Построение регуляризованной EMA с линией MACD и thrust-осциллятором

Что задаёт регуляризованное среднее

Регуляризованная EMA — это экспоненциальное скользящее среднее, обновление которого ограничено членом lambda, так что последовательные значения не могут скакать так свободно, как у стандартной EMA. Ряд задаётся длиной EMA и входом lambda. Построение использует alpha, равный 2, делённому на длину плюс один.

Lambda — неотрицательный штраф сглаживания, который при значении ноль сводит регуляризованную EMA обратно к обычной EMA. Если lambda равен нулю, регуляризованная EMA строится так, чтобы совпадать со стандартной EMA.

Как смешивается обновление на последующих барах

После первых нескольких баров обновление регуляризованной EMA смешивает предыдущее значение, масштабированный остаток close и лаговую регуляризованную величину, затем делит на один плюс lambda. Эта смесь и есть рабочее обновление, когда ряд уже прошёл свои начальные бары.

Регуляризованный моментум рядом с линией MACD

Регуляризованный моментум — это относительное изменение регуляризованной EMA за один бар, которое строится как компаньон в стиле momentum к MACD. Он строится как изменение регуляризованной EMA за один бар, делённое на текущую регуляризованную EMA, и подаётся как ряд сравнения к MACD.

12-периодная и 26-периодная EMA close вычитаются, чтобы сформировать линию MACD, которую можно наложить на регуляризованный моментум. Эта линия MACD — разность более короткого и более длинного экспоненциального скользящего среднего close.

Thrust-осциллятор по ширине рынка

Thrust-осциллятор — это осциллятор ширины рынка, построенный по растущим и падающим бумагам и их объёму, затем сглаженный экспоненциальным средним. Он строится из растущих бумаг, up volume, падающих бумаг и down volume как знаковое отношение их произведений, затем сглаживается экспоненциальным средним указанной длины.