Проверьте осцилляторы с инверсией диапазона, прежде чем накладывать stochastic %K и Williams %R

Одна цена закрытия внутри недавнего диапазона максимум-минимум

И стохастический осциллятор %K, и Williams %R построены как осцилляторы перекупленности-перепроданности, которые помещают текущую цену закрытия внутрь недавнего диапазона максимум-минимум. Окно lookback — это фиксированное число недавних сессий, из которых берутся наивысший максимум и наинизший минимум.

Стохастический осциллятор — это диапазонный осциллятор, несглаженная линия %K которого помещает цену закрытия между lookback-минимумом и lookback-максимумом и масштабирует это отношение в процент. Williams %R — диапазонный осциллятор, который помещает цену закрытия по её расстоянию от lookback-максимума, используя тот же размах high-minus-low, что и stochastic %K.

Как две конструкции инвертируются

Stochastic %K строится как цена закрытия минус наинизший минимум окна lookback, делённая на размах high-low этого окна, затем масштабируется на 100. Williams %R строится как наивысший максимум минус цена закрытия, делённый на тот же размах high-low, что используется для stochastic %K, затем масштабируется на 100.

Два отношения являются алгебраическими инверсиями. Инверсный числитель — это выбор конструкции измерять close-minus-low против high-minus-close на в остальном идентичном отношении. Stochastic %K измеряет цену закрытия относительно lookback-минимума, тогда как Williams %R измеряет цену закрытия относительно lookback-максимума.

Совпадающие графики и избыточное наложение

Когда используется одна и та же длина lookback, две конструкции дают совпадающие графики, поэтому накладывать оба для одной задачи избыточно. У стохастического осциллятора также есть линия %D — трёхдневное сглаживание %K, и это сглаживание не требуется, чтобы сравнить %K с Williams %R.

В иллюстрированном сравнении использовался пятидневный lookback на дневном баровом графике фьючерсов на облигации; лишь остаточные различия в построении отнесены к компьютерному округлению.

Направление тренда и затухающий импульс

Простая скользящая средняя может описывать направление промежуточного и долгосрочного тренда, но не предназначена предупреждать о развороте, тогда как осциллятор может отмечать затухающий импульс, оставаясь слабым инструментом направления тренда.