Построение фильтров режимов цикл против тренда

Настраиваемый трёхступенчатый стек

Редакторская заметка. TradersWeek представляет этот исторический рабочий процесс как трёхступенчатый стек фильтров, который студенты могут настраивать. Ступени таковы: изолировать полосу свинга вокруг доминирующего цикла, заданного числом баров, восстановить медленное среднее смещение этого изолированного ряда фильтром нижних частот и классифицировать цикл против тренда сравнением смещения с дробными пороговыми значениями режима, а не чтением графика на глаз.

Факты архива ниже описывают только эту конструкцию. Они не говорят, как стек следует торговать.

Изолировать полосу свинга

Полосовой фильтр можно построить так, чтобы он сохранял частоты в выбранной полосе периодов свинга, ослабляя более медленные трендовые компоненты и более быстрый шум.

Период доминирующего цикла задаётся числом баров, чтобы ту же конструкцию можно было использовать после удаления календарной шкалы времени. Это число баров центрирует полосу пропускания.

При центральном периоде 20 баров и половине полосы пропускания 0.1 построенная полоса пропускания допускает циклические компоненты от 18 до 22 баров. Увеличение половины полосы пропускания до 0.5 расширяет допускаемый диапазон периодов примерно от 10 до 30 баров и повышает отзывчивость, когда доминирующий цикл заранее неизвестен.

Слишком малая половина полосы пропускания удлиняет память фильтра и может оставлять на выходе звон после того, как вход уже возбудил его.

На чирп-волне, частота которой скользит от высокой к низкой, полосовой фильтр сохраняет свинг в полосе, снижает внеполосные высокие и низкие частоты и удаляет постоянный средний уровень.

Восстановить медленное среднее смещение

После того как полосовой фильтр изолирует цикл, усреднение этого выхода фильтром нижних частот на двух периодах цикла восстанавливает медленно меняющееся среднее смещение. Это среднее смещение используется как масштабированная сглаженная трендовая компонента.

Положительное среднее изолированного цикла за целое число периодов соответствует восходящему тренду, построенному из повышающихся максимумов свинга и повышающихся минимумов свинга. Отрицательное среднее соответствует нисходящему тренду, построенному из понижающихся максимумов и понижающихся минимумов.

Присвоить режим по порогам экстремумов

Локальные пики и впадины полосового ряда берутся, когда бар выше или ниже обоих соседей. Каждый из этих рядов затем сглаживается средним за 50 баров. Доля этих средних становится пороговыми значениями режима.

Режим присваивается сравнением восстановленного среднего смещения с этими порогами: выше верхнего порога — восходящий тренд, ниже нижнего порога — нисходящий тренд, а между ними — циклический режим.

Редакторская заметка. Сравнение с пороговыми значениями режима — это шаг классификации. Архив не считает визуальное чтение сырого ценового графика правилом режима.