2004выпуск C041-10
Кусочное качество тренда по разворотам скользящих средних
Качество тренда собирается по порядку. Вентилю разворота на скользящих средних разрешено сбрасывать состояние, кусочное экспоненциальное сглаживание не должно протекать через этот сброс, и только затем формируются остаточный шум, показание качества и показание баланса, чтобы каждый член можно было проверить.
- Вентиль разворота — это знаковый флаг по быстрой и медленной скользящим средним цены закрытия. Смена этого флага начинает новый сегмент тренда.
- Накопленное изменение цены прибавляет знаковые приращения от закрытия к закрытию только внутри текущего сегмента и обнуляется, когда вентиль переключается.
- Кусочное экспоненциальное сглаживание этого накопителя перезапускается на каждом пересечении, чтобы один сегмент не перетекал в следующий. Остаточный шум затем берётся из разрыва и масштабируется.
- Показание качества — это кусочный тренд, делённый на остаточный шум, когда оценка шума положительна. Показание баланса — это абсолютный кусочный тренд как доля абсолютного тренда плюс шум, обычно масштабируемая от 0 до 100.
Собирайте тренд-фильтр по порядку
Тренд-фильтр здесь — это собранная конструкция, которая превращает упорядоченные цены закрытия в сегментированный прогноз силы и баланса, а не в сырую среднюю цены.
Архивный рабочий процесс собирает этот объект по частям. Сначала вентилю разворота на скользящих средних разрешено сбросить состояние. Затем к накопителю сегмента применяется кусочное экспоненциальное сглаживание, которое не должно протекать через этот сброс. Только после этого формируется отношение тренда к шуму.
Начните с вентиля разворота
Быстрая и медленная скользящие средние цены закрытия создают знаковый флаг разворота. Смена этого флага отмечает начало нового сегмента тренда.
Проработанные реконструкции сочетают быструю экспоненциальную среднюю с периодом 7 и медленную экспоненциальную среднюю с периодом 15 как вентиль разворота по умолчанию.
Держите накопленное изменение цены внутри одного сегмента
Внутри сегмента накопленное изменение цены прибавляет каждое знаковое приращение от закрытия к закрытию. Когда флаг разворота меняется, этот накопитель сбрасывается в ноль.
Некоторые реконструкции ведут отдельный накопитель восходящего сегмента и накопитель нисходящего сегмента, а затем соединяют их, чтобы направленный перезапуск не переносил хвост противоположного хода.
Перезапускайте кусочное экспоненциальное сглаживание
Член тренда — это кусочное экспоненциальное сглаживание накопителя сегмента, обычно с периодом 4. Сглаживатель перезапускается на каждом пересечении, чтобы один сегмент не перетекал в следующий.
Формируйте остаточный шум из разрыва
Остаточный шум берётся из разрыва между накопителем сегмента и кусочным трендом, затем масштабируется поправочным коэффициентом. Lookback шума по умолчанию равен 250, а 2 — обычный масштаб.
Член шума не уникален. Одно семейство использует среднеквадратичное значение квадратов остатков. Другое использует простое среднее абсолютных остатков. Затем оба умножаются на поправочный коэффициент того же вида.
Только затем формируйте показание качества и показание баланса
Показание качества — это кусочный тренд, делённый на оценку шума, всякий раз когда эта оценка шума положительна.
Сопутствующее показание баланса — это абсолютный кусочный тренд, делённый на сумму абсолютного тренда и шума, затем масштабируемый на 100, когда этот знаменатель положителен.
CTXS: дневной Q-индикатор после разворотов средних 7/15
Метка панели — QIndicator(Close,7,15,4,250,2). Даты соответствуют месячным делениям шкалы February 2003–February 2004. Показания даны с точностью до ближайшей половины единицы; растр не поддерживает более тонкой точности.
Проводите скрининг после того, как ряды существуют
Полосы скрининга относят величины показания качества 1, 2 и 5, а также соответствующие отрицательные, к слабому, умеренному и сильному классам. Значения показания баланса 50, 65 и 80 они относят к последовательно более сильным состояниям доминирования тренда.
Все разборы дорожки · 41 разбор
- 1984Сопоставление среднего возраста в ценовых фильтрах
- 1984Построение экспоненциальных сглаживателей по остаточному воздействию
- 1988Построение простой и экспоненциальной скользящих средних как заданных фильтров
- 1989Оценка сглаженных свободных резервов и спредов ставки по фондам и дисконтной ставки
- 1990Целочисленное построение скользящих средних и экспоненциального сглаживания
- 1990Построение инкрементальных фильтров скользящих средних
- 1991Построение дважды сглаженного стохастического осциллятора
- 1991Построение экспоненциальной средней из веса сглаживания
- 1991Построение семейства дважды сглаженных осцилляторов моментума
- 1991Конкурирующие правила уверенности из условий экспоненциальной средней
- 1991Гибридное построение механической системы тайминга из сглаженных сигналов
- 1991Построение экспоненциального сглаживателя по длине скользящей средней
- 1991Эквивалентные конструкции индекса относительной силы из отношения и из сглаженного импульса
- 1991Построение индекса истинной силы из дважды сглаженного моментума
- 1991True Strength Index из знакового, дважды сглаженного моментума
- 1992Построение экспоненциальных средних из простых lookback
- 1992Построение экспоненциальных средних по константе сглаживания, длине разгона и лагу
- 1992Вложенное сглаживание диапазона и оконное демпфирование high-low
- 1992Недельная позиция по акциям на основе discount-bill-spread
- 1993Построение дважды сглаженного stochastics momentum index
- 1993Построение true strength index с двойным экспоненциальным сглаживанием
- 1994Поляризованная фрактальная эффективность с общим экспоненциальным сглаживателем
- 1994Пятиинтервальное экспоненциальное сглаживание десятиинтервальной знаковой эффективности пути
- 1994Заданный вручную ряд рангов цена-объём с наложенным сглаживанием и стохастиком
- 1995Фильтр расширения диапазона на средних нескольких горизонтов
- 1995Константа экспоненциального сглаживания из лага усреднения
- 1997Постройте rainbow-полосу и осциллятор на вложенных средних
- 1998Стеки фильтров, сочетающие скользящее среднее с экспоненциальным сглаживанием
- 2002Сглаженная конструкция relative-strength на основе wilder-averaging и ценового предфильтра
- 2003Обратно реконструированные ценовые цели RSI
- 2004Кусочное качество тренда по разворотам скользящих средних
- 2004Рецепты вложенного сглаживания против неаудированных экспериментов с осциллятором
- 2008Построение весов за пределами N-дневной метки
- 2010Консенсус-фильтр для объективного построения RSI и сглаживания
- 2012Осциллятор зоны сентимента по знаковым закрытиям
- 2012Классическое сглаживание RSI по правилу 1/N в сравнении со стандартной экспоненциальной средней
- 2013Почему экспоненциальное сглаживание использует два на n плюс один
- 2015Построение индикаторов-отношений с весами скользящего среднего и экспоненциального сглаживания
- 2015Медленный индекс относительной силы от экспоненциально сглаженной цены
- 2017Пересборка индекса относительной силы как давления покупателей и продавцов на открытой шкале
- 2017Сравнение сглаживания Уайлдера и экспоненциального сглаживания внутри индекса относительной силы