопределёнными или экстремальными, когда одна из противостоящих сторон близка к нулю. Эта архивная статья рассматривает неизменные бумаги как полноценный вход построения для ширины рынка, On-Balance Volume и дивергенции.

  • Традиционные бычье-медвежьи спреды могут присваивать одну и ту же оценку очень разным смесям из трёх состояний.
  • Коэффициенты быки/медведи становятся неопределёнными или экстремальными, когда одна из противостоящих сторон близка к нулю.
  • Наблюдение из трёх состояний полностью определяется любыми двумя из растущих, падающих и неизменных бумаг.
  • Редакторское прочтение: перестраивайте ширину рынка, On-Balance Volume и дивергенцию из смеси трёх состояний так, чтобы нейтральность была входом, а не остаточным шумом.
Записи этого разбора3 записи
Текущая дорожкаOn-balance volume88 разборовMarket breadth147 разборовPrice-indicator divergence167 разборов

Одна и та же оценка может скрывать разные смеси

Традиционные бычье-медвежьи спреды могут присваивать одну и ту же оценку очень разным смесям из трёх состояний. Спред, который сравнивает только бычью сторону с медвежьей, может сойтись на одном числе, тогда как растущие, падающие и неизменные бумаги находятся в разных комбинациях.

Редакторское прочтение: третье состояние обычно оказывается жертвой. Неизменные бумаги выпадают из оценки, поэтому нейтральность трактуется как остаточный шум, а не как часть наблюдения.

Коэффициенты ломаются, когда одна сторона близка к нулю

Коэффициенты быки/медведи становятся неопределёнными или экстремальными, когда одна из противостоящих сторон близка к нулю. Построение, которое делит одну сторону на другую, не может оставаться устойчивым, если противостоящая сторона почти исчезает.

Редакторское прочтение: эта неустойчивость — свойство коэффициента. Это не причина отбрасывать растущие, падающие или неизменные бумаги и не замена смеси из трёх состояний.

RDoS на гипотетических сценарных таблицах статьи по настроениям

Значения RDoS взяты из сценарной таблицы статьи. Сценарии C, G и H все дают +21 процентный пункт по спреду быки–медведи, однако RDoS читается как 0.05, 0.14 и 0.21, как только доля без изменения входит в формулу. Сбалансированные смеси сидят на нуле; почти единогласные бычьи случаи (I, J) остаются крупными.
Значения RDoS взяты из сценарной таблицы статьи. Сценарии C, G и H все дают +21 процентный пункт по спреду быки–медведи, однако RDoS читается как 0.05, 0.14 и 0.21, как только доля без изменения входит в формулу. Сбалансированные смеси сидят на нуле; почти единогласные бычьи случаи (I, J) остаются крупными.

Сценарий F — любая смесь с равными долями бычьих и медвежьих (нейтральные = 100% − 2α); таблица фиксирует RDoS на 0. Значения — опубликованные двузначные после запятой показания, а не пересчитанные из процентов.

Любые два состояния определяют третье

Наблюдение из трёх состояний полностью определяется любыми двумя из растущих, падающих и неизменных бумаг. Зафиксируйте любую пару — и недостающая составляющая уже задана. Нейтральность не нужно позднее восстанавливать как остаток. Она может входить в построение как полноценный вход с самого начала.

Редакторское прочтение для ширины рынка, объёма и дивергенции

Редакторское прочтение: перестраивайте запись из трёх состояний до того, как выводить условие ширины рынка, обновление On-Balance Volume или проверку дивергенции цены и индикатора. Держите полную смесь в поле зрения, чтобы спреды и коэффициенты из двух состояний не подменяли наблюдение, которое они сворачивают.

Учебный акцент — на построении, а не на торговом правиле. Нейтральность остаётся видимой, когда неизменные бумаги сохраняются как вход. Она исчезает, когда рабочий процесс начинается с бычье-медвежьей оценки и трактует всё остальное как остаточный шум.

Не является инвестиционной рекомендацией. Исторический материал не подтверждает актуальную результативность метода.
61 из 61 в дорожке «On-balance volume»
1988Дорожка пройдена · Следующая дорожка: Open interest analysisКонсенсус волнового счёта и подтверждение открытым интересом40 разборов
Все разборы дорожки · 61 разбор
  1. 1988Тренд кумулятивного объёма и полярность 200-сессионной средней
  2. 1988Три часов, когда накопленный объём опережал цену
  3. 1988Контрольные точки индекса payoff для открытого интереса и дивергенции
  4. 1988Относительная сила, стохастики и балансовый объём как стек точек разворота
  5. 1988Знак объёма по изменению открытого интереса
  6. 1988Кейс: недельный On Balance Volume с линиями тренда и 21-периодной средней
  7. 1988Сочетание недельных и дневных дивергенций MACD с on-balance volume
  8. 1988Восстановление исходных тестов для ширины рынка, On-Balance Volume и линий тренда
  9. 1989Оценка экстремумов ширины рынка, взвешенной по объёму
  10. 1989Построение осциллятора спроса с наложением моментума
  11. 1989Построение процентного соотношения объёма по потоку advance-decline
  12. 1990Построение Net Positive Volume как On-balance volume
  13. 1990Шкала buying-share с on-balance volume
  14. 1990Линии подтверждения on-balance с friday-filter
  15. 1991Построение объёмной ширины рынка процентных ставок на основе on-balance volume
  16. 1991Построение композита ширины рынка по пробоям on-balance volume
  17. 1992Построение индекса объёмной ширины процентного комплекса
  18. 1992Построение индекса широты на основе on-balance volume
  19. 1992Построение знакового market thrust из объёма выпусков
  20. 1992Построение фазы индикатора на средних, объёме и полосах
  21. 1993Заставьте On-Balance Volume согласоваться с самим собой на более медленных горизонтах
  22. 1993Три преобразования market thrust из широты и объема
  23. 1994Построение осциллятора моментума тиковой линии
  24. 1994Построение сглаженного моментум-осциллятора on-balance tick
  25. 1994Подтверждение гистограммой и вето второй серии для сигналов семейства MACD
  26. 1994Построение 40-периодного конверта по on-balance volume
  27. 1996Построение согласованного диспаритета объёма percent-B
  28. 1997Построение календарных режимных оверлеев и объёмно-взвешенных правил
  29. 1997Построение Market Thrust из широты рынка и объёма
  30. 1997Построение on-balance volume как нарастающего итога со знаком
  31. 1997Трёхслойная конструкция подписанного осциллятора силы объёма
  32. 1997Построение осциллятора силы объёма по сумме и диапазону
  33. 1999Подтверждение on-balance volume, дивергенция цены и индикатора и ограниченные выходы
  34. 2000Дневной стек подтверждений только для лонга на tether-line
  35. 2000Трёхфильтровая трендовая система на линии привязки и объёме
  36. 2003Построение Finite volume elements как фильтра денежного потока на конечном периоде
  37. 2003Построение on-balance volume по знаковому объёму сессии
  38. 2003On-balance volume как журнал участия по ширине рынка
  39. 2003Постройте скорректированный на волатильность фильтр балансового объёма, прежде чем подтверждать пробой
  40. 2004Диапазоны открытия и середины сессии как кейс пробоя on-balance volume
  41. 2004Построение меры объёмного потока с волатильностным гейтом
  42. 2004Построение ряда volume-flow из on-balance volume
  43. 2004Построение индикатора volume-flow из on-balance volume
  44. 2004Дивергенция наклона volume-flow, затем отдельные правила On-Balance Volume и пересечения средних
  45. 2004Поток объёма и построение полос как одна проверяемая задача
  46. 2004Аудит подтверждения advance-decline по масштабу, горизонту и составу
  47. 2005Ограниченная ширина рынка от индекса Arms к BRIN
  48. 2006Конструкция входа и выхода Overnight-hold
  49. 2007Оценка Volume-price confirmation в сравнении с On-balance volume и MACD
  50. 2009Подтверждение объёмом против роста цены
  51. 2010Typeahead-поиск скользящей средней, On-Balance Volume и стохастического осциллятора
  52. 2010Modified volume-price trend и выравнивание с логарифмической шкалой цены
  53. 2010Построение акселерометров ликвидности из средних advance-decline
  54. 2012Срывы коротких циклов как проверки ширины рынка и объёма
  55. 2016Стрэддлы на отчётность, подразумеваемая волатильность и фильтры money-flow
  56. 2017Фильтр остаточного объёма и матрица проекции цены
  57. 2019Парабола объёма и волатильности и моментум знакового объёма
  58. 2019Разделение on-balance volume на breadth и объём
  59. 2020Построение сигнальной линии obvm
  60. 2020Построение сглаженного on-balance volume с сигнальной линией
  61. 2020Сохраняйте нейтральность как полноценный вход в рыночных данных из трёх состояний
По областиИндикаторы и фильтры874 разбораПо году2020165 разборов
Все 88 разборов с записью «On-balance volume»
Тоже про «On-balance volume»5 разборов
1988Восстановление исходных тестов для ширины рынка, On-Balance Volume и линий тренда1989Оценка экстремумов ширины рынка, взвешенной по объёму1992Построение индекса широты на основе on-balance volume1992Построение индекса объёмной ширины процентного комплекса1992Построение знакового market thrust из объёма выпусков