Эластичная объёмно-взвешенная скользящая средняя из окна по числу акций

Календарная длина против окна по числу акций

Календарная объёмно-взвешенная средняя отбрасывает каждое наблюдение старше фиксированного числа баров, даже когда более поздний объём всё ещё подразумевает, что эти сделки принадлежат средней. Конструкция N-объёма задаёт окно фиксированным итогом акций, а не K барами, причём N выбирается вблизи объёма, обычно напечатанного за эти K периодов.

Параметр float

N задаётся существенно ниже общего числа акций в обращении, потому что крупный блок бумаг часто заблокирован, и этот выбор управляет чувствительностью так же, как длина периода в K-барной средней. В этой конструкции выбранный бюджет акций и есть параметр float: меньший бюджет заставляет рекуррентность реагировать быстрее, по аналогии с укорочением календарного окна. Само окно — это окно по числу акций, заданное фиксированным количеством акций, а не фиксированным числом календарных баров.

Эластичная объёмно-взвешенная скользящая средняя

Жёсткое окно N-объёма всё равно забывает цены, как только накопленный объём превышает N, поэтому вводится рекурсивное эластичное обновление, чтобы держать текущее приближение вместо обрезки хвоста. Эластичная объёмно-взвешенная скользящая средняя обновляется после каждой сделки или бара, заменяя срез бюджета акций размером с объём, оценённый по предыдущей средней, новой ценой. Обновление предполагает, что продавцы следующего объёма v заплатили предыдущую среднюю, и заменяет этот срез бюджета акций N по новой цене p, беря предыдущее значение, умноженное на N минус v, плюс v, умноженное на p, затем деля на N.

Разобранный путь сделок

Начиная с 1,000 акций, выпущенных по 10, последовательные сделки 100 по 15, 200 по 20 и 100 по 25 дают приближённые оплаченные средние 10.50, 12.40 и 13.66 при том допущении, что продавец заплатил предыдущее среднее.

Инициализация дневным закрытием и объёмом

Когда сделки уровня отдельных принтов отсутствуют, дневное закрытие и дневной объём можно трактовать как одну агрегированную сделку, а рекуррентность можно инициализировать ценой этого дня.

Скачки, подтверждённые объёмом, и проколы вниз на низком объёме

Бары с высоким объёмом тянут эластичный ряд к текущей цене, тогда как снижения цены, которые печатают малый объём, почти не меняют ряд. 20-барная невзвешенная средняя может занять от 12 до 20 баров, чтобы поглотить скачок, подтверждённый объёмом, и позже показать запаздывающий горб порядка 10 баров после прокола вниз на низком объёме, который эластичное обновление едва фиксирует.

Сопутствующие статистики

То же распределение оплаченных цен, которым обосновывается обновление среднего, можно повторно использовать для построения сопутствующих статистик — стандартного отклонения, моментов или эксцесса.