Дивергенция наклона volume-flow, затем отдельные правила On-Balance Volume и пересечения средних

Общая шкала наклона в процентах

Volume-flow в этом архивном рабочем процессе — ограниченный объёмно-взвешенный осциллятор, построенный из изменения типичной цены, порога волатильности и ограниченного по величине объёмного члена, затем экспоненциально сглаженный. Наклон линейной регрессии — это подогнанный наклон ряда на выбранном окне, масштабированный абсолютным уровнем этого ряда в начале окна, чтобы два разных ряда можно было сравнивать.

Ряд дивергенции определяется как разность между наклоном линейной регрессии положительно сдвинутого ряда volume-flow и наклоном линейной регрессии той же длины по цене закрытия; каждый масштабируется абсолютным уровнем своего ряда в начале окна lookback и затем сглаживается 3-периодной экспоненциальной средней. Дивергенция используется здесь как знаковый разрыв и закодированное условие выбора момента только на покупку, а не как визуальный паттерн на графике.

Lookback дивергенции выведен как настраиваемый вход с заявленным диапазоном от 2 до 200 баров и значением по умолчанию 120 баров.

Почему сначала идёт положительный сдвиг

Конструкция отношения наклонов ограничена индикаторами, которые остаются вдали от нуля. Ряд, который может пересечь ноль, сначала сдвигается на абсолютное значение своего минимального отсчёта плюс 10, чтобы оставаться положительным. Именно этот положительный сдвиг позволяет volume-flow стоять на той же основе масштабированного наклона, что и цена закрытия, до вычитания двух наклонов.

Четыре правила только на покупку держат отдельно

Одно правило volume-flow только на покупку использует 26-периодную конструкцию. Оно входит, когда 7-периодная экспоненциальная средняя этого ряда выше нуля, и выходит, когда эта средняя ниже нуля.

Второе правило только на покупку использует 130-периодную конструкцию volume-flow. Оно входит, когда предыдущий сглаженный отсчёт дивергенции выше 100, текущий отсчёт снизился относительно этого предыдущего значения, а наклон volume-flow положителен. Оно выходит, если дивергенция отрицательна или наклон volume-flow отрицателен.

Третье правило — пробой от базы. Оно входит в лонг, когда volume-flow выше -2, его 20-баровый наклон линейной регрессии выше 0.1, ряд выше своей 40-периодной экспоненциальной средней, а 30-баровый наклон цены положителен, но меньше 0.6 процента цены закрытия 30 баров назад. Оно выходит, если volume-flow падает ниже -2 или этот 20-баровый наклон ниже -0.8. Совместное условие требует, чтобы объёмный ряд разворачивался вверх от пологого наклона, пока наклон цены остаётся умеренно положительным.

Четвёртое правило только на покупку — пересечение скользящих средних. Оно входит, когда более короткая экспоненциальная средняя 130-периодного ряда volume-flow пересекает снизу вверх более длинную, и выходит на противоположном пересечении. Приведённые оптимизированные короткая и длинная длины равны 11 и 25.

Тот же пробой базы на On-Balance Volume

Тот же вход пробоя базы переформулирован на On-Balance Volume: 20-баровый наклон On-Balance Volume выше 0.1, On-Balance Volume выше своей 40-периодной экспоненциальной средней и те же границы 30-барового наклона цены. Выход — 20-баровый наклон On-Balance Volume ниже -0.8. On-Balance Volume используется здесь только через свой наклон на коротком окне и положение относительно скользящей средней.

Что рабочий процесс не объединяет

Редакторская заметка: знаковое правило, правило затухающей дивергенции, пробой от базы, переформулировка на On-Balance Volume и пересечение двух средних остаются отдельными тестами. Каждое правило только на покупку можно принять или отвергнуть по его собственным заявленным условиям, не трактуя их как одно наложение.