Skip to main content
Дорожка Momentum strategy
32 / 51
Поиск по архивуБиблиотека
Библиотека

2004выпуск C121-13

Построение фильтра Trend из двух соседних окон максимумов и минимумов

Сила покупок и сила продаж собираются из двух соседних окон максимумов и минимумов равной длины. Затем то же масштабированное значение и те же уровни плюс-минус 100 задают трёхсостоятельный фильтр Trend и сопутствующие правила лонг, шорт или удержания.

  • Сила покупок — это наивысший максимум текущего окна минус наинизший минимум предыдущего окна, а сила продаж — наивысший максимум предыдущего окна минус наинизший минимум текущего окна.
  • Значение фильтра — это разность этих двух сил, делённая на половину их суммы и затем умноженная на 100; в программных реализациях оба окна по умолчанию имеют lookback в 15 баров.
  • Значения выше 100, ниже -100 и между этими уровнями трактуются как восходящий тренд, нисходящий тренд и консолидация либо удержание.
  • Те же пороги могут разворачивать процедуру удержания позиции при пересечениях либо выдавать сигналы лонг, шорт или нейтральный по самому уровню значения.
Записи этого разбора2 записи
Текущая дорожкаMomentum strategy103 разбораTrend filter137 разборов

Что задаёт эта конструкция

Эта архивная статья восстанавливает фильтр Trend из двух соседних окон максимумов и минимумов равной длины. Сначала формируются сила покупок и сила продаж. Затем эти две величины масштабируются в одно значение, и это значение классифицируется общими числовыми порогами.

Два соседних окна задают силы

Фильтр строится из двух соседних окон равной длины. Сила покупок — это наивысший максимум текущего окна минус наинизший минимум предыдущего окна. Сила продаж — это наивысший максимум предыдущего окна минус наинизший минимум текущего окна.

Значение фильтра — масштабированная разность

Значение фильтра — это разность этих двух сил, делённая на половину их суммы и затем умноженная на 100. В программных реализациях оба окна по умолчанию имеют lookback в 15 баров.

Общие уровни классифицируют состояние

Значение выше 100 трактуется как состояние восходящего тренда. Значение ниже -100 трактуется как состояние нисходящего тренда. Значения между этими уровнями трактуются как консолидация или состояние удержания.

Длина периода и триггерные уровни плюс-минус 100 рассматриваются как явные входные параметры, которые некоторые реализации открывают для вариации или поиска, а не как фиксированные константы.

Дневной фактор запуска тренда Alcoa относительно линий состояний плюс-минус 100

15-дневный TTF выше 100 отмечает состояние восходящего тренда, ниже -100 — нисходящего, а полоса между этими линиями — удержание. Ряд считан с панели TTF в Wealth-Lab на дневном графике Alcoa: платформа выводит 32.917 на последнем баре и проводит пунктирные линии на +100 и -100.
15-дневный TTF выше 100 отмечает состояние восходящего тренда, ниже -100 — нисходящего, а полоса между этими линиями — удержание. Ряд считан с панели TTF в Wealth-Lab на дневном графике Alcoa: платформа выводит 32.917 на последнем баре и проводит пунктирные линии на +100 и -100.AA · Daily · 2003-04-01T00:00:00.000Z по 2004-09-30T00:00:00.000Z

Исходный код фиксирует соседние окна максимумов-минимумов на 15 дневных барах. Точки кривой — приблизительные снятия с растра; точное экранное значение — только последнее выведенное TTF 32.917.

Одно и то же значение может задавать два стиля правил

Одна сопутствующая процедура остаётся в позиции и разворачивается при пересечении порогов. Она переходит в лонг при пересечении выше 100 и в шорт при пересечении ниже -100.

Другие реализации выдают сигналы лонг, шорт или нейтральный по уровню того же 15-барового значения, а не по событию пересечения.

Не является инвестиционной рекомендацией. Исторический материал не подтверждает актуальную результативность метода.
32 из 51 в дорожке «Momentum strategy»
20061-4 с.Дальше про «Momentum strategy»Экстремум доллара против товарного индекса как кейс режимаЧитайте слабый индекс доллара США против высокого непрерывного товарного индекса вместе с золотом, нефтью и ставкой по федеральным фондам, чтобы классифицировать режим инфляционного стресса.
Все разборы дорожки · 51 разбор
  1. 1984Полуцикловое дифференцирование для сигналов моментума
  2. 1987Оценка относительной силы при конкурирующих критериях оптимизации
  3. 1988Недельный MACD как стек подтверждения импульса с двумя часами
  4. 1989Равновзвешенное пересечение нуля по сглаженным спредам
  5. 1989Тестирование правил разворота RSI против продолжения тренда
  6. 1989Сглаженный трёхдневный фьючерсный фильтр для отскоков индексных опционов
  7. 1989Окна длины цикла для моментума, Relative Strength Index и стохастической конструкции
  8. 1991Величина фильтрованного ралли как пробой бычьего режима
  9. 1992Построение истинной силы из дважды сглаженного моментума
  10. 1992Построение дважды сглаженного индекса истинной силы
  11. 1993Когда структура моментума и ширина рынка ломаются вместе
  12. 1993Построение дважды сглаженных осцилляторов диапазона и моментума
  13. 1993Построение двухпараметрического индекса относительного момента
  14. 1993Построение ограниченного осциллятора моментума со сглаживанием RSI
  15. 1993Двухскоростные осцилляторы с дивергенцией и гейтами по трендовой линии
  16. 1993Построение индекса относительного импульса из индекса относительной силы
  17. 1994Построение дневных инструментов ширины рынка advance-decline
  18. 1994Построение композитной оценки режима из денежного климата и недельного тренда
  19. 1994Усреднение Relative Strength Index и стохастического осциллятора в один разворотный осциллятор
  20. 1995Регрессия дивидендной доходности как шлюз удержания против моментума
  21. 1996Фильтры скачка и удержания для направления долгосрочной доходности казначейских облигаций
  22. 1997Построение растянутости на основе 10-процентного свинг-фильтра
  23. 1997Осциллятор расширения диапазона, который может отклонить собственное растяжение
  24. 1997Разрешение тренда по RSI и правила отката Фибоначчи
  25. 1998Построение nested midpoint для range-normalized oscillator
  26. 1999Оценка моментума Relative Strength Index по правилам нулевой линии и порогов
  27. 1999Рассматривайте RSI и моментум как три механические процедуры
  28. 2000Показатель силы импульса по свингам скользящей средней
  29. 2001Построение не ограниченного диапазоном показателя баланса рыночной силы
  30. 2004Очищенный осциллятор широты и дивергенция новых максимумов: кейс свинг-рынка
  31. 2004Оценка advance-issues-momentum на fixed-symbol-basket
  32. 2004Построение фильтра Trend из двух соседних окон максимумов и минимумов
  33. 2006Экстремум доллара против товарного индекса как кейс режима
  34. 2008Стохастические полосы, центрированные относительно нуля, и bracket-стопы
  35. 2012Оценка моментума поглощения по окнам удержания
  36. 2012Ступенчатые стопы как одна механическая процедура входа и выхода
  37. 2012Сложение прогноза RSI, трендового фильтра и лонг-онли моментума
  38. 2013Построение фильтров справедливой стоимости на основе средних и моментума
  39. 2014Построение входа по дивергенции наклонов на нескольких окнах
  40. 2015Конструкция трендового фильтра bandedge с инверсными правилами пересечения
  41. 2017Противоположные правила для импульса цены индекса и волатильности
  42. 2018Трёхсостоятельный оверлей, который окрашивает тренд только после того, как линия выходит за пределы бара
  43. 2018Индекс относительной силы на половине цикла с отображением Фишера для циклических разворотов
  44. 2018Эмоция как входной параметр правила при сломе моментума
  45. 2018Двухбарное расширение тела как конструкция импульсного пробоя
  46. 2019Сочетайте пробой двухдневного максимума с объёмно-взвешенным выходом на том же графике
  47. 2020Построение правил входа по пересечению trendflex и по экстремуму reflex
  48. 2020Постройте наложение двух рядов осциллятора ценового моментума
  49. 2020Мультитаймфреймовый стохастик как панель недельных голосующих
  50. 2020Пересечения центральной линии, которые сравнивают моментумы индексов
  51. 2020Мультитаймфреймовое стохастическое голосование как одно механическое правило
По областиИндикаторы и фильтры682 разбораПо году2004107 разборов
Все 103 разбора с записью «Momentum strategy»
Тоже про «Momentum strategy»5 разборов
1989Равновзвешенное пересечение нуля по сглаженным спредам1997Построение растянутости на основе 10-процентного свинг-фильтра2000Показатель силы импульса по свингам скользящей средней2001Построение нелинейного фильтра Ehlers из весов моментума и расстояния2001Учебный тест с двумя шлюзами для двух-оконного трендового фильтра моментума