Skip to main content
Дорожка System optimization
15 / 23
Поиск по архивуБиблиотека
Библиотека

2001выпуск C101-6

Внутренние веса — часть свечного сигнала

Свечу можно свести к взвешенной оценке свечи, закодировав тело и обе тени и скомбинировав эти коды с внутренними весами. Эти коэффициенты — свободные параметры для заданного рынка и набора правил. Измените их — и механическое правило больше не оценивает те же свечные события.

  • Взвешенная оценка свечи кодирует тело, верхнюю тень и нижнюю тень в размерные корзины, присваивает бычий или медвежий знак и комбинирует три части с внутренними весами.
  • Внутренние веса — свободные параметры, выбираемые для заданного рынка и набора правил, а не единое кодирование, которое подходит любому рынку.
  • После изменения этих коэффициентов коллапс кодирования может дать одну и ту же оценку свечам, которые в описательном рейтинге свечей стоят на разных местах, тогда как похожие свечи могут получить существенно разные оценки.
  • Источник рассматривает выбор весов как вопрос полной процедуры входа и выхода, показанной как правило пересечения полосы на однократно сглаженной взвешенной оценке свечи.
Записи этого разбора3 записи
Текущая дорожкаSystem optimization131 разборCandlestick patterns149 разборовMechanical trading system322 разбора

Свеча становится одним числом

Свечу можно свести к одной числовой оценке, отдельно кодируя тело, верхнюю тень и нижнюю тень и комбинируя эти коды с тремя весами. Полученная взвешенная оценка свечи — одно число: каждая закодированная часть умножается на свой коэффициент, и три произведения складываются.

Размерные корзины и знаковые части

Каждый из трёх элементов свечи помещается в одну из четырёх размерных корзин: отсутствует, малая, средняя или большая. Этот ранг затем масштабируется бычьим или медвежьим знаком. Верхние тени и растущие тела получают положительный знак. Нижние тени и падающие тела получают отрицательный знак.

Внутренние веса — свободные параметры

Три внутренних веса представлены как свободные параметры, которые нужно выбрать для заданного рынка и набора правил. Они не представлены как единое кодирование, применимое к любому рынку.

Рейтинг — это не сигнал

Невзвешенный линейный рейтинг свечей по бычьей направленности — это описательный рейтинг свечей. Это способ расположить бары от самых медвежьих к самым бычьим, а не процедура, которая сама по себе генерирует торговые сигналы.

Правило пересечения полосы использует оценку

Одна полная механическая процедура — правило пересечения полосы. Оно входит в лонг или шорт, когда однократно сглаженная взвешенная оценка свечи пересекает нижнюю или верхнюю линию соответствующей статистической полосы.

Что меняется, когда меняются веса

После изменения внутренних весов две свечи, стоящие на разных рангах в невзвешенном упорядочении, могут получить одну и ту же числовую оценку. Этот случай — коллапс кодирования. После изменения внутренних весов свечи, которые выглядят сходно бычьими или медвежьими, могут получить существенно разные оценки, если небольшая разница в тени сдвигает взвешенную сумму.

Adjustable CandleCode на выбранных часовых барах спот-иены

Трейдер должен увидеть, что завышение веса нижней тени сводит визуально разные бычьи бары 88 и 112 к одному AdCC -1.8, тогда как похожие медвежьи бары 45 и 46 расходятся до -1.2 и -0.4, а медвежьи с равным телом 24 и 29 — до -2.4 и -1.4. Это красные оценки, проставленные на часовом рисунке иены за 28–29 December 2000; в самой статье указаны пара -1.8 и свеча 45 со значением -1.2.
Трейдер должен увидеть, что завышение веса нижней тени сводит визуально разные бычьи бары 88 и 112 к одному AdCC -1.8, тогда как похожие медвежьи бары 45 и 46 расходятся до -1.2 и -0.4, а медвежьи с равным телом 24 и 29 — до -2.4 и -1.4. Это красные оценки, проставленные на часовом рисунке иены за 28–29 December 2000; в самой статье указаны пара -1.8 и свеча 45 со значением -1.2.Spot yen · 1 hour · 2000-12-28T00:00:00.000Z по 2000-12-29T00:00:00.000Z

Выноски, напечатанные на рисунке с весами U=0.2, B=0.2, L=0.8, а не равные веса 0.33 рисунка 1 и не набор U=0.5, B=0.2, L=0.8, стоящий за тестом на 1,390 пунктов. Лиховидов отмечает, что этот набор весов снизил прибыльность AdCC-Bol на 10%.

Веса принадлежат полной процедуре

Поскольку многие тройки весов могут произвести почти любое кодирование, источник рассматривает выбор весов как вопрос полной процедуры входа и выхода, а не как спор о том, какое визуальное кодирование выглядит лучше. Взвешенная конструкция описывается как более убедительная на краткосрочных барах, чем когда та же идея пробовалась как приложение для дейтрейдинга.

Не является инвестиционной рекомендацией. Исторический материал не подтверждает актуальную результативность метода.
15 из 23 в дорожке «System optimization»
20031-1 с.Дальше про «System optimization»Механические краткосрочные правила для ралли, чувствительных к новостямСнижение на 25 базисных пунктов до официальной ставки — минимума за 45 лет — после ожидания 50 базисных пунктов является входным параметром шока политики, а не поводом отказаться от правил.
Все разборы дорожки · 23 разбора
  1. 1984Оценка механических систем за рамками чистой прибыли
  2. 1987Механическим системам нужно больше, чем красивые графики
  3. 1987Оценка скользящих средних и RSI серебра по правилу скоринга
  4. 1988Простые системы важнее оптимизированной сложности
  5. 1988Циклируйте входы правил, пока поиск параметров не остановится
  6. 1990Split-sample тесты для сеток стохастических параметров
  7. 1993Построение торговой системы из четырёх подсистем
  8. 1993Рандомизированные ценовые траектории для параметров системы на акциях
  9. 1994Механический тайминг с проверками вне выборки и фильтром
  10. 1995Оценка асимметричных торговых правил процентного разворота
  11. 1996Оценка дневной процедуры тайминга по силе объёма и новым максимумам и минимумам
  12. 1997Проектирование внутридневной системы на правилах с генетическим поиском
  13. 1997Эволюция систем из трёх правил с генетическими шаблонами
  14. 1997Проверьте холд-аут и экспозицию до подогнанных входов
  15. 2001Внутренние веса — часть свечного сигнала
  16. 2003Механические краткосрочные правила для ралли, чувствительных к новостям
  17. 2004Построение полосы как проверяемая торговая процедура
  18. 2006Послойная автоматизация дневной сессии: от брекетов к правилам
  19. 2006Почему механические правила нужно перенастраивать под каждую бумагу
  20. 2006Прогнозу следующего бара по линейной регрессии нужен подбираемый порог
  21. 2015Сконструируйте правила если-то, затем проведите бэктест и оптимизацию
  22. 2015Проектирование механической системы как критика дискреции
  23. 2025Совместное построение канала с тренд-фильтром и стоп-лосс ордерами
По областиИндикаторы и фильтры874 разбораПо году2001117 разборов
Все 131 разбор с записью «System optimization»
Тоже про «System optimization»5 разборов
1984Оценка механических систем за рамками чистой прибыли1987Механическим системам нужно больше, чем красивые графики1988Двусторонняя оптимизация правил пробоя, масштабированных по волатильности1988Нераскрытые правила блокируют тесты робастности системы1989Построение синтетических цен из карт хаоса с holdout-проверкой