Skip to main content
Дорожка Stochastic oscillator
7 / 42
Поиск по архивуБиблиотека
Библиотека

1991выпуск C031-3

Построение двухэтапного стохастического осциллятора по положению закрытия

Двухлинейный осциллятор строят, помещая последнее закрытие внутрь диапазона максимум–минимум окна ретроспекции, а затем сглаживая те же ингредиенты. Линии масштабируют от 0 до 100 и читают относительно полос на 80 и 20; доступна более медленная пара со второй линией.

  • Percent-k помещает последнее закрытие на шкалу от 0 до 100 внутри наивысшего максимума и наименьшего минимума окна ретроспекции, обычно от 5 до 14 дней и иногда 28 дней.
  • Percent-d — это трехпериодное сглаживание суммы числителей на сумму знаменателей тех же ингредиентов положения закрытия, что используются для сырой линии.
  • Совместные показания в полосе перекупленности выше 80 или в полосе перепроданности ниже 20 отмечают растянутые состояния, но направленный ориентир не считают завершенным, пока не появится дивергенция цены и осциллятора.
  • Отображение slow-stochastic ставит в пару percent-d с трехдневным средним этой линии и описывается как менее чувствительное, чем показ сырого чтения положения закрытия.
Записи этого разбора1 запись
Текущая дорожкаStochastic oscillator170 разборов

Положение закрытия как первый этап

Исходная посылка конструкции в том, что поздние стадии роста склонны закрываться около максимума сессии, а поздние стадии снижения — около минимума сессии. Поэтому осциллятор сравнивает последнее закрытие с наивысшим максимумом и наименьшим минимумом за выбранное окно ретроспекции.

В конце 1950-х экспериментальные осцилляторы помечали последовательными буквами алфавита. После двух полных проходов для использования сохранили пару: сырую линию положения закрытия и ее сглаженный спутник.

Окно ретроспекции обычно составляет от 5 до 14 дней и иногда расширяется до 28 дней. Результат масштабируют от 0 до 100 и показывают двумя линиями. Percent-k — первый этап: 100 times the close minus the lookback low, divided by the lookback high minus the lookback low.

Второе сглаживание тех же ингредиентов

Percent-d — второй этап. Это трехпериодное сглаживание суммы числителей на сумму знаменателей тех же ингредиентов положения закрытия, что используются для сырой линии.

Полосы, экстремумы и подтверждение

Совместные показания выше 80 трактуют как состояние полосы перекупленности. Совместные показания ниже 20 трактуют как состояние полосы перепроданности. Направленный ориентир не считают завершенным, пока цена и осциллятор не разойдутся.

Осциллятор может оставаться на экстремумах и слишком рано отмечать разворот. Наблюдение за дивергенцией цены и осциллятора представлено как способ сократить число таких преждевременных сигналов.

Более медленная пара со второй линией

Вариант slow-stochastic ставит в пару сглаженную линию с трехдневной скользящей средней этой линии. Такое отображение описывается как менее чувствительное, чем показ сырого чтения положения закрытия.

Не является инвестиционной рекомендацией. Исторический материал не подтверждает актуальную результативность метода.
7 из 42 в дорожке «Stochastic oscillator»
19921-2 с.Дальше про «Stochastic oscillator»Построение линий быстрого и медленного стохастического осциллятораСтохастический осциллятор измеряет, где последнее закрытие находится внутри выбранного пользователем диапазона максимума и минимума, а не рассматривает закрытие как самостоятельный уровень.
Все разборы дорожки · 42 разбора
  1. 1987Построение быстрого и медленного Stochastic как пересобираемого стека
  2. 1989Построение стохастического осциллятора из положения закрытия
  3. 1990Месячный стохастик как многолетний фильтр режима облигаций
  4. 1990Walk-forward скрининг индикаторных правил на иене
  5. 1990Построение медленного стохастика для входов в индекс на откате
  6. 1991Построение Random Walk Index с адаптивным lookback
  7. 1991Построение двухэтапного стохастического осциллятора по положению закрытия
  8. 1992Построение линий быстрого и медленного стохастического осциллятора
  9. 1992Построение вложенных стохастических lookback
  10. 1994Постройте четырёхсостоятельный ранг цена-объём, прежде чем фильтровать его
  11. 1996Переполненные стохастики, ложные пробои и скрытые стопы
  12. 1997Входы fade и follow от стохастических экстремумов
  13. 1998Подтверждение перепроданности как поэтапный случай rule-based-entry
  14. 1999Построение обычных и медленных стохастических осцилляторов
  15. 2001Постройте простую скользящую среднюю с переменным интервалом по наложенным экстремумам
  16. 2001Пороговые сетапы RSI и стохастика со стопами следующего бара
  17. 2001Два теста спреда доходности по прибыли, скорректированного на ставку
  18. 2002Построение двухлинейного стохастика из нормализованной по диапазону цены закрытия
  19. 2002Проверьте механические правила стохастического дейтрейда на одном баре
  20. 2003Построение адаптивного стохастического RSI
  21. 2003Четыре параметра, которые задают стохастический осциллятор
  22. 2004Пробой на объёме как сигнал, откат как вход
  23. 2004Чек-лист первого выхода на валютный рынок с двумя средними и медленным стохастиком
  24. 2005Циклические индексы на общей шкале с сопутствующими осцилляторами
  25. 2005Построение диапазона текущего бара против предыдущего бара для стохастического осциллятора
  26. 2005Двухсессионный шорт на откате к скользящей средней
  27. 2006Состояние рынка как слой разрешения для скользящих средних и осцилляторов
  28. 2008Зафиксируйте стоп на поддержке до расчёта размера входа по стохастику
  29. 2010Постройте осциллятор объёма относительно центральной линии и читайте его со стохастическим осциллятором
  30. 2010Заострённые развороты RSI с радужными средними и медленным стохастиком
  31. 2011Постройте ранговый осциллятор Spearman по упорядоченным закрытиям
  32. 2012Золото как режим-зависимый хедж в кризисе еврозоны
  33. 2012Сочетание скользящих средних со стохастиками переменной длины
  34. 2014Двухплечевой стохастический стресс-осциллятор как упражнение по реконструкции
  35. 2014Даты ингрессов как ценовые базы для индекса относительной силы, стохастиков и скользящих средних
  36. 2017Построение двойного EMA-стохастика из нормализации по диапазону
  37. 2018Построение двухэтапного Stochastic RSI для сопоставимых дивергенций цены и осциллятора
  38. 2018Сочетание недельного стохастика, длинной скользящей средней и двухдневного сопротивления
  39. 2018Недельные и дневные показания стохастика с длинной скользящей средней и поддержкой
  40. 2018Подтверждающий рабочий процесс ротации из дискреционного сектора в товары первой необходимости
  41. 2019Пороги скана Stochastic, средние и синтаксис формул
  42. 2020Построение Slow %K как двухэтапного хелпера
По областиИндикаторы и фильтры682 разбораПо году199198 разборов
Все 170 разборов с записью «Stochastic oscillator»
Тоже про «Stochastic oscillator»5 разборов
1982Три ворота на шорте по свиным тушам 1982 года1984Построение медленного стохастика из пятисессионного диапазона1985Дневной диапазон ARIMA как фильтр внутридневной дивергенции стохастика1986Аудит пересечений стохастического осциллятора на фоне базовых скользящих средних1987Построение быстрого и медленного Stochastic как пересобираемого стека