Перекодируйте последовательные цены в знаки плюс и минус, сопоставьте эти переходы с базовой моделью независимости и примите последний лаг, который всё ещё отвергает независимость, за тайм-стоп. Перестраивайте таблицы по мере поступления новых цен, потому что это временное окно может измениться.

Открыть разбор →

Индекс

Разборы архива

Все разборы по годам

1985Окно сериальной зависимости на основе знаковых переходов ценыTransition matrixСтатистические тесты 1986Оцените вопрос случайного блуждания цены как квантильную лабораторию с фильтрамиRandom walk hypothesis testСтатистические тесты 1986Подтверждение объёмом, negative volume index и дивергенцияVolume-price analysisШирина рынка 1986Тесты хи-квадрат на матрицах переходов ценChi-square testСтатистические тесты 1986Стоп, размер и приемлемый убыток как единые ворота перед входомStop-loss orderСтопы и лимиты убытков 1987Построение параболических стопов и средних по циклическим окнамParabolic SARИндикаторы и фильтры 1987Оценка серийной зависимости денежной массы перед прогнозомRuns testСтатистические тесты 1988Классная книга двух правил: дешевизна и новые максимумыValue investingПостроение портфеля 1988Назовите стоп, затем решите, может ли счёт его оплатитьExpected valueПросадка и выживание 1988Пробой диапазона открытия, предпочтение stretch и стопы по времениOpening range breakoutПравила входа и выхода 1988Оценка стационарности, случайности и зависимости в индексном рядеChi-square testСтатистические тесты 1988Ярлыки ограниченного риска против экспозиции и разоренияRisk of ruinПросадка и выживание 1989Квантили пути против чистой доходности для режимов индексной скоростиHistorical volatility analysisСезонность и режимы 1989Разворот по волатильности только на закрытии, привязанный к среднему истинному диапазонуVolatility stopТренд и возврат к среднему 1989Среднее отклонение против квадратичной дисперсии для рискаMean deviationСтатистические тесты 1989Оценка always-in трейлинг-стопов Parabolic SARParabolic SARТренд и возврат к среднему 1989Окна подтверждения объёма и построение экспоненциального среднегоMoving averageИндикаторы и фильтры 1990Построение стохастических %K и %D по положению в диапазонеStochastic oscillatorИндикаторы и фильтры 1990Оценка недельного коэффициента up-volume и часового осциллятораUp-volume ratioИндикаторы и фильтры 1990Построение линии отрицательного объёма со знаковым диапазономNegative Volume IndexИндикаторы и фильтры 1990Соберите недельный опережающий секторный композит из масштабированных транспортов и финансовыхIntermarket analysisМежрыночный анализ и спрэды 1990Когда ширина рынка тихих дней не проходит проверку горизонтаNegative Volume IndexШирина рынка 1990Построение фигур продолжения по геометрии консолидацииFlag and pennantГрафические паттерны 1990Построение стохастических линий K и D и сигналов дивергенцииStochastic oscillatorИндикаторы и фильтры