Skip to main content
Дорожка Stochastic oscillator
39 / 42
Поиск по архивуБиблиотека
Библиотека

2018выпуск C098-11

Недельные и дневные показания стохастика с длинной скользящей средней и поддержкой

Более медленный 70-дневный стохастик и более быстрый 14-дневный стохастик можно читать совместно, затем сверять с длинной простой скользящей средней и ближайшей поддержкой или сопротивлением, чтобы оценить, является ли откат коррекцией или началом разворота.

  • Конструкция weekly-and-daily строит две линии медленного стохастика %K: 14-дневную и 70-дневную; последняя выбрана как 14 недель по пять торговых дней.
  • Медленный %K — это быстрый %K, сглаженный трёхпериодной простой скользящей средней, и это единственная линия стохастика, которая строится на каждом горизонте.
  • 70-дневная линия менее чувствительна и даёт меньше сигналов, чем 14-дневная, потому что она располагает закрытие в более длинном диапазоне максимум-минимум.
  • Поддержка и сопротивление около предыдущих пиков, а также то, возвращает ли цена 200-дневную простую скользящую среднюю, используются вместе с двумя линиями, чтобы оценить, начинается ли откат, заканчивается или продолжает более крупный тренд.
Записи этого разбора3 записи
Текущая дорожкаStochastic oscillator170 разборовSupport and resistance170 разборовMoving average449 разборов

Чтение обоих горизонтов сразу

Стохастик weekly-and-daily строит две линии медленного стохастика %K, сглаженные за три дня, чтобы положение на недельном масштабе и положение на дневном масштабе можно было читать совместно. Одна линия использует 14-дневный lookback. Другая использует 70-дневный lookback, выбранный как 14 недель по пять торговых дней.

Затем эти две линии читают относительно длинной простой скользящей средней и относительно поддержки и сопротивления, взятых с предыдущих swing-максимумов и swing-минимумов. Исторический рабочий процесс использует это сочетание, чтобы оценить, начинается откат или заканчивается, и является ли отскок разворотом или продолжением.

Как строится каждая линия медленного percent K

Быстрый %K — это закрытие минус минимум lookback, делённое на диапазон максимум-минимум lookback и масштабированное на 100. Медленный %K — это этот ряд, сглаженный трёхпериодной простой скользящей средней.

На каждом горизонте строится только линия медленного %K. Один и тот же расчёт применяется к 14-дневному lookback и к 70-дневному lookback, поэтому закрытие одновременно располагается внутри короткого диапазона максимум-минимум и внутри более длинного диапазона максимум-минимум.

Недельный и дневной медленный стохастик, 25 August–9 September 2015

После пролива в конце августа 14-дневный медленный %K отскакивает к середине своего диапазона, тогда как 70-дневный медленный %K лишь еле выползает из значений второго десятка — поэтому краткосрочный горизонт выглядит восстановленным раньше долгосрочного. Точки — точные значения столбцов %Kw и %Kd из исходной таблицы за период с 25 August по 9 September 2015.
После пролива в конце августа 14-дневный медленный %K отскакивает к середине своего диапазона, тогда как 70-дневный медленный %K лишь еле выползает из значений второго десятка — поэтому краткосрочный горизонт выглядит восстановленным раньше долгосрочного. Точки — точные значения столбцов %Kw и %Kd из исходной таблицы за период с 25 August по 9 September 2015.daily · 2015-08-25T00:00:00.000Z по 2015-09-09T00:00:00.000Z

Дневной %Kd — это 3-сессионная скользящая средняя 14-дневного быстрого %K; недельный %Kw — 3-сессионная скользящая средняя 70-дневного быстрого %K (14 недель торговых дней). Источник напечатал только этот частичный срез более длинной таблицы.

Что показание говорит о закрытии

Показание выше 50 означает, что закрытие находится в верхней половине выбранного диапазона максимум-минимум. Показание ниже 50 означает, что закрытие находится в нижней половине. Традиционные зоны перекупленности и перепроданности 80 и 20 отмечают закрытия вблизи максимума и вблизи минимума.

Пороги 80 и 20 лежат на шкале стохастика от нуля до 100 и рассматриваются как настраиваемые зоны, а не как автоматические торговые триггеры. 70-дневная линия менее чувствительна и даёт меньше сигналов, чем 14-дневная, потому что она располагает закрытие в более длинном диапазоне максимум-минимум.

Сверка линий с трендом и ценовыми уровнями

Скользящая средняя в этом рабочем процессе — длинная простая скользящая средняя, как правило 200-дневная SMA. Она используется как фильтр тренда, который отскок должен вернуть или не суметь вернуть.

Поддержка и сопротивление — это предыдущие swing-максимумы и swing-минимумы, включая уровни около предыдущих пиков. Их используют вместе с двумя линиями стохастика, чтобы оценить, начинается или заканчивается откат в восходящем тренде, и подтвердить, завершает ли сигнал стохастика коррекцию или начинает новый тренд.

Пример нисходящего тренда из исторического рабочего процесса

В примере нисходящего тренда закрытие ниже 200-дневной простой скользящей средней вместе с показанием перепроданности на недельном масштабе рассматривается как возможное начало более крупного снижения.

Перекупленный отскок на недельном масштабе, который не сумел вернуть 200-дневную простую скользящую среднюю и затем пробивает поддержку, рассматривается как продолжение нисходящего тренда, а не как завершённый разворот.

Не является инвестиционной рекомендацией. Исторический материал не подтверждает актуальную результативность метода.
39 из 42 в дорожке «Stochastic oscillator»
201840-43 с.Дальше про «Stochastic oscillator»Подтверждающий рабочий процесс ротации из дискреционного сектора в товары первой необходимостиИмена потребительского дискреционного сектора — ритейл, отели, одежда, рестораны, досуг, товары длительного пользования, авто и медиа — представлялись чувствительными к расширению, тогда как товары первой необходимости — продукты питания, напитки, товары для дома, лекарства и табак — представлялись устойчивыми к сжатию, без взаимно однозначной корреляции.
Все разборы дорожки · 42 разбора
  1. 1987Построение быстрого и медленного Stochastic как пересобираемого стека
  2. 1989Построение стохастического осциллятора из положения закрытия
  3. 1990Месячный стохастик как многолетний фильтр режима облигаций
  4. 1990Walk-forward скрининг индикаторных правил на иене
  5. 1990Построение медленного стохастика для входов в индекс на откате
  6. 1991Построение Random Walk Index с адаптивным lookback
  7. 1991Построение двухэтапного стохастического осциллятора по положению закрытия
  8. 1992Построение линий быстрого и медленного стохастического осциллятора
  9. 1992Построение вложенных стохастических lookback
  10. 1994Постройте четырёхсостоятельный ранг цена-объём, прежде чем фильтровать его
  11. 1996Переполненные стохастики, ложные пробои и скрытые стопы
  12. 1997Входы fade и follow от стохастических экстремумов
  13. 1998Подтверждение перепроданности как поэтапный случай rule-based-entry
  14. 1999Построение обычных и медленных стохастических осцилляторов
  15. 2001Постройте простую скользящую среднюю с переменным интервалом по наложенным экстремумам
  16. 2001Пороговые сетапы RSI и стохастика со стопами следующего бара
  17. 2001Два теста спреда доходности по прибыли, скорректированного на ставку
  18. 2002Построение двухлинейного стохастика из нормализованной по диапазону цены закрытия
  19. 2002Проверьте механические правила стохастического дейтрейда на одном баре
  20. 2003Построение адаптивного стохастического RSI
  21. 2003Четыре параметра, которые задают стохастический осциллятор
  22. 2004Пробой на объёме как сигнал, откат как вход
  23. 2004Чек-лист первого выхода на валютный рынок с двумя средними и медленным стохастиком
  24. 2005Циклические индексы на общей шкале с сопутствующими осцилляторами
  25. 2005Построение диапазона текущего бара против предыдущего бара для стохастического осциллятора
  26. 2005Двухсессионный шорт на откате к скользящей средней
  27. 2006Состояние рынка как слой разрешения для скользящих средних и осцилляторов
  28. 2008Зафиксируйте стоп на поддержке до расчёта размера входа по стохастику
  29. 2010Постройте осциллятор объёма относительно центральной линии и читайте его со стохастическим осциллятором
  30. 2010Заострённые развороты RSI с радужными средними и медленным стохастиком
  31. 2011Постройте ранговый осциллятор Spearman по упорядоченным закрытиям
  32. 2012Золото как режим-зависимый хедж в кризисе еврозоны
  33. 2012Сочетание скользящих средних со стохастиками переменной длины
  34. 2014Двухплечевой стохастический стресс-осциллятор как упражнение по реконструкции
  35. 2014Даты ингрессов как ценовые базы для индекса относительной силы, стохастиков и скользящих средних
  36. 2017Построение двойного EMA-стохастика из нормализации по диапазону
  37. 2018Построение двухэтапного Stochastic RSI для сопоставимых дивергенций цены и осциллятора
  38. 2018Сочетание недельного стохастика, длинной скользящей средней и двухдневного сопротивления
  39. 2018Недельные и дневные показания стохастика с длинной скользящей средней и поддержкой
  40. 2018Подтверждающий рабочий процесс ротации из дискреционного сектора в товары первой необходимости
  41. 2019Пороги скана Stochastic, средние и синтаксис формул
  42. 2020Построение Slow %K как двухэтапного хелпера
По областиИндикаторы и фильтры682 разбораПо году201898 разборов
Все 170 разборов с записью «Stochastic oscillator»
Тоже про «Stochastic oscillator»5 разборов
2018Сочетание недельного стохастика, длинной скользящей средней и двухдневного сопротивления2008Зафиксируйте стоп на поддержке до расчёта размера входа по стохастикуSupport and resistance1987Построение быстрого и медленного Stochastic как пересобираемого стека1990Срок до погашения фондов денежного рынка как сопутствующий график евродоллараSupport and resistance1990Walk-forward скрининг индикаторных правил на иене